工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
表4-22 新老接口信息公告的对照 第四版 DBF接口 新行情系统接口 信息公告文件xxyymmdd.nnn Bulletin公告消息(UA401) 新一代 公告消息（STEP：B，二进制：390012）
五、 新接口规范说明 5.1 证券代码升位
新接口规范证券代码升为8位，原6位证券代码在后面补两个空格，比如原6位证券代码“002001”在新接口中以“002001 ”表示。
5.2 证券账户最多12个字符
新接口证券账户字段最多可以有12个字符，对于STEP接口，仍然填写现有的10位证券账户即可，对于Binary接口，证券账户字段的类型是char[12]，在填写时需要在后面补两个空格。
5.3 关于订单申报与平台状态说明
新一代交易系统按业务划分为多个平台。目前划分为4个：现货集中竞价交易平台、衍生品集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易处理平台，未来可视需要扩展。
交易网关按每个平台提供一个交易服务端口供OMS接入。市场参与者OMS与一个交易网关的通信，视业务需要可建立基于平台的一个或多个连接，每个交易网关每个平台只能建立一个TCP/IP连接，每个连接对应一个会话。OMS需根据订单的业务种类通过该业务所属平台的连接会话向交易网关报送订单，并通过此会话接收订单回报。通过非所属平台的订单申报（例如协议交易订单、股票期权买开仓订单通过“现货集中竞价平台”的连接会话报送）将被视为无效订单被拒绝。订单业务种类与平台间的归属关系详见交易接口规范中“平台说明”、“委托申报方式说明”章节。特别需要说明的是，基于质押回购交易时间不同于股票、基金、债券竞价的需求等考虑，将质押回购竞价交易业务归属到综合金融服务平台。
每个平台可以有各自独立的开闭市时间设置，市场参与者需要根据交易网关下发的各个平台的当前状态信息来控制各平台委托申报的开始和停止。
第20 页 共 81 页
比如证券账户“0100012345”，对于STEP接口，仍然填写“0100012345”，对于Binary接口，填写“0100012345 ”。
工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
下面以现货集中竞价交易平台为例说明平台状态的含义：
OMS登录-PreOpen，未开放，不可以申报委托 9:14:57-OpenUpComing，即将开放，可以开始尝试申报委托 9:15:00-Open，开放，可以申报委托 9:25:00-Halt，暂停开放，不可以申报委托 9:29:57-OpenUpComing，即将开放，可以开始尝试申报委托 9:30:00-Open，开放，可以申报委托 11:30:00-Halt，暂停开放，不可以申报委托 12:59:57-OpenUpComing，即将开放，可以开始尝试申报委托 13:00:00-Open，开放，可以申报委托
15:00:00-Close，关闭，不可以申报委托
注：9:25-9:30不再接受委托。
图5-1 现货集中竞价交易平台交易状态图
? 0=PreOpen，未开放：一个交易日的交易开始之前，市场参与者交易系统（以下
简称“OMS”）在9:15之前接入交易系统一般会收到该平台状态消息，OMS在平台处于该状态时不能申报委托；
? 1=OpenUpComing，即将开放：在9:15之前的3秒钟交易系统会向OMS发送该平
台状态消息，OMS收到消息后，可以开始申报委托；此状态消息除了在交易日的交易开始时间9:15之前发送外，在9:30,13:00之前3秒钟也会发送； ? 2=Open，开放：平台处于开市期间，OMS在9:15，9:30，13:00会收到该状态
消息，可以申报委托；
第21 页 共 81 页
工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
? 3=Halt，暂停开放： OMS在9:25,11:30会收到该状态消息，应该停止申报委
托；因为网络传输时延的存在，从交易系统发出该状态信息到OMS收到会存在一个时间差，在该时间差内OMS申报的委托会被交易系统拒绝；
? 4=Close，关闭： OMS在15:00会收到该状态消息，应该停止申报委托；同样
会因为网络传输时延导致委托被交易系统拒绝。
5.4 新订单（New Order）处理回报说明
新订单执行报告使用多个字段来表示订单的当前状态，下面列举了这些字段在新订单各种状态下的取值。表中的Time列表示时间顺序，值相同的行数表示可能发生的多种情形，但任何时候有且只有一种情形会发生；Received列和Sent列是以交易系统的视角来描述。
5.4.1 申报新订单并产生成交
表5-1 申报新订单的回报场景 Time Received Sent Exec Type 1 2 2 3 NewOrder Execution Execution Execution OrdStatus Order Qty 10000 10000 10000 10000 0 0 3000 Cum Qty 0 10000 7000 Leaves Qty 0 0 3000 Last Qty 收到新订单 订单被拒绝 订单被接受 订单成交3000 Rejected Rejected New Trade New Partially Filled 4 Execution Trade Partially Filled 10000 4000 6000 1000 订单成交1000 5 Execution Trade Filled 10000 10000 0 6000 订单成交6000
5.4.2 撤销尚未产生成交的新订单
表5-2 新订单被成功撤销的回报场景 Time Received Sent Exec Type 1 2 3 NewOrder Cancel Request 4 Execution CancelleCancelled 10000 0 0 0 撤单成功 Execution New New OrdStatus Order Qty 10000 10000 10000 0 Cum Qty 10000 Leaves Qty 0 Last Qty 收到新订单 订单被接受 收到撤单请求 第22 页 共 81 页
工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
d
5.4.3 撤销已部分成交的新订单
表5-3 申请撤销已部分成交订单的回报场景
Time Received Sent Exec Type 1 2 3 NewOrder Execution Execution New Trade New Partially Filled 4 Cancel Request 5 Cancel Reject Partially Filled 撤单被拒绝，OrdStatus填写目标委托当前状态 5 Execution Cancelled Cancelled 10000 3000 0 0 撤单成功 10000 收到撤单请求 OrdStatus Order Qty 10000 10000 10000 0 3000 Cum Qty 10000 7000 Leaves Qty 0 3000 Last Qty 收到新订单 订单被接受 订单成交3000
5.4.4 撤销已全部成交的新订单
表5-4 申请撤销已全部成交订单的回报场景 Time Received Sent Exec Type 1 2 3 NewOrder Execution Execution New Trade New Partially Filled 4 5 Cancel Request 6 Cancel Reject Filled 撤单被拒绝 Execution Trade Filled 10000 10000 10000 0 7000 订单成交7000 收到撤单请求 OrdStatus Order Qty 10000 10000 10000 0 3000 Cum Qty 10000 7000 Leaves Qty 0 3000 Last Qty 收到新订单 订单被接受 订单成交3000
5.4.5 撤销不存在的新订单
表5-5 申报撤销不存在订单或已被拒绝订单的回报场景
第23 页 共 81 页
工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
Time Received Sent Exec Type 1 Cancel Request 2 Cancel Reject Rejected 撤单被拒绝 OrdStatus Order Qty 10000 Cum Qty Leaves Qty Last Qty 收到撤单请求
5.5 成交申报（TCR）处理回报说明 5.5.1 申报新成交申报
表5-6 申报新成交申报的回报场景 Time 1 2 2 3 3 Received TCR TCR Ack TCR Ack TCR Ack TCR Sent TradeReportTransType New New New New Replace TrdAckStatus Rejected Accepted Accepted Rejected Unmatched Cancelled TrdRptStatus 提交一笔成交申报 成交申报被拒绝 成交申报被接受 与对手方成交申报配对失败 与对手方配对成功
5.5.2 撤销尚未配对成功的成交申报
表5-7 申请撤销尚未配对成功成交申报的回报场景
Time 1 2 3 4 Received TCR TCR TCR Ack TCR Ack Sent TradeReportTransType New Cancel Cancel TrdAckStatus Accepted Rejected Unmatched Unmatched TrdRptStatus 提交一笔成交申报 成交申报被接受 提交一笔成交申报撤销请求 撤销请求被拒绝 TrdRptStatus填写目标委托当前状态 4 TCR Ack Cancel Accepted Cancelled 撤单成功
5.5.3 撤销已配对成功的成交申报
表5-8 申请撤销已配对成功成交申报的回报场景 Time 1 2 3 Received TCR TCR Ack TCR Sent TradeReportTransType New New Replace TrdAckStatus Accepted Unmatched TrdRptStatus 提交一笔成交申报 成交申报被接受 与对手方配对成功 第24 页 共 81 页