1.如果客户在银行有3笔金额分别为1000万元，500万元，500万元的贷款，则该客户在银行有（ ）
A.三个客户评级，一个债项评级 B.三个客户评级，三个债项评级 C.一个客户评级，一个债项评级 D.一个客户评级，三个债项评级 答案 D
2.在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（ ） A.某机械公司的管理层决策过程 B.某文化公司王总经理的年龄 C.某证券公司的何副总的诚信度 D.某保险公司客户主管的素质 答案B
3.参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，（ ），向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。 A.每天 B.每周 C.每月 D. 每季度 答案：B
4.经济增加值为（ ）减去经济资本与资本预期收益率的乘积。 A.营业收入 B.税后净利润 C.交易成本 D,预期利润 答案：B
5.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（A经营管理不善 B企业产品质量不过硬 C企业职工知识水平偏低 D企业治理结构不完善 答案A
6.银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A.模型 B.可变现净值 C.历史成本 D.公允价值 答案：C
7.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）
） A.托收承付 B.保理 C.保证 D.信用证 答案C
8.下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（ ） A. 保证 B.抵押 C.质押 D.留置 答案D
9.资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总 A.大于 B.小于 C.等于 D.无关 答案B
10.与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更关注（ ）可能造成的影响。
A.个体风险 B.非系统风险 C.系统性风险 D.管理层风险 答案C
11. （ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告 答案B
12.下列关于利率风险的说法，正确的是（ ）。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加
B.存款人根据利率的变动重新安排存款，借款人根据利率的变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险
D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可鞥面临基准风险 答案：D
13.非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。 A.利息波动 B.汇率波动 C.财务风险 D.币种不匹配 答案：D
14.客户信息评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ） A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所以借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率 答案A
15.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）
A.违约频率是指借款人在未来一定时间内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率可以作为内部评级的直接依据 答案C
16.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，下列说法错误的是？（ ）
A.如果某人过去借款总能及时、全额的偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款
B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约 D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
答案C
17.在客户信用评级中，由于个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ） A.5Cs系统 B.4Cs系统 C.5Ps系统 D.4Ps系统 答案C
18.商业银行客户信用评级的发展过程是（ ）。 A.违约概率模型——专家判断法——信用评分模型 B.信用评分模型——专家判断法——违约概率模型 C.专家判断法——信用评分模型——违约概率模型 D.专家判断法——违约概率模型——信用评分模型 答案C
19.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（ ）来计量违约概率，违约损失率，违约风险暴露。
A.基于内部评级的方法 B.基于外部评级的方法 C.信用评分模型 D.违约概率模型 答案A
20.下列关于专家判断法的说法错误的是（ ）
A.专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
B.专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关因素以及与市场有关的因素 D.专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出 答案D
21.信用评分模型的关键在于（ ）
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变了的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 答案C
22.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少（ ）年的数据 A.1 B.2 C.3 D.5 答案D
23.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）
A.对于中小企业风险暴露，其风险特征为：对年销售额（近三年销售额的算术平均值）不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实务资产而设立的特殊目的的实务
C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权 答案A
24.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元 A.50 B.100 C.150 D.200 答案B
25.违约损失率的计算公式是（ ） A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率/2