第8章 分布滞后模型
一、单选（每小题1分）
1、设无限分布滞后模型为Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2Xt-2 +??+ Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）C
A、β0 ／λ B、β0 ／（1＋λ）C、β0 ／（1－λ） D、不确定
2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ）B A、异方差问题 B、多重共线性问题 C、多余解释变量 D、随机解释变量
3.在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut中，短期影响乘数为（）D A、β1 ／（1-α） B、β1 C、β0 ／（1－α） D、β0 4.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )D A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法
5.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) D A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 6下列属于有限分布滞后模型的是（）D A.yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 +??+ ut
B. yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 +??+ bkyt-k + ut C. yt = a +b0xt + b1xt-1 +??+ ut D. yt = a +b0xt + b1xt-1 ??+ bkxt-k + ut
?＝400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：It增加一单7.消费函数模型Ct位，Ct+2增加（）C
A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）D
A.koyck变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型
9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）D
A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题
10.分布滞后模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）D
A.32 B.33 C.34 D.38
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二、多选（每小题2分）：
1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )ABC
A、koyck变换模型 B、自适应预期模型C、部分调整模型 D、有限多项式滞后模型E、广义差分模型 2. 对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（）CD
A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足 E.减轻异方差问题
3．在模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，延期过渡性乘数是指（）BCD A. b0 B. b1 C. b2 D. b3 E. b0+ b1+ b2+ b3
4.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（）ABCD A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题 E. 都以一定经济理论为基础 三、名词解释
分布滞后模型: 如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。
有限分布滞后模型: 滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。 无限分布滞后模型: 滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。
几何分布滞后模型短期影响乘数: 对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。 延期过渡性乘数: 长期影响乘数:
三、简答（每小题5分）：
1、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难?
直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：
（1） 损失自由度（2分） （2） 产生多重共线性（2分） （3） 滞后长度难确定的问题（1分）
2.什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？
因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。 3．简述koyck模型的特点。
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koyck模型的特点包括：（1）模型中的λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的长期影响乘数为b0·
11??（1分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解释
了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1分） 五、计算分析（每小题15分） 1、考察以下分布滞后模型：
Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + β3X t-3 + ut
假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系?0＝0.3，??1 ＝0.51，??2 =0.1，试计算??i ( i = 0, 1, 2, 3) 数的估计值为：?2
?0＝0.3根据阶数为2的Almon多项式：βi＝α0＋α1i+α2i；i=0,1,2,3（3分）可计算得到βi的估计值：?? 0＝??0＋??1＋??2＝0.91?0＋2??1＋4??2＝1.72?0＋3??1＋9??2＝2.73（3分）；?? 1＝?（3分）；?? 2＝?（3分）；?? 3＝?（3分）。
2、考察以下分布滞后模型：
Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + ut
假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得 ?＝0.5+0.71z0t+0.25z1t-0.30z2t
Yt333式中，z0t＝?xt?i，z1t＝?ixt?i，z2t＝?i2xt?i
000（1） 求原模型中各参数值
（2） 估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数
?0＝0.71，??1＝0.25，??2＝-0.3（3分）a) 由已知估计式可知：?，根据阶数为2的Almon多项式：βi＝α0＋
?0＝0.71（3分）?0＋??1＋??2＝0.66α1i+α2i2；i=0,1,2（3分）可计算得到βi的估计值：?? 0＝?；?? 1＝??0＋2??1＋4??2＝0.01（3分）（3分）；?? 2＝?。
3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k＝2，多项式的阶数m=2. （1）建立分布滞后模型
（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为 ?＝-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t Yt请写出分布滞后模型的估计式
（1）分布滞后模型为Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + ut（2分）
?0＝0.53，??1＝0.80，??2＝-0.33（1分）（2）由已知估计式可知：?，根据阶数为2的Almon多项式：βi＝α0＋α1i+
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?0＝0.53（3分）?0＋??1＋??2＝1.00（3分）α2i2；i=0,1,2（3分）可计算得到βi的估计值：?? 0＝?；?? 1＝?；???0＋2??1＋4??2＝0.81（3分）＝?。
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第10章 联立方程模型
一、单选（每小题1分）
1、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）C A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别D、可以识别 2、下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ）C
A、简化式方程的解释变量都是前定变量 B、简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C、简化式参数是结构式参数的线性函数 D、简化式模型的经济含义不明确
3、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) B
A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法 C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法
4、在结构式模型中，其解释变量( )C
A、都是前定变量 B、都是内生变量 C、可以内生变量也可以是前定变量 D、都是外生变量 5、如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ ）A A、二阶段最小二乘法 B、间接最小二乘法 C、广义差分法 D、加权最小二乘法 6、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )B A、可识别的 B、不可识别的 C、过度识别 D、恰好识别
7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) C A、外生变量 B、滞后变量C、内生变量 D、外生变量和内生变量
Ct?a0?a1Yt?u1tYt?Ct?It?GtCt?a0?a1Yt?u1tYt?Ct?It?GtIt?b0?b1Yt?b2Yt?1?u2t 8. 在完备的结构式模型 中，外生变量是指（）D
A、Yt B.Yt – 1 C.It D.Gt
It?b0?b1Yt?b2Yt?1?u2t 9. 在完备的结构式模型 中，随机方程是指（）D
A.方程1 B.方程2 C.方程3 D.方程1和2
10. 联立方程模型中不属于随机方程的是（ ）D A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.恒等式 11. 结构式方程中的系数称为（）C
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A.短期影响乘数 B.长期影响乘数 C.结构式参数 D.简化式参数 12. 简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的C A.直接影响 B.间接影响 C.前两者之和 D.前两者之差
13. 对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备D A.精确性 B.无偏性 C.真实性 D.一致性 二、多选（每小题2分）
1、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ ）CD
A、最小二乘法 B、广义差分法C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法E、有限信息极大似然估计法 2、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )ABD
A、工具变量法 B、间接最小二乘法C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法E、三阶段最小二乘法
Ct?a?1atY?01tu3、小型宏观计量经济模型 It?b?1btY?02?tbY?中，第u1个方程是（）ABCD 1t2Yt?Ct?It?GtA.结构式方程 B.随机方程 C.行为方程 D.线性方程 E定义方程 4、结构式模型中的解释变量可以是（）ABCDE
A. 外生变量 B.滞后内生变量 C.虚拟变量 D.滞后外生变量 E模型中其他结构方程的被解释变量 三、名词解释
1.联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。
2. 结构式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。 3. 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。 4. 结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数 5. 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。
6.识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。 7.不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。
8. 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。 9.识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。
10间接最小二乘法：先利用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得结构式参数的估计值。
四、简答（每小题5分）：
1、 简述联立方程的类型有哪几种？
联立方程模型中方程有：行为方程式（1分）；技术方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡条件）（1分）；定义方程（或恒等式）（1分）。
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