ARMA模型的eviews的建立 时间序列分析实验指导(2)

2019-02-16 00:30

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三、图形分析与描述统计分析 ㈠利用PLOT命令绘制趋势图 在命令窗口中键入:PLOT Y

也可以利用PLOT命令将多个变量的变化趋势描绘在同一张图中,例如键入以下命令,可以观察变量Y、X的变化趋势

PLOT Y X

㈡利用SCAT命令绘制X、Y的散点图 在命令窗口中键入:SCAT X Y

则可以初步观察变量之间的相关程度与相关类型

二、各种常用差分函数表达式

表1-1:1949年1月---1960年12月数据 1949年 1950年 115 126 141 135 125 149 170 170 158 1951年 145 150 178 163 172 178 199 199 184 1952年 171 180 193 181 183 218 230 242 209 191 172 194 1953年 196 196 236 235 229 243 264 272 237 211 180 201 1954年 204 188 235 227 234 264 302 293 259 229 203 229 1955年 242 233 267 269 270 315 364 347 312 274 237 278 1956年 284 277 317 313 318 374 413 405 355 306 271 306 1957年 315 301 356 348 355 422 465 467 404 347 305 306 1958年 340 318 362 348 363 435 491 505 404 359 310 337 1959年 360 342 406 396 420 472 548 559 463 407 362 405 1960年 417 391 419 461 472 535 622 606 508 461 390 432 1 2 3 4 5 6 7 8 9 112 118 132 129 121 135 148 148 136 10 119 11 104 12 118

133 162 114 140 146 166 (一)利用D(x)命令系列对时间序列进行差分(x为表1-1中的数据)。

1、在命令窗口中键入:genr dx= D(x) 则生成的新序列为序列x的一阶差分序列 2、在命令窗口中键入:genr dxn= D(x,n)

- 3 -

则生成的新序列为序列x的n阶差分。 3、在命令窗口中键入:genr dxs= D(x,0,s)

则生成的新序列为序列x的对周期长度为s一阶季节差分。 4、在命令窗口中键入:genr dxsn= D(x,n,s)

则生成的新序列为对周期长度为s的时间序列x取一阶季节差分后的序列再取n 阶差分。

5、在命令窗口中键入:genr dlx= Dlog(x) 则生成的新序列为x取自然对数后,再取一阶差分。 6、在命令窗口中键入:genr dlxsn= Dlog(x,n,s)

则生成的新序列为周期长度为s的时间序列x先取自然对数,再取一阶季节差分,然后再对序列取n 阶差分。

在EVIEWS中操作的图形分别为:

-150100500-50-100

150100500-50-100-150495051525354555657585960DX

495051525354555657585960806040200-20495051525354555657585960DX12

DX2- 4 -

60

4950515253545556575859600.30.20.10.0-0.1-0.2-0.3495051525354555657585960DLX40200-20-40

DX121

0.150.100.050.00-0.05-0.10-0.15 495051525354555657585960

DLX121三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数;

(一)观察时间序列的自相关图。

命令方式:(1)在命令行输入命令:Ident x (x为序列名称); (2)然后在出现的对话框中输入滞后时期数。(可取默认数) 菜单方式:(1)双击序列图标。 菜单操作方式:View—>Correlogram, 在出现的对话框中输入滞后数。(可取默认数)

(二)练习:观察一些文件中的序列自相关函数Autocorrelation,偏自

相关函数Partial autocorrelation的特征

练习1:操作文件:Stpoor~1.wf1(美国S&P500工业股票价格指数1980年1月

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~1996年2月)

步骤:(1)打开该文件。

(2)观察序列stpoorr的趋势图,自相关图(自相关函数,偏自相关函数)的特征。

(3)对序列取一阶差分,生成新序列dsp:genr dsp=d(stpoor),并观察其趋势图,自相关图(同上,下略)的特征。

(4)对该序列的自然对数取一阶差分,生成新的序列dlnsp:genr dlnsp=dlog(stpoor),并观察其趋势图,自相关图。

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