五、计算题
1、实际贷款利率
某客户向银行申请了一笔贷款利率为5%的期限为1年的2万美元贷款，银行要求客户利息先付，即得到贷款时应该先将利息付给银行，贷款到期时客户偿还名义贷款额2万元，请问该客户的实际贷款利率为多少？
2、78S条款
某客户得到了一笔12个月分期支付的1年期贷款，8个月后该客户要求提前偿还贷款，请用78S条款计算银行应该给予客户的利息回扣率。
第8章 银行的证券投资管理 一、名词解释
1．证券:各类经济权益凭证的统称,是用来证明证券持有者有权按其所载取得相应收益的证书。
2．证券投资：指为了获取一定收益而承担一定风险，对有一定期限规定的资本证券的购买行为。
3．资本收益：指银行购买证券后，在出售时或偿还时收到的本金高于购进价格的余额。 4．国库券：以贴息方式发行的短期政府债券。
5．金边债券：由中央政府的财政部发行的借款凭证称为中央政府债券（国家债券），因其安全性比较高所以称为金边债券。
6．公司债券：公司为了筹集资金而发行的债务凭证，发行债券的公司向债券持有者做出承诺，在指定的时间，按票面金额还本付息。
7．股票：股份公司发行的证明股东在公司中投资入股并能据此获得股息的所有权证书，它表明投资者拥有公司一定份额的资产和权利。
8．当期收益率：指证券票面收益额与证券现行市场价格的比率。
9．信用风险：证券发行人在证券到期时没有能力向证券持有人偿还本金或者有意不履行偿还义务而给证券持有造成损失的可能性。
10．有效证券投资组合：这是对投资者最有利的证券组合，指在证券投资总额一定的条件下，承担总风险相同但预期收益较高的证券组合，或者是预期收益相同但组合的总风险最低的证券组合。
二、填空题
1、证券投资包含的三要素是 、 和 。 2、商业银行进行证券投资的主要目的是 、 和 。 3、商业银行进行证券投资的收益包括 和 。 4、银行的二级储备指的是银行的 。
5、商业银行证券投资的对象主要包括 、 、 、 、 、 和 。
6、地方政府债券按其偿还的保障可分为两类： 和 。
7、证券信用等级较高，市场容量较大，证券投资收益曲线的倾斜度比较 ；证券信用等级较低，市场容量较小，证券投资收益曲线的倾斜度比较 ；国库券的收益曲线是 。
8、根据证券信用级别的高低，可以将证券分为 级证券和 级证券。 9、证券投资分散风险主要有四种方法，为 、 、 和 。
10、美国著名的四大评级公司是指 、 、费奇和金融世界评级公司。 11、投资到期收益率是指和 之 和。
三、单项选择
1、证券投资收益曲线是指证券收益和证券 之间的关系曲线。（ ） A价格 B发行量 C期限 D利率
2、商业银行进行证券投资的最佳投资种类是（ ）。
A国家债券 B政府机构债券 C地方政府债券 D公司债券
3、二级市场上国库券的价格与其到期日有密切关系，离到期日越近，债券价格（ ）。 A越高 B越低 C不一定 D不变 4、杠铃投资法对 基本不投资。（ ）
A短期证券 B中期证券 C长期证券 D中长期证券
5、某些证券由于难以交易而使银行遭受损失的可能性是（ ）。 A通货膨胀风险 B流动性风险 C利率风险 D信用风险
6、银行购买票面利率为10%的债券，如果持有该证券期间的通货膨胀率为12%，那么银行实际收益率为（ ）。
A2% B-2% C10% D-10%
7、β系数法主要用来衡量证券的（ ）风险。
A内部经营风险 B外部风险 C系统风险 D非系统风险 8、目前我国商业银行证券投资主要集中在（ ）。
A公司股票 B重点建设债券 C国家债券 D金融债券
四、多项选择
1、以下属于商业银行证券投资对象的是( )。
A国库券 B金边债券 C公司债券 D商业票据 E银行承兑票据 2、以下属于非系统风险的是（ ）。
A通货膨胀风险 B财产风险 C战争风险 D信用风险 3、到期收益率是考虑了 等因素后得出的。（ ）
A票面收益 B票面价格 C票面利率 D 购买价格 E 到期期限 4、商业银行证券投资的风险主要包括： ( )
A信用风险 B汇率风险 C市场风险 D 利率风险 E 购买力风险 5、在进行多元化证券组合的过程中，银行必须考虑以下因素：（ ） A每一种证券的收益率 B每一种证券的风险 C各种证券的比例 D 各种证券收益的相关度 E 每一种证券的期限
五、判断并改错
1、银行预期长期利率将上升时，银行应更多的持有长期证券，减少短期证券的投资。 2、地方政府债券中，收益债券的安全性比普通债券高。
3、分散化投资法是将全部资金平均分摊在从短期到长期的各种证券上，而期限分离法是将全部资金投放在一种期限的证券上。
4、我国商业银行可投资于企业债券和股票。
5、中长期公债如果采用拍卖方式，那么政府按购买者出价的高低由高到低一次分配，直到售完为止。
六、计算题
1、当期/到期收益率计算。
某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券，票面收益率为10%，银行持有3年到期偿还，那么购买当期收益率和到期收益率各为多少？ 2、票面收益率
以国库券面值为100元，发行价为95元，1年以后兑现100元，计算该国库券的票面收益率和实际收益率。
第九章 商业银行资产负债管理 一、名词解释
1．一级储备：主要包括库存现金、央行存款、同业存款和托收中的现金等项目，主要用来满足具有强制性的准备金的需要。
2．敏感性比率：利率敏感性资金与利率敏感性负债之比，反映了相对量的大小。 3．自偿性贷款：主要指短期的工商企业周转性贷款，这类贷款一般以真实商业票据作抵押，票据到期后会形成资金自动清偿。 4．利率敏感性资金：指在一定时限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。 5．资金缺口：利率敏感性资金与利率敏感性负债的差额，反映了绝对量的差额。。
6．资金总库法：银行将来自于各种渠道的资金汇集起来，形成一个资金总库或称资金池，资金总库中的资金被无差别的视为同质的单一来源，然后再将资金总库中的资金分配到各种不同资产上去。
7．持续期：也称为久期，是固定收入金融工具的所有预期现金流入量的加权平均时间，或是固定收入金融工具未来现金流量相对于其价格变动基础上计算的平均时间。 8．持续期缺口：银行资产持续期与负债持续期和负债资产规模比的乘积的差额。
二、填空
1、资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产的 。 2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是 。
3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程，出现的理论主要有： 、 、 和 。
4、预期收入理论认为，银行资产的流动性取决于借款人的 ，而不是贷款的期限长短。
5、资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较 ，这类资金分配给流动性较 的资产项目；股本的流动性需求最 ，资金周转速度为零。
6、通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期 偿还期；分期付息的金融工具，其持续期 偿还期。
7、决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的利率弹性越 ，面临的利率风险越 。
8、当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而 ；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而 。
9、商业贷款理论，又被称为 和 。
三、单项选择
1、在（ ）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。 A商业性贷款理论 B资产转移理论 C预期收入理论 D负债管理理论
2、（ ）贷款限额取消为标志，我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。 A 1999年1月1日 B 1999年12月1日 C 1998年1月1日 D 1998年12月1日
3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定：流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于（ ）。
A20% B25% C30% D35%
4、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于：（ ）
A借款人的预期收入 B贷款的期限长短 C可转换资产的多少 D现金资产的规模 5、负债管理不利于银行（ ）
A提高知名度 B扩大资产规模 C增强资产流动性 D稳健经营
四、多项选择
1、商业银行重视负债管理理论的目的是（ ）。
A增强流动性 B增加盈利 C弥补资本金的不足 D加强与客户的关系 2、下列有关负债管理理论说法正确的有（ ）。 A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调 B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性 C负债管理理论增加银行经营风险 D负债管理理论降低银行经营成本
3、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有（ ）。 A资产结构 B总量 C外部法律、法规 D内部管理 4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有（ ）。
A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 5、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的（ ） A及时性 B灵活性 C单一性 D稳定性
五、判断并改错
1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法，偏重单一资产管理。 2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。 3、当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口。 4、银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。
5、持续期与偿还期呈正相关关系，持续期与现金流量呈负相关关系。
六、计算题
1、资金缺口管理
某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。
利率敏感度分析表
2000年12月31日 单位：万美元
累计数额 未来1 未来3 未来6 未来12个利率 合计 个月内 个月内 个月内 月内 不相关 资产总额 31690 41216 54389 70352 75806 146158 负债和资37013 49123 61825 81749 64409 146158 本总额 2、指标分析
一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。
第10章 商业银行中间业务与管理 一、名词解释
1．中间业务:也称中介业务、代理业务、居间业务，指银行不运用或较少运用自己的资财，以中间人的身份替客户办理收付或其它委托事项，为客户提供各类金融服务并收取手续费的业务。
2．结算：商业银行通过提供结算工具，如本票、汇票、支票等，为购销双方或收付双方完
成货币收付、转账划拨行为的业务。
3．银行汇票：银行向客户收妥款项后，签发给持往异地办理转账或支取现金的票据。 4．银行本票：指由申请人将款项交存银行，由银行签发给其在同城范围内进行商品交易、劳务供应以及办理转账结算或支取现金的票据。
5．委托收款：由收款人先行发货或先行提供劳务、供应服务，然后再由收款人提供收款的依据，委托银行向付款人收取各种款项的代收性质的结算业务。
6．信托：即信任委托，指委托人为了自己或第三者的利益将自己的财产或有关事物委托别人管理、经营的一种经济行为。
7．租赁：以收取租金为条件并出让物件使用权的经济行为。
融资性租赁：又称金融租赁，是由商业银行出资购买承租人选定的设备，并按协议将设备出租给承租人使用。
8．代理业务：商业银行接受单位或个人的委托，以代理人的身份代表委托人办理一些经双方议定的经济事务的业务。
9．信用卡：银行或公司签发的证明持有人信誉良好，可以在指定的商店或场所进行记账消费，如购买商品、支付劳务等，或在指定地点支取现金的一种信用凭证。
10．代理融通：又称应收账款权益售与，是一种应收账款的综合管理业务，指商业银行或专业代理融通公司接受他人的委托，以代理人的身份代为收取应收账款，并为委托者提供
二、填空
1、中间业务的收入常常被称为 收入，即是来自于银行存贷款利息差之外的收入。
2、中间业务按照银行开展业务时的身份可以划分为： 、 和 。
3、信用性中间业务和非信用性中间业务的划分依据是 ，实际上就是是否同 的经营行为有关。
4、商业汇票具有三个特点是： 、 和可流通转让的 。
5、我国的支票有 和 两种。
6、现代租赁以融资租赁为主要标志，具有 集于一身的性质，该性质表现在三个方面： 、 和 。
7、信用卡的四大功能是： 、 、 和 。
8、目前国际上两大国际信用卡组织是 和 。
三、单项选择题
1．银行直接作为交易当事的一方参与的业务是（ ）。 A支票结算 B代理保险 C代理融通 D担保
2. 是由商业银行向客户出售信用或为客户承担风险引起的有关业务。（ ） A.结算性中间业务 B.担保性中间业务 C.融资性中间业务 D.管理型中间业务 3．信托业务具有 关系。（ ） A.单边 B.双边 C.多边 D.不确定 4．租赁的基本特征是（ ）
A.租金的分次归流 B.租赁物所有权与使用权分离
C.具有独特的资金运动形式 D.承租人具有对租赁标的物的选择权 5．无风险的服务活动主要以 为目的。（ ）
A.提供金融服务 B.收取手续费 C.分散风险 D.获取差额利润
四、多项选择题
1、中间业务的性质包括（ ）。