1、回归模型Yi?b0?b1X1i?b2X2i??i中，检验H0:b1?0时，所用的统计量
?（n?2)
2??bb11?)s(b1服从于
2．用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。 3、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 4、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 5、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 6、横截面数据容易产生自相关性。
7、当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。 8、可以证明，判定系数R2是关于解释变量个数的单调递增函数。 9、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。 10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。
三、填空题（每空2分，共20分）
1. 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是__ CREATE _____________。 2. 可以利用双对数模型的系数直接进行 弹性 分析。 3. 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。
4. 模型中若存在多重共线性，则难以区分每个 解释变量 的单独影响。 5、若一元线性回归模型
Yi?b0?b1Xi??i存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换
后的被解释变量Y* Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2 。
6、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。
??120?0.5lnX?0.2lnP，其中：Y为需求，X为消费者7、设某城市的微波炉需求函数为 lnY收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须 4％ ，才能保持原有的需求水平。 8、戈德菲尔德－匡特（G-Q）检验适用于异方差呈 递减或递增 变化的情况。
9. 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4个 。
10、如果模型中的滞后变量只是解释变量x的过去各期值，则称该模型为___分布滞后模型 模型。
四、分析题（40分）
1．利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(12分)
Dependent Variable: Y
============================================================ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ============================================================
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C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000 ============================================================ R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916
============================================================
其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。 （1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令； （2）写出所建立的粮食生产函数模型； （3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义； （4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，dU=1.553）； （5）若存在自相关性，简述消除方法。 2．现有如下毕业生就业率的估计模型：（4分）
?y?269875.6599?1.8601x?368974.8142D?1.4531XD
R2t= (24.69) (8.24) (4.32)
?0.9951 t0.025?17??2.583
其中，Y、X分别为就业率和毕业人数，Di为虚拟变量，学历本科以上D=1，大专以下D=0；XDi=Xi*Di；要求：
（1）分析学历因素对就业产生的影响情况； （2）写出模型的等价形式。
3．根据下列检验结果（α＝0.05），说明：（6分） （1）这是何种检验？ （2）检验结果说明了什么？
（3）采用何种方法消除存在的问题。
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4．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）
(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？ (2)采用什么方法修正模型？
(3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。
5.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输出，请依次回答问题。（12分）
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图2
图3
（1）写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用； （2）根据图2写出库存函数的设定形式；
（3）若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数bi可以用二次多项式逼近，写出能得到图3的EVIEWS命令；
（4）根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型；
（5）根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。
第一学期试卷答案(C)
四、分析题
1、 （1）LS Y C L S（1分）
（2）Y?8128.791?0.5433L?3.4924S （2分） （3）R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）
? 19
F的概率近似为0，表明模型对总体拟合显著（1分） T检验：L影响不显著；S影响较显著。（1分）
（4）由于0 （5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2分） 2、 t检验表明，D的回归系数和XD的回归系数显著的不为0。因此，学历因素对模型的截距和斜率都产生影响。（2分） y?269875.6599?1.860x1 （D=0时） （1分） y?368982.0841?3.3132x （D=1时） （1分） 3、 （1）这是怀特检验；（2分） （2）nr2=6.27，概率为0.043490<0.05，说明模型存在异方差性；（2分） （3）采用加权最小二乘法消除异方差性。（2分） 4、 （1）IDENT RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。（2分） （2）采用广义差分法来修正模型。（2分） （3）LS Y C X AR(2) （2分） 5、 （1）CROSS Y X （1分） 作用：输入此命令后，系统将输出y与x以及x滞后1、2、3…p期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度k。（1分） （2）yt?a?b0xt?b1xt?1?t（1分） （3）LS Y C PDL(X,3,2) （1分） ?t??7140.75?1.1311Z0t?0.0377Z1t?0.4322Z2t（2分） (4)阿尔蒙变换的模型：y?t??7140.75?0.6612xt?1.1311xt?1?0.7367xt?2?0.5220xt?3（2分） 原模型：y??（5）短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（2分） 延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（2分） 长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（2分） 20