5、误差项?是独立随机变量且月及从正态分布，即?~N （0,?2）多种检验都是基于以上假设从而确保回归模型的可靠性。
6、如何检验一元线性回归系数与方程的显著性？ 具体步骤如下：
7、如何使用一元线性回归方程进行预测？
预测分为点预测和区间预测：
?0点预测就是将x的一个特定值x0代入样本回归方程，计算得出y?x，要预测?0??0??就是对应y0的点预测值。当估计出的回归模型为y1x=x0时的值，将x0带入回归模型就可得到相应的预测值。
区间预测：
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8、如何计算一元线性回归方程的判定系数？ 分析Y 的观测值、估计值与平均值的关系：
Y将上式两边平方加总，可证得： i?Y?(Yi?Y)?(Yi?Yi)
判定系数即为回归平方和在总体平方和中所占的比重表示如
^^?(Y?Y)??(Y?Y)??(Y?Y)22iiii^^2下:
9、如何理解多元线性分析？（略）
10、如何检验多元线性回归系数与方程的显著性？ 答：单个系数显著性：T检验；方程显著性：F检验。 11、多元线性回归模型分析一般会遇到哪些问题？ 答：多重共线性、自回归、异方差。 12、什么是异方差？如何处理异方差问题？
答：异方差，指方差项与解释变量相关，多见于截面数据。处理方法
为加权最小二乘法或改变模型的数学形式（如将线性模型改为对数线性模型）；
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13、什么是自相关？如何处理自相关问题？
答：自相关，指模型的误差项之间存在相关性。处理方法为寻找遗漏的显著的解释变量、尝试其它函数形式、差分法、自回归法、移动平均法等。
14、自相关的来源有哪些？
答：自相关的来源包括：经济变量的惯性（如增长与衰退时期的持续性）；回归模型的形式设定存在错误；回归模型遗漏重要解释变量（变量的影响在残差项中体现）；对数据的加工处理导致。 15、自相关有什么影响？
答：自相关有可能使回归系数的标准差被显著低估。 16、什么是多重共线性？如何处理多重共线性？
答：多重共线性，指回归方程中两个或两个以上的自变量彼此相关的现象，多见于时间序列。处理方法为：剔除不重要变量、增加样本容量；回归系数的有偏估计等。 17、多重共线性的来源有哪些？
答：多重共线性的来源，通常是多个变量受到某种相同因素的影响，而存在共同的变化趋势。当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。
18、如何使用多元线性回归模型进行预测？（略） 19、时间序列数据一般有哪几种类型？
时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序列。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本土是非平稳的。
20、时间序列的平稳性检验方法有哪些？
检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，常用的检验方法:简称DF检验法)、增广DF检验方法(简称ADF检验法)和Phillips一Perron
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检验方法(简称PP检验法)。 21、什么是变量间的因果关系？
因果关系：两变量间中一个变量的变动会引起另外一个变量随之变动的关系。
22、变量间的因果关系检验方法有哪些？ 格兰杰因果检验方法
23、什么是变量间的长期均衡关系？
非平稳经济变量间的协整关系也称作变量间的长期均衡关系。经济中很多变量间存在长期稳定的均衡关系。 24、变量间的长期均衡关系常用检验方法是什么？
协整检验。
第七章 期货交易策略分析
1、企业在套期保值中常见的问题有哪些呢？
答案：企业在套期保值中常见的问题有：定位不明确、 认为套期保值没有风险 、认为
不需要分析行情 、管理运作不规范 、教条式套期保值 2、套期保值的风险有哪些？
答案：套期保值的风险有：管理与运营风险：企业套期保值日常管理与运作中可能遇到的风险，包括资金管理风险、决策风险和价格预测风险；交割风险 、操作风险，包括员工风险、流程风险、系统风险和外部风险；基差风险；流动性风险
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3、套期保值的方式有哪些？ 答案：套期保值的方式有一下五类： （1）循环套保
通过不断地移仓换月来达到循环保值的目的。 （2）套利套保
以套利模式进行套保，优化保值效果。 （3）预期套保
结合市场走势预期分析，确定套保时机。 （4）策略套保
根据风险偏好和可承受度，灵活选择套保比率。 （5）期权套保
在风险可控的原则下，可选择期权为主、期货为辅的套保组合。 4、制定套期保值方案应该主要包含哪些方面？ 答案：制定套期保值方案应该主要包含： （1）明确套期保值的需求
明确的目标为避险，担心什么就套什么。套保方法要和自己的生产经营方式和规模想匹配，里老街企业自身的敞口风险。 （2）制定保值策略
宏观角度确定套期保值策略 ； 产业角度判断套期保值时机 ；
基差角度选择套期保值入场 和出场点 。 （3）选定目标价位
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