计量经济学（2013——2014）
上机实习指导书5——异方差
一、实验目的
（1）掌握当模型存在异方差问题时的检验方法 （2）掌握当模型存在异方差问题时的参数估计方法
二、实验要求
（1） 掌握图形法、PARK检验法、格莱泽检验法WH1TE检验法等检验异方差的方法 （2） 掌握加权最小二乘法
三、实验原理
（1）图形法、PARK检验法、格莱泽检验法WH1TE检验法等 （2）加权最小二乘法
四、实验内容
1
利用ex5-1.wf1中的数据:
（1） 估计一个模型，voteA为被解释变量，prtystrA，democA，log(expendA)与log(expendB)为解释变量。计算OLS估计的残差，让残差对所有的解释变量进行回归。回归的拟合优度为多少？为什么？ （2） 使用等级相关法、戈特菲尔德—夸特法、帕克检验法、格莱泽检验法检验模型是否存在异方差性。如果存在使用加权最小二乘法解决异方差问题。 2
利用ex5-2.wf1中的数据回答以下问题：
(1) 估计模型：
Children=β0+β1age+β2age2+β3educ+β4electric+β5urban+u。 用通常的形式报告结果。
(2) 加入三个宗教信仰虚拟变量，检验他们是否联合有显著影响。
(3) 对于（2）中的模型，计算y的拟合值y? 残差?? 让?对y,y回归并检验两个解释变量的联合
显著性。模型是否存在异方差性。
(4) 你认为你在（3）中发现的一方差性重要吗？ 3
利用文件ex5-3.wfl中的数据回答以下问题：
???2??2(1) 使用OLS估计模型math4=β0+β1lunch+β2log(enroll)+ β3log(exppp)+u.
(2) 使用White检验检验是否存在异方差性。F统计量的值是多少? 你的结论是什么?
?2(3) 利用log(?i)对math4i,math4i回归的拟合值得到gi，这里math4i为OLS拟合值，?i为残差。
令hi?exp(gi)。利用hi估计WLS估计量。这与OLS估计值有很大差别吗？
?????2???五、实验步骤
注：最后就某一种方法提交实验报告
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计量经济学（2013——2014）
上机实习指导书6——自相关
一、实验目的
（1）掌握当模型存在自相关问题时的检验方法 （2）掌握当模型存在自相关问题时的参数估计方法
二、实验要求
（1） 掌握图形法、D-W检验法、回归检验法等检验自相关的方法 （2） 掌握广义差分法等当模型存在自相关问题时的参数估计方法
三、实验原理
（1）图形法、D-W检验法、回归检验法等 （2）广义差分法
四、实验内容
1 利用文件ex6-1.wfl中的数据，让Prcfat对于线性时间趋势、月度虚拟变量、wkends, unem, spdlaw
与 beltlaw 进行回归。使用图示法、杜宾—沃特森检验法、回归检验法检验原始数据是否存在自相关性。如果存在自相关性，分别使用差分法、Cochrane—Orcutt迭代法、H1ldreth—Lu法、杜宾两步法解决。
五、实验步骤
注：最后就某一种方法提交实验报告
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计量经济学（2013——2014）
上机实习指导书7——多重共线性
一、实验目的
（1）掌握当模型存在多重共线性问题时的检验方法 （2）掌握当模型存在多重共线性问题时的参数估计方法
二、实验要求
（1） 掌握检验多重共线性的方法
（2） 掌握当模型存在多重共线性问题时的参数估计方法
三、实验原理
（1）不显著系数法、利用解释变量之间所构成的回归方程的拟合优度Rj检验、方差膨胀因子、利用缺某一解释变量的拟合优度检验、比例系数法（条件数）等
（2）逐步回归法（Fr1sch综合分析法）、删除不必要的共线解释变量、利用事前信息变换模型形式、对所有变量作滞后差分变换
2四、实验内容
1． 文件ex7-1.wfl中为某地10年中有关服装的消费、可支配收入、流动资产、衣服类物价指数、总物价指数的调查数据，使用不显著系数法、利用解释变量之间所构成的回归方程的拟和优度Rj检验、利用缺某一解释变量的拟和优度检验检验是否存在多重共线性。如果存在，使用某种方法对模型进行估计。
年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 C 8.4 9.6 10.4 11.4 12.2 14.2 15.8 17.9 19.3 20.8 Y 82.9 88 99.9 105.3 117.7 131.0 148.2 161.8 174.2 184.7 L 17.1 21.3 25.1 29 34 40.0 44.0 49.0 51.0 53.0 Pc 92 93 96 94 100 101 105 112 112 112 P0 94 96 97 97 100 101 104 109 111 111 2五、实验步骤
注：最后就某一种方法提交实验报告
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计量经济学（2013——2014）
上机实习指导书8——联立方程模型识别、两阶段最小二乘法
一、实验目的
（1）掌握两阶段最小二乘法的原理及参数估计过程
（2）了解用EV1EWS进行三阶段最小二乘法、GMM法、完全信息极大似然法等参数估计过程
二、实验要求
（1）掌握两阶段最小二乘法的原理及参数估计过程
（2）了解用EV1EWS进行三阶段最小二乘法、GMM法、完全信息极大似然法等参数估计过程
三、实验原理
两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、GMM法、完全信息极大似然法等
四、实验内容
1．设有结构模型：
?QtD??0??1Pt??2Yt??1t?S?Qt??0??1Pt??2Wt??2t?DsQ?Q?序号 1 2 3 4 5 6 7 需求量或供给量D、S 12917 17920 19475 28180 26330 31029 41430 2260 2150 1970 1620 1380 1200 1310 1089 1169 1281 1335 1388 1452 1516 100 110 110 112 105 107 110 9 10 11 12 13 14 15 价格P 收入Y 天气指数w 8 48924 1080 1536 100 52739 55009 50100 67559 61986 55986 60311 1180 1390 1340 1350 1360 1250 1210 1558 1587 1625 1693 1774 1826 1899 105 105 98 105 95 88 95 试判断模型的可识别性，如果可以识别使用间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、GMM法、完全信息极大似然法进行参数的估计。
五、实验步骤
注：最后就某一种方法提交实验报告
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