（5）若给定显著性水平??0.05，dL?1.22,dU?1.42，检验模型的自相关性；
（6）若本模型存在自相关性，应该用什么方法解决？写出本题中解决模型自相关性的EVIEWS命令；
（7）用DW法检验模型的自相关性有什么局限性？若存在高阶自相关，可以用什么方法检验？
3.已知根据我国城镇居民家庭1955—1985年人均收入和人均储蓄的数据资料，可以建立并估计出如下A、B两种储蓄模型：（6分）
???33.4?0.17X A：Sttt? (-2.9) (4.1)
2R＝0.833， DW＝0.398
???61.7?0.256X?55.7D?0.252DX B：Sttt t? (-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2)
R2?0.967， DW＝1.67
式中，St为人均储蓄，Xt为人均收入，且以1955年的物价水平为100，从St和Xt中扣除了物价上涨因素，t代表年份，D试回答以下问题：
（1）你将选择哪一个模型？为什么？
（2）若D与DXt的影响是显著的，则代表了什么含义； （2）写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义；
4.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输出，请依次回答问题。（10分）
?1???0t?1979t?1979。
图2
11
图3
（1）写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用； （2）根据图2写出库存函数的设定形式；
（3）若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数bi可以用二次多项式逼近，写出能得到图3的EVIEWS命令；
（4）根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型；
（5）根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。
第一学期试卷答案(B)
四、计算分析（40分）
1．（1）记X为原变量X单位扩大10倍的变量，则X=
**X10,于是
Y?b0?b1X?b0?b1X*10?b0?b110X
*可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的1/10。（1分）
同样地，记Y为原变量Y单位扩大10倍的变量，则Y=
*Y*10,于是
12
Y*10?b0?b1X
即 Y*?10b0?10b1X
可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。（1分）
（2）记X*＝X+2，则原回归模型为
Y?b0?b1X?b0?b1?X*?2??b0?2b1??b1X?*
记Y*＝Y+2，则原回归模型为
Y*?2?b0?b1X
即 Y*??b0?2??b1X
可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率不变。（4分） 2．（1）LS LNY C LNX （2分） (2)LNY=1.4521+0.8704LNX（2分）
(3)经济检验：解释变量前的系数值在0到1之间，是合理的；（1分）
统计检验：①模型的拟合优度检验：判定系数R2值为0.9883，接近1，表明模型对样本数据的近似程度较好；②方程的显著性检验：F统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为0，小于给定显著性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显著的；③变量的显著性检验：模型中，常数项和解释变量的T检验值分别为7.6、40.06，都大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率小于0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显著的。（3分）
（4）表示当投资增加1％时，工业总产值将增加0.8704％，在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。（2分）
（5）DW＝0.4517，0 (7) 局限性：①只能检验模型是否存在一阶自相关；②有两个无法判定的区域；③若解释变量中有被解释变量的滞后项，则不能用DW法检验。（3分） 高阶自相关可以用偏相关系数法或BG法检验。（1分） 3．（1）将选择B模型，因为B的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型A高，DW 13 值接近2，模型不存在一阶自相关，而模型A拟合优度较B低，且DW值很小，存在一阶自相关。（2分） （2）表明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显著的，即储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异。（2分） （3）等价形式： ???6.0?0.004X 1979年以前（D＝1） Stt???61.7?0.256X 1979年以后（D＝0） Stt可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期间，城镇居民的边际储蓄倾向高达0.256。（2分） 4．（1）CROSS Y X 作用：输入此命令后，系统将输出y与x以及x滞后1、2、3…p期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度k。（2分） （2）yt?a?b0xt?b1xt?1?t（1分） （3）LS Y C PDL(X,3,2) （1分） ?t??7140.75?1.1311Z0t?0.0377Z1t?0.4322Z2t（1分） (4)阿尔蒙变换的模型：y?t??7140.75?0.6612xt?1.1311xt?1?0.7367xt?2?0.5220xt?3（2分） 原模型：y（5）短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（1分） 延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（1分） 长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（1分） 第一学期试卷(C) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分，答案填入下表） 1、回归分析中定义 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验： A.D-W检验 B.偏自相关检验 C. B-G检验 D. 拉格朗日乘数检验 14 3、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数 M=β0+β1Y+β2r+ε， 又设a.b分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说 A. a应为正值，b应为负值 B. a应为正值，b应为正值 C. a应为负值，b应为负值 D. a应为负值，b应为正值 4．利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。该市2005年GNP的95%置信区间。 A. [18217, 18583 ] B. [18034, 18766 ] C. [18126, 18583 ] D. [18126, 18675 ] 5．下列哪种检验， A. Park检验 B. Gleiser检验 C. Park检验和Gleiser检验 D. White检验 6、模型变换法可用于解决模型中存在 A、异方差 B、自相关 C、多重共线性 D、滞后效应 7、变量的显著性检验主要使用 A F检验 B t检验 C DW检验 D ?2检验 8、下列属于统计检验的是 A、多重共线性检验 B、自相关性检验 C、F检验 D、异方差性检验 9、当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会 A. 降低 B.增大 C.不变 D.无法确定 10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是 s?A b0 B bi C ?bi D ?bi i?0i?011、自相关系数的估计方法有ABCD A、近似估计法； B、迭代估计法 C、Durbin估计法； D、搜索估计法 12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BC A、多重共线性 B、异方差性 C、自相关性 D、滞后效应 13、关于多重共线性的影响，下面哪些不正确：ABCD A. 增大回归标准差 B.难以区分单个自变量的影响 C. t统计量增大 D.回归模型不稳定 14、虚拟变量的作用有ABC A、描述定性因素 B、提高模型精度 C、便于处理异常数据 D、便于测定误差 15、产生滞后效应的原因有 ABD A、心理因素 B、技术因素 C、随机因素 D、制度因素 二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表） 15