上交所业务规则 11
S15 | 申买量一 | N | 10 | | S16 | 申买价二 | N | 8 | 3 | S17 | 申买量二 | N | 10 | | S18 | 申买价三 | N | 8 | 3 | S19 | 申买量三 | N | 10 | | S21 | 申卖量一 | N | 10 | | S22 | 申卖价二 | N | 8 | 3 | S23 | 申卖量二 | N | 10 | | S24 | 申卖价三 | N | 8 | 3 | S25 | 申卖量三 | N | 10 | |
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前几条记录为上交所的各项指数，后面的记录为各个股票的股票代码、股票名称及实时行情。
所有股票根据股票代码的前几位特征码可分类如下：
特征码 00???? 10???? 12???? 201??? 5000?? 5005?? 550??? 600??? 700??? 701??? 702??? 710??? 711??? 720??? 证券品种 记帐国债 可转债券 记帐国债 国债回购 投资基金 基金 基金 股票 配股缴款 配股缴款 配股缴款 配股缴款 配股缴款 红利 特征码 721??? 730??? 733??? 735??? 740??? 741??? 743??? 744??? 745??? 746??? 75???? 770??? 799??? 900??? 证券品种 红利 申购 转债申购 基金申购 回款 回款（配号） 回款 回款（配号） 回款 回款（投资基金配号） 国债发行 国债红利 指定交易 B股 例如：四川长虹的证券代码为‘600839’，其可流通股份配股缴款代码应为‘700839’，不可流通股份配股缴款代码（假设有）应为‘701839’，可流通股份转配股缴款代码（假设有）应为‘710839’，不可流通股份转配股缴款代码（假设有）应为‘711839’，红利代码应为‘720839’或‘721839’。
有关投资基金的问答
? 问：投资者怎样认购证券投资基金？
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答：投资者在认购基金前要做好下列工作：首先，没有股票帐户的投资者，要及时到开户网点开设股票或基金帐户；其次，要将钱存入证券营业部，开设资金帐户。做好以上工作后，在基金上网发行的当天，凭股票帐户或基金帐户以及本人身份证，根据自己资金帐户的资金量，填写申购单。申购单上要写清自己的基金帐户帐号或股票帐户帐号，申购基金的名称，代码，申购量等，最低申购量为1000份基金单位，超过1000份，应为1000的整数倍。申购结束后，交易所主机将按投资者申购的基金单位份额配号，每1000份基金单位配一号码，通过抽签方式确定中签者，每一中签号可以购买1000份基金单位，投资者在申购证券投资基金前要认真查阅刊登于证券指定报刊上的基金招募说明书和发行公告，了解基金投资人的权利、义务和认购基金的具体规定。
? 问：证券投资基金的发行价格是多少？ 答：证券投资基金不采用溢价发行，而是按基金单位面值发行；基金单位的面值是人民币 1元。每份基金单位的发行价格为1.01元，其中发行费用0.01元。发行费用在扣减基金发行中的会计师事务所审计费、律师鉴证费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等后的余额计入基金资产。
? 问：证券投资基金的交易规则？
答：投资基金的交易规则如下，
1、 基金交易的开盘价的确定原则同A股，实行集合竞价。
2、 基金交易同股票交易，实行\＋1\交收。基金交易实行全面指定交易制度，用基金
帐户购买基金的，也须事先办妥指定交易。
3、 基金交易同样适用于10%涨跌幅限制，上市首日除外。
4、 投资者的基金帐户只能用于买卖依据《证券投资基金管理暂行办法》、经中国证监
会批准设立的证券投资基金和上市的国债。
5、 基金交易最小单位为100份基金单位，超过100份的，须是100的整数倍。
6、 基金买卖申报价格以1份基金单位面值为计价单位，申报价格的最小变动价位为
0.01元。
新股申购的操作流程：
以600888申购为例。 ?第一天，申购。
代码初始化时，转入申购代码‘730888’，供股民开市期间申购之用。委托时填买单，一对多帐户可用‘柜台委托-批量申购’进行新股申购。
当晚的成交过户库gh?????.dbf中有相应的740888买入记录，以供清算之用（扣除资金，根据买入数量增加740888的股票余额）。 ?第二天，暂停。 ?第三天，配号。
当晚的成交过户库gh?????.dbf中，每个申购过的股民都有741888买入记录。记录中的CJBH(成交编号，8位)字段中的内容即为该股民的‘申购配号’，CJSJ（成交时间）为配号的分组号。
?第四天，中签、返款。
当晚的成交过户库gh?????.dbf中，a.每个申购过的股民都有740888卖出记录，以供返
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还申购资金（同时扣除股票余额）；b.中签的股民有730888买入记录，用以重新扣除资金（不增加股票）。
?新股上市前一天，交易所通过zye?????.dbf将中签股民的600888新股数量传给营业部，
系统通过上海成交结算在中签股民帐上添加新股记录。
可转债券详见后附的《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》
二．无形席位申报库
无形席位申报库（路径：DDN为\\oiw\\out，双向卫星为 \\ssewxoiw\\out）包括以下三个库： ? orders.dbf委托库、? wthdrw.dbf撤单库、? inq.dbf查询库。
委托记录进入柜台交易系统后，可经两种途径报往上交所的主机： a> 口报盘（有形席位）：由营业部报盘员通过电话将委托直接告之场内马甲，由马甲将委托
记录直接输入上交所的主机。
b> 无形报盘：将委托记录写入相应的fox申报库中，经DDN (oiw\\out) 或双向卫星
（ssewxoiw\\out）发往上交所。 Fox申报库包括：
orders.dbf （委托库）——申报股民的委托记录， wthdrw.dbf（撤单库）——申报股民的撤单记录，
inq.dbf （查询库）——申报股民的查询记录，一般的柜台交易系统不写该库。 这3个库的库结构相同，具体结构详见下表：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名 rec-num Date Time Reff Acc Stock Bs Price Qty 类型 N D C C C C C N N 长度 8 8 8 10 10 6 1 8 8 小数位 3 说 明 委托库的记录号，要求是连续、递增且唯一的其作为一个关键字，查询库和撤单库将以此为标志申报并处理。 委托日期，其格式为MM/DD/YY。 委托时间，其格式为HH/MM/SS。 委托标志，供券商使用，它将填写到QBCJ128.DBF库的SQBH字段中，以帮助券商区别每笔委托。 股东帐号，第一位为大写字母。 股票代码。 买卖标志，买为“B”，卖为“S”。 申报价格。 申报数量，要求不得超过6位，单位为股（股票和基金）或手（国债）。 写操作完成标志，当券商柜台系统向申报库中完成写操作后，应立即将此字段置为大写“R”，系统方能将此记录送至上交所主机进行撮合。 10 Status C 1
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说明： （1）委托申报的时间以送至上交所的时间为准，该库中的DATE和TIME字段置供券商作查询用，
但DATE字段中必须是当天的日期，否则会停止发送。 （2） 查询和撤单时，只需将Orders.dbf中的相应的记录原封不动地拷入inq.dbf或Wthdrw.dbf
即可。 （3） Acc字段第一位为大写字母A、B、D，如帐户为A帐户则第一位填为A，如有帐户131111111，
则Acc字段值为“A131111111”，以此类推。（机构账户为B/D开头）；
三．实时回报库
委托记录进入上交所主机，经撮合后，通过DDN或卫星返回实时成交记录。
有形席位——\\remote\\dbf\\show128.dbf 为卫星传送的实时成交记录，废单、撤单记录则由场内马
甲通过电话直接告之营业部的报盘员。
无形席位——\\remote\\dbf\\show128.dbf 为单向（或双向）卫星传送的实时成交记录，供柜台交易
系统处理成交记录，
\\oiw（ssewxoiw）\\in\\orders2.dbf为DDN (双向卫星) 传送的委托确认库，供柜台交易系统处理废单记录，
\\oiw（ssewxoiw）\\in\\wthdrw2.dbf为DDN (双向卫星) 传送的撤单确认库，供柜台交易系统处理撤单记录。
? Qbcj128.dbf的库结构介绍如下：
--------------------------------------------------------------- 字段名 | 说 明 | 类型 | 长度 | 小数位 | 备 注 GDDM | 股东帐号 | C | 10 | | GDXM | 股东姓名 | C | 8 | | BCRQ | 本次日期 | C | 6 | | CJBH | 成交编号 | N | 8 | | GSDM | 公司代码 | C | 5 | |
CJSL | 成交数量 | N | 10 | | 不以正负标识买卖 BCYE | 本次余额 | N | 10 | | 过户后的持股余额 ZQDM | 证券代码 | C | 6 | | SBSJ | 申报时间 | C | 6 | | HHMMSS CJSJ | 成交时间 | C | 6 | | HHMMSS CJJG | 成交价格 | N | 8 | 3 | CJJE | 成交金额 | N | 12 | 2 |
SQBH | 申请编号 | C | 10 | | 终端流水号 + REF BS | 买卖标志 | C | 1 | | B = 买入，S = 卖出 MJBH |操作员代码| C | 5 | |
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? Orders2.dbf（委托确认库）、wthdrw2.dbf（撤单确认库）、inq2.dbf（查询确认库）的库结构相同，具体结构如下：
序号 字段名 类型 1 rec-num N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 date time reff acc stock bs price qty status D C C C C C N N C 长度 8 8 8 10 10 6 1 8 8 1 小数位 说 明 申报确认库的记录号，同申报库中的rec-num字段 3 同申报库中的date字段 同申报库中的time字段 同申报库中的reff字段 同申报库中的acc字段 同申报库中的stock字段 同申报库中的bs字段 同申报库中的price字段 同申报库中的qty字段 申报返回状态字，其中“O”表示此笔申报成 示已成交；“W”表示撤单成功；对于出错及失 败状态可以从remark字段中的前四位代码并参考错误代码对照表确定原因 对应于每一笔申报返回的有效委托、查询或撤单数量； 上交所主机返回的处理结果（前四位），“O”表示申报有效，失败和失败返回相应代码，请参考对照表 申报返回状态字，供券商使用，缺省值同申报库中的status字段 11 12 qty2 remark N C 8 30 13 status1 C 1 说明：
（1） Status值在order2.dbf中：
“O”表示委托成功
“F”表示经上交所主机检查后为无效委托 “E”表示经前置机检查后为无效委托 （2） Status值在inq2.dbf中：
“M”表示委托全部成交，其中QTY2为0
“O”表示委托未全部成交，其中QTY2为未成交股数
“W”表示该委托未成交部分已撤单，其中QTY2为撤单股数 “E”表示经前置机检查后为无效委托查询 （3） Status值在wthdrw2.dbf中：
“R”表示上交所主机已处理该撤单请求，其中QTY2为已撤单数 “E”表示经前置机检查后为无效撤单请求
目前，撤单成功与否不能仅通过STATUS位判断，应判断REMARK字段，如该字段中返回的错误代码为“O”，则撤单成功，否则撤单出错。
即时成交回报数据结构：仅含即时成交回报数据库（QBCJ128.DBF），其数据结构与券商通过卫星小站接收到的QBCJ128.DBF完全一致。
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