第一学期课程试卷(A)
课程名称：计量经济学 课程号：0050339 考核方式：试
一 二 三 四 五 总分 统分人 复核人 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C
A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型 B.数学规划模
C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A． 越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B． 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
1
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-dL，则认为随机误差项ε
i
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关 D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量 B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型
时，所用的统计量t???i?)var(?i中，检验H0: ?i=0（i=1，2，…,k）
服从
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性
C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD
A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验
C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度
C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCD
A．特征值检验 B．偏相关系数检验
C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验
2
二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表）
1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计
?近似等于0 2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性
????X,X、Y为均值。则点(,)一定在回归直线上 ???4、设有样本回归直线Y015、回归模型Yi?b0?b1X1i?b2X2i??i中，检验H0:b1?0时，所用的统计量
?（n?2)
2??bb11?)s(b1服从于
6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。 7、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。
三、填空题（每空2分，共20分）
1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差
性 。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为 容许度
3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是 0－dL 时，认为存在正自相关。 4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。 5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是___create____________。 6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。 7、若一元线性回归模型
Yi?b0?b1Xi??i存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换
后的被解释变量Y*=Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2 。
8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。
??120?0.5lnX?0.2lnP，其中：Y为需求，X为消费者9、设某城市的微波炉需求函数为 lnY 3
收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须 4% ，才能保持原有的需求水平。
10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。
四、分析题（40分）
1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：
,
,
,
,
试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分） 2、 根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）
(-16.616） (17.470) (8.000) R2=0.9946 , DW=0.858。
式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显著性水平之下，查t分布表t0.025(36)=2.030，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。问： (1)题中所估计的回归方程的经济含义； (2)该回归方程的估计中存在什么问题? (3)应如何改进?
3、yi?a?bxi??i。样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。查表F0.05(10,10)=3.44。问：（6分） (1)这是何种方法，作用是什么？ (2)简述该方法的基本思想； (3)写出计算过程，并给出结论。
4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，l5名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅) ；h为身高(单位：英寸)（6分）
W＝--232.0655l十5.5662 h （模型 1）
4
t＝(--5.2066) (8.6246)
W＝--122.9621十23.8238 D十3.7402 h (模型2) t＝(--2.5884) (4.0149) (5.1613) D???1：男生?0：女生
请回答以下问题：
(1)你将选择哪一个模型?为什么?
(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误? (3)D的系数说明了什么?
5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分) Dependent Variable: Y
============================================================ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ============================================================ C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000 ============================================================ R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916
============================================================
其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。 （1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令； （2）写出所建立的粮食生产函数模型； （3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义； （4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，dU=1.553）； （5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。
6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）
5