(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？ (2)采用什么方法修正模型？
(3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。
五、论述题（10分）
根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。
第一学期试卷答案(A)
四、分析计算题 1．b???XiYiX2i???Xi?Yin2Xi)ni6870??108?480810882??x???y?ba(??2.41 （1分）
1620??YniX??2.41n?27.465 （1分）
??27.465?2.41x（2分） 估计回归方程为：y解释经济意义（2分）
2、（1）L增长（变化）1％，Y增长（变化）1.451％； K增长（变化）1％，Y增长（变化）0.384％。
（2分）
（2）DW 3、（1）这是G－Q检验，检验模型是否存在异方差性。（2分） （2）略（2分） （3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05(10,10)， F〉F0.05(10,10) 说明模型存在异方差性。（2分） 4、(1)因为模型2中D的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2分） 6 (2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分） (3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。（2分） 5、（1）LS Y C L S（1分） （2）?Y?8128.791?0.5433L?3.4924S （2分） （3）R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分） F的概率近似为0，表明模型对总体拟合显著（1分） T检验：L影响不显著；S影响较显著。（1分） （4）由于0 （5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2分） 6、（1）IDENT(5) RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。（2分） （2）采用广义差分法来修正投资函数模型。（2分） （3）LS Y C X AR(2) （2分） 第一学期试卷答案(B) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1．在C-D生产函数Y?AL?K? A、?和?是弹性 B、A和?是弹性 C、A和?是弹性 D、A是弹性 2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 A、相关系数 B、回归系数 C、判定系数 D、标准差 4．回归模型yb1b1i?b0?b1xi??i中，检验H0:b1?0时，所用统计量 ??S?b?1? A、服从?2?n?2? B、服从t?n?1? C、服从?2?n?1? D、服从t?n?2? 5．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 6．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A、普通最小二乘法 B、广义差分法 C、加权最小二乘法 D、工具变量法 7 ?近似等于 7．已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数? A、1 B、-1 C、0 D、0.5 8．在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i?kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在 A、多重共线性 B、方差非齐性 C、序列相关 D、设定误差 9. 设个人消费函数yi?b0?b1xi??i中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为 A、1个 B、2个 C、3个 D、4个 10．在分布滞后模型yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2????t中，短期影响乘数为 A、 b11?a B、b1 C、 b01?a D、b0 11．计量经济模型主要应用于ABCD A、经济预测 B、经济结构分析 C、评价经济政策 D、实证分析 12．若?表示随即误差项，e表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有： BDE ??b?x A、yi?b0?b1xi B、yi?b0?b1xi??i C、yi?b01i??b?x E、y?b??b?x?e ?i?bD、yi01ii01i13．常用的检验异方差性的方法有：ABC A、戈里瑟检验 B、戈德菲尔德-匡特检验 C、怀特检验 D、DW检验 E、方差膨胀因子检测 14．对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般：CE A、DW值趋近于0 B、DW值趋近于4 C、DW值趋近于2 D、DW检验有效 E、DW检验无效 15．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有：ABCDE A、无法估计无限分布滞后模型参数 B、难以客观确定滞后期长度 C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D、滞后的解释变量存在序列相关问题 E、解释变量间存在多重共线性问题 8 二、填空（20分） 2???～ N?b,1.使用OLS法估计古典回归模型yi?b0?b1xi??i，若?i～N?0,??，则b1?1Sxx?2??或??2??N?b1,2???x?x?i??? 。 ??2.估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分 。 ??120?0.5lnX?0.2lnP，其中Y为需求量，X为消费者收入，P为3.设某商品需求函数为lnY该商品价格。若价格上涨10％，则需求将 下降2％ ，此时收入应增加 4％ 才能保持原有的需求水平。 4.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 自相关性 或 异方差性 。 5.戈德菲尔德－匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈 递增或递减 趋势变化的情况。 6.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为 IDENT RESID 。 7.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入 M－1 个虚拟变量。 8.估计模型 yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3??t，假设bi可用一个二次多项式逼近，则利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS软件命令为 Y C PDL(X,3,2) 。 三、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表） 1．计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。 2.总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。 3.使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。 4．若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。 ?i?y?越小，表明模型的拟合优度越好。 5.当??yi?y?确定时，??y226.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。 9 7.使用高斯－牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。 8.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。 9.随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。 10.EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量大于给定显著水平?下的临界值F?，则X不是Y变化的原因。 五、计算分析（40分） 1.假设已经得到关系式Y?b0?b1X的最小二乘估计，试问：（6分） （1）假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样？ （2）假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样？ 2.现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料，用EVIEWS软件估计的结果如图1，请根据要求依次答题。（18分） 图1 （1）写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令； （2）根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型； （3）对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义； （4）模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？ 10