C.商业银行 D.资产管理
正确答案:B解析： 零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的β系数是15%。 第52题 《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。 A.会计资本 B.监管资本 C.经济资本 D.账面资本
正确答案:B解析： 《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。
第53题 市场风险不包括( )。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票价格风险 D.贷款违约风险
正确答案:D解析： D属于信用风险。
第54题 巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的( )分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(×)法”。 A.4% B.8% C.12% D.15%
正确答案:D解析： 巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的15%分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。一般银行将α设在15%-20%。
第55题 能够反映商业银行的真实风险水平的资本是( )。 A.会计资本和经济资本 B.会计资本和监管资本 C.监管资本和经济资本 D.账面资本和会计资本
正确答案:C解析： 经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。
第56题 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。 A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈 B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象 D.银行产品开发失败
正确答案:D解析： A属于产业风险;B属于技术风险;C属于品牌风险。 第57题 国别风险分散的具体策略包括( )。 A.银团贷款 B.共同投资 C.国别限额 D.以上都是
正确答案:D解析： 提高风险分散，就要想到多元化。A是多家银行;B是多家投资方;C是多个国家，都可以达到风险分散的效果。
第58题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。 A.1 B.3 C.5 D.2
正确答案:C解析： 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，通常要求5年的数据。
第59题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括( )。 A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平 C.RAROC=(净收益一预期损失)÷经济资本 D.使银行不再注重盈利性 正确答案:D解析： 略
第60题 流动性比率/指标法的缺点是( )。 A.历史数据 B.计算复杂 C.静态评估 D.以上均不正确
正确答案:C解析： 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
第61题 广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。 A.市场风险 B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险和信用风险 正确答案:D解析： 略
第62题 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。 A.数据风险 B.模型风险 C.误判风险 D.缺失风险
正确答案:B解析： 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。
第63题 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。 A.负债风险管理模式 B.资产风险管理模式 C.内部管理模式 D.全面风险管理模式
正确答案:C解析： 商业银行风险管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式。
第64题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险
正确答案:A解析： 略
第65题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是( )。 A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.持有期为15个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据
正确答案:A解析： B选项，持有期为10个营业日。C选项，市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D选项.至少每3个月更新一次数据。
第66题 ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。 A.流动资产÷总资产 B.流动资产÷流动负债
C.(流动资产一流动负债)÷总资产
D.流动负债÷总资产
正确答案:B解析： 【专家点拨】注意区分与Ahman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，在Akman的Z计分模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。 第67题 ( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法
正确答案:C解析： 这是外汇敞口分析的定义。 第68题 内部欺诈是指( )。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
正确答案:B解析： 欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。
第69题 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。 A.战略方案选择和公司治理 B.战略实施和战略风险管理 C.风险监测和运营绩效 D.风险识别和整体战略
正确答案:B解析： 在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。
第70题 对维持本行资本充足率承担最终责任的是( )。 A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.董事会和高级管理层 D.高级管理层和内部审计人员
正确答案:C解析： 董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第71题 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。 A.违约概率
B.违约损失率 C.置信水平 D.持有金额
正确答案:C解析： 本题考查风险价值的概念。
第72题 ( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 A.原始损失数据 B.诱因及对策 C.关键风险指标 D.资本金水平
正确答案:A解析： 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
第73题 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从( )分布。 A.均匀 B.指数 C.泊松 D.正态
正确答案:C解析： CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从泊松分布。 第74题 公允价值的计量方式不包括( )。 A.直接使用可获得的市场价格 B.使用公认的模型估算市场价格 C.历史成本反映的价值 D.实际支付价格
正确答案:C解析： C是名义价值。
第75题 ( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。
A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.融资流动性
正确答案:B解析： 这是负债流动性的定义。 第76题 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值