第六章 证券投资技术分析
熟悉技术分析方法的局限性。熟悉技术分析的含义、要素、假设与理论基础；熟悉价量关系变化规律；掌握道氏理论的基本原理；熟悉技术分析方法的分类及其特点。
熟悉Ｋ线图的画法；熟悉Ｋ线的主要形状及其组合的应用；熟悉趋势的含义和类型；掌握支撑线和压力线、趋势线和轨道线的含义、作用；熟悉股价移动的规律；熟悉股价移动的形态；掌握反转突破形态和持续形态的形成过程、特点及应用规则。 熟悉缺口的基本含义、类型、特征及应用方法。
熟悉波浪理论的基本思想、主要原理；掌握葛兰碧的量价关系法则；熟悉涨跌停板制度下量价关系的分析。
熟悉移动平均线的含义、特点和计算方法；掌握葛兰威尔法则；熟悉黄金交叉与死亡交叉的概念；熟悉多条移动平均线组合分析方法；熟悉平滑异同移动平均线的计算及应用法则。 熟悉威廉指标和相对强弱指标的含义、计算方法和应用法则；熟悉乖离率、心理线、能量潮、腾落指数、涨跌比、超买超卖等指标的基本含义与计算，熟悉其应用法则。 第七章 证券组合管理理论
熟悉证券组合的含义、类型；熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤；熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程；熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。
掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
熟悉证券组合可行域和有效边界的含义；熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形；掌握有效证券组合的含义和特征；熟悉投资者偏好特征；掌握无差异曲线的含义、作用和特征；熟悉最优证券组合的含义和选择原理。
熟悉资本资产定价模型的假设条件；掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义；掌握证券b系数的涵义和应用；熟悉资本资产定价模型的应用效果；熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。
熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项；熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。
熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。 第八章 金融工程学应用分析
熟悉金融工程的定义、内容及其应用；熟悉金融工程的技术、运作步骤。
掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险；掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理；熟悉股指期货套利的主要方式；掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理；熟悉alpha套利的基本概念、原理。掌握股指期货
套期保值交易实务，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合约份数计算；掌握套期保值与期现套利的区别。熟悉股指期货投资的风险。
熟悉风险度量方法的历史演变；掌握VaR的概念与计算的基本原理；熟悉VaR计算的主要方法及优缺点；熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。 第九章 证券投资咨询业务与证券分析师、投资顾问
掌握我国证券分析师与财务投资顾问的基本内涵；熟悉证券分析师与投资顾问的区别。 掌握证券投资咨询业务分类及其意义；掌握证券投资顾问业务和发布证券研究报告的区别和联系；熟悉发布证券研究报告的业务模式、流程管理与合规管理及证券投资顾问的业务模式与流程管理；熟悉证券投资顾问业务和发布证券研究报告与证券经纪业务的关系、 与证券资产管理业务的关系及与证券承销保荐、财务顾问业务的关系。
掌握我国涉及证券投资咨询业务的现行法律法规；掌握《证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《发布证券研究报告暂行规定》和《证券投资顾问业务暂行规定》、《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》以及《证券公司内部控制指引》的主要内容；掌握职业道德的十六字原则与职业责任；掌握《证券业从业人员执业行为准则》规定的特定禁止行为。熟悉《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师行为标准的主要规定内容。
熟悉建立我国证券分析师自律组织的必要性；熟悉证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能；熟悉国际注册投资分析师协会、亚洲证券与投资联合会等国外主要证券分析师自律组织的状况。熟悉国际注册投资分析师水平考试（CIIA?考试）的特点、考试内容及在我国的推广情况。
2011下半年证券从业资格考试大纲：证券投资基金
2011-7-5 15:29 中国证券业协会 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
第五部分证券投资基金
目的与要求
本部分内容包括证券投资基金的概念与特点，证券投资基金的法律形式与运作方式，证券投资基金业在国内外的发展概况及其在金融体系中的地位与作用；证券投资基金的类型，主要基金类型的风险收益特征与分析方法；基金的募集、交易与注册登记；基金管理公司、基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制；基金的市场营销；基金的估值、费用与会计核算；基金的收益分配与税收；基金的信息披露；基金的监管等知识。本部分的内容还包括投资组合理论及其运用、资产配置管理、股票与债券的投资组合管理以及基金绩效衡量等投资学方面的内容。
通过本部分的学习，要求熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求。 第一章 证券投资基金概述
掌握证券投资基金的概念与特点；熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别；了解证券投资基金市场的运作与参与主体。
掌握契约型基金与公司型基金的概念与区别；了解证券投资基金的起源与发展；了解我国证券投资基金业的发展概况。
掌握封闭式基金与开放式基金的概念与区别。 了解基金业在金融体系中的地位与作用。 第二章 基金的类型
了解证券投资基金分类的意义，掌握各类基金的基本特征及其区别。
了解股票基金在投资组合中的作用，掌握股票基金与股票的区别，熟悉股票基金的分类，了解股票基金的投资风险，掌握股票基金的分析方法。
了解债券基金在投资组合中的作用，掌握债券基金与债券的区别，熟悉债券基金的类型，了解债券基金的投资风险，掌握债券基金的分析方法。
了解货币市场基金在投资组合中的作用，了解货币市场工具与货币市场基金的投资对象，了解货币市场基金的投资风险，掌握货币市场基金的分析方法。
了解混合基金在投资组合中的作用，了解混合基金的类型，了解混合基金的投资风险。 了解保本基金的特点，掌握保本基金的保本策略，了解保本基金的类型，了解保本基金的投资风险，掌握保本基金的分析方法。
掌握ETF的特点、套利原理，了解ETF的类型，了解ETF的投资风险及其分析方法。 了解QDII基金在投资组合中的作用，了解QDII的投资对象，了解QDII基金的投资风险。
了解分级基金、交易所联接基金的基本概念。
了解基金评价的概念与目的，了解基金评价的三个角度，了解基金评级方法，掌握基金评级的运用，掌握基金评级的局限性，掌握基金评价业务原则，掌握基金评价禁止性规定。 第三章 基金的募集、交易与登记
了解基金的募集程序，熟悉基金合同生效的条件；掌握开放式基金的认购步骤、认购方式、收费模式，掌握开放式基金认购份额的计算。掌握封闭式基金的认购，ETF与LOF份额的认购,QDII基金份额的认购。
了解封闭式基金上市交易条件、交易规则，熟悉封闭式基金的交易费用，掌握封闭式基金折（溢）价率的计算。
了解开放式基金的募集程序，熟悉开放式基金的基金合同生效的条件；熟悉开放式基金的认购渠道和步骤。
掌握开放式基金申购、赎回的概念，掌握开放式基金申购、赎回的原则，熟悉开放式基金申购、赎回的费用；掌握开放式基金申购份额、赎回金额的计算方法。了解开放式基金申购、赎回的登记与款项的支付，了解巨额赎回的认定与处理方式。 掌握开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念。
熟悉ETF份额的变更登记、ETF份额的认购方式、份额折算的方法；掌握ETF份额的交易规则；掌握ETF份额的申购和赎回的原则；熟悉ETF份额申购、赎回清单与内容。 了解上市开放式基金上市的交易条件，掌握上市开放式基金的交易规则，了解上市开放式基金场外申购赎回与场内申购赎回的概念，掌握上市开放式基金份额转托管的概念。 掌握QDII基金申购赎回与一般开放式基金申购赎回的区别。
掌握开放式基金份额的登记的概念，了解开放式基金登记机构及其职责，熟悉基金登记的流程，了解基金份额申购（认购）、赎回资金清算流程。 第四章 基金管理人
熟悉基金管理公司的市场准入规定，熟悉基金管理人的职责和作用，了解基金管理公司的主要业务，了解基金管理公司的业务特点。 熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。
了解基金管理公司的投资决策机构，熟悉投资决策委员会的主要职责；了解一般的投资决策程序；了解基金管理公司的投资研究、投资交易与投资风险控制工作。 熟悉特定客户资产管理业务规范性要求。
了解基金管理公司治理结构的总体要求，掌握基金管理公司治理结构的基本原则，了解独立董事制度和督察长制度。掌握基金管理公司内部控制的概念；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。 第五章 基金托管人
熟悉基金资产托管业务，熟悉基金托管人在基金运作中的作用，了解基金托管人的市场准入规定，掌握基金托管人的职责；了解基金托管业务流程。 了解基金托管人的机构设置与技术系统。
了解基金财产保管的基本要求，熟悉基金资产账户的种类，掌握基金财产保管的内容。 了解基金在交易所市场、全国银行间市场和场外市场资金清算的基本流程。 掌握基金会计复核的内容。
了解基金托管人对基金管理人监督的主要内容，了解对基金投资运作监管结果的处理方式。
熟悉基金托管人内部控制的目标、原则、基本要素以及主要内容。
第六章 基金的市场营销
了解基金市场营销的含义与特征，掌握基金市场营销的内容。 了解基金产品的设计与定价。
了解基金的销售渠道与促销手段，了解基金客户服务的方式。
了解销售机构的准入条件，了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。
熟悉对基金销售人员行为的规范，熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范，掌握对基金销售费用的规范，熟悉基金销售适用性的内容，熟悉反洗钱客户风险等级划分标准，了解基金投资者教育活动的意义。
了解基金销售业务信息管理的内容。
熟悉基金销售机构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。 第七章 基金的估值、费用与会计核算
掌握基金资产估值的概念，了解基金资产估值的重要性，了解基金资产估值需考虑的因素，掌握我国基金资产估值的方法；掌握计算错误的处理及责任承担，了解暂停估值的情形。了解QDII基金资产的估值。
掌握基金运作过程中的两类费用的区别，熟悉基金费用的种类，掌握各种费用的计提标准及计提方式。
掌握基金会计核算的特点，了解基金会计核算的主要内容。
了解基金财务会计报告分析的目的，熟悉基金财务会计报表分析的方法。 第八章 基金利润分配与税收
熟悉基金的利润来源，掌握本期利润、本期已实现收益、期末可供分配利润以及未分配利润等概念。
熟悉基金利润分配对基金份额净值的影响，掌握封闭式基金、开放式基金、货币市场基金收益分配的有关规定。
熟悉针对基金作为营业主体的税收规定，了解针对基金管理人和托管人的税收制度与规定，熟悉针对机构法人和个人投资者的税收规定。 第九章 基金的信息披露
了解基金信息披露的含义与作用，了解信息披露的实质性原则与形式性原则，熟悉对基金信息披露禁止行为的规范，了解基金信息披露的分类，了解可扩展商业报告语言在基金信息披露中的应用，了解我国基金信息披露制度体系。
熟悉基金管理人的信息披露义务，了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。