实验八 复习ARMA建模过程
【实验目的】复习利用Eviews对时间序列建立ARMA模型的过程
【实验内容】ARMA模型建模前的准备：判断序列是否平稳
a.通过序列自相关图、趋势图等进行判断 b.若序列不平稳：
均值非平稳序列通过差分变换转换为平稳 方差非平稳序列通过对数变换等转化为平稳序列 c.模型平稳化以后，将序列零均值化
（1） 模型识别
主要通过序列的自相关函数、偏自相关函数表现的特征，进行初步的模型识别 （2） 模型参数估计
a. 在Eviews中估计ARMA模型的方法
b. 估计模型以后要能写出模型的形式(差分方程形式和用B算子表示的形式)
（3） 模型的诊断检验
a. 根据模型残差是不是白噪声来判断模型是否为适应性模型 b. 能根据输出结果判断模型是否平稳，是否可逆
c. 若有多个序列是模型的适应性模型，会用合适的方法从这些模型中进行选择，如比较模型的残差方差，AIC，SC等。 （4） 模型应用
a. 掌握追溯预测的操作方法
b. 外推预测的操作方法
【实验步骤】
1、对1952－1988年中国农业实际国民收入指数序列建模。
年份 1952 1953 农业 100 101.6 年份 1971 1972 农业 142 140.5 - 33 -
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 103.3 111.5 116.5 120.1 120.3 100.6 83.6 84.7 88.7 98.9 111.9 122.9 131.9 134.2 131.6 132.2 139.8 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 153.1 159.2 162.3 159.1 155.1 161.2 171.5 168.4 180.4 201.6 218.7 247 253.7 261.4 273.2 279.4 要求：
⑴对序列进行平稳性检验和白噪声检验。（若不平稳则进行差分使其平稳，若是白噪声则无需建模）
⑵ 拟合合适的ARMA模型，并进行各种检验。（主要有模型显著性检验、参数显著性检验和残差检验） ⑶预测1989－1999年值。
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实验九 时间序列非平稳性检验
【实验目的】了解并掌握判断非平稳性的单位根检验和非参数检验方法；
【实验内容】
一、序列非平稳性的单位根检验； 二、序列非平稳性的非参检验 三、两种方法的比较
【实验步骤】
一、 序列非平稳性的单位根检验
操作文件：zl11.wf1 （1）打开zl11.wf1
（2）观察序列gjhy的折线图，发现图形有曲折上升的趋势，可以
初步判断该序列存在季节性，同时不平稳。在进行单位根检验之前应先进行季节调整。进行季节调整后的图形如图9-2
图9-1 图9-2
（3）进行单位根检验：
操作：在VIEW窗口，选unit root test菜单，在出现的对话框中，按照图示操作，选择ADF，增广的单位根检验。
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图9-3
（4）判断。由于单位根检验是单侧检验，如果统计量的值在临界值右侧，则表示接受原假设，存在一个单位根，序列非平稳。反之序列平稳。由下图结果可以判断，该序列存在一个单位根。
图9-4
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二、 序列非平稳性的非参检验
操作文件：zl11.wf1 （1）打开zl11.wf1
（2）观察序列gjhy的折线图，发现图形有曲折上升的趋势，可以
初步判断该序列存在季节性，同时不平稳。在进行单位根检
（3）进行单位根检验：
操作：在VIEW窗口，选unit root test菜单，在出现的对话框中，按照图示操作，选择PP，菲力普 - 配荣 检验。
图9-5
（4）判断。结果如下：
PP检验是非参数检验，判断依据也是根据统计量值和临界值做比
较，根据比较结果，如果统计量的值在临界值右侧，则表示接受原假设，存在一个单位根，序列非平稳。反之序列平稳。从图9-6可以看出，采用非参数检验，得到的结果和ADF检验结果恰好相反，该结果是不存在单位根，那么数据的生成过程就可能是由时间趋势项产生的。
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验之前应先进行季节调整。进行季节调整后的图形如图9-2。
图9-6
三、 两种方法结果的比较
这个题目练习了单位根的参数和非参数检验两种方法，从这两种方法可以看出，采用不同的方法最后导致的结果可能是不相同的。但在多数情况下，两种检验方法的结果还是较为一致的。
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