计量经济学练习题
A．Yi????Xi??i B.lnYi????Xi??i C．Yi????1??i D.lnYi????lnXi??i Xi4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A．置信区间检验 B.t检验 C.F检验 D.游程检验
5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：ei?1.25?0.4Xi，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）
A．
21111 B. C. D.
222Xi1.25?0.4XiXi1.25?0.4Xi30
组样本观察值估计后得
6．对于Yi??0??1X1i??2X2i??i，利用
??Y)2/2?(YiF??8.56，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）
??(Y?Y)/27iiA． ?1?0成立 B. ?2?0成立 C. ?1??2?0成立 D. ?1??2?0不成立
7．为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：
A．Yi????Xi??i B.Yi????lnXi??i C．Yi????1??i D.lnYi????lnXi??i Xi????X?e后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，8．根据一个n=30的样本估计Yi??01iidL?1.35，dU?1.49，则认为原模型------------------------（ ）
A．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关
????X?e，判定系数为0.8是指--------------------( ) 9．对于Yi??01iiA．说明X与Y之间为正相关 B. 说明X与Y之间为负相关 C．Y变异的80%能由回归直线作出解释 D．有80%的样本点落在回归直线上
10. 线性模型Yi??0??1X1i??2X2i??i不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )
A．Cov(?i?j)?0 B.Var(?i)??2(常数)
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计量经济学练习题
C．Cov(Xi,?i)?0 D.Cov(X1i,X2i)?0
?1北方?0南方，如果统计检验表明?1统
11．设消费函数Yi??0??1D??Xi??i，其中虚拟变量D??计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）
A．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的
12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）
A．m B.m+1 C.m－1 D.前三项均可 13. 在模型lnYi?ln?0??1lnXi??i中，?1为---------------------（ ）
A．X关于Y的弹性 B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量 C．Y关于X的弹性 D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量
????X?e，以S表示估计标准误差，Y?表示回归值，则14．对于Yi??01iii-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A．S=0时，
???)?0 B.S=0时，(Y?Y(Yi?Y?i?i)2?0 ti?1nC．S=0时，
?)为最小 D.S=0时，?(Y?Y?)2为最小 (Yi?Yiiii?1n15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型 D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
??356?1.5X，这说明16．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：Y-----------------------------------------------------------（ ）
A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）
??30?0.2XA．Yii??5?2.1XC．Yii???75?1.5XrXY?0.8 B. Yii???12?3.5XrXY?0.78 D. Yii22
rXY?0.91 rXY??0.96
计量经济学练习题
18．用一组有28个观测值的样本估计模型Yi??0??1Xi??i后，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作
t
检验，则?1显著地不等于
0
的条件是统计量
t大于
-------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A．t0.025(28) B. t0.05(28) C. t0.025(26) D. t0.05(26)
19．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）
A．?t???t?1?Vt B.?t???t?1???t?1?????Vt C. ?t??Vt D. ?t??Vt??Vt?1????
20．对于原模型Yt??0??1Xt??t，一阶差分模型是指------------（ ）
A．
22Ytf(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)??tf(Xt)
B．?Yt??1?Xt???t C．?Yt??0??1?Xt???t D．Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1)
四 多项选择题（每个2分，共10分）
?表示回归值，e表示残差项，最小二乘直线满足1．以Y表示实际值，Yi------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
? A．通用样本均值点（X,Y） B.?Yi??Yi??Y)?0 ?)?0 E．?(Y?,e)?0 D.?(Y?YC．Cov(Yiiiii22．剩余变差（RSS）是指--------------------------------------------------（ ）
A．随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B．解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D．被解释变量的总变差与解释变量之差 E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（ ） A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性 4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验
D.帕克检验 E.方差膨胀因子检验
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计量经济学练习题
5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（ ）
A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.
利用先验信息 E. 广义差分法
五 简答计算题（4题，共50分）
1. 简述F检验的意图及其与t检验的关系。（7分）
2. 简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分） 3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yt=B1+B2X1t+ B3X2t+μESS=602.2，TSS=678.6，求：（15分） ① RSS（3分）；
② ESS与RSS的自由度（4分）； ③ 求F值（3分）
④ 检验零假设：B2= B3=0。（5分）（提示： ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）
4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表： 根据一元线性回归模型Yt=B1+B2Xt+μt，得到拟合直线及相关数据如下： Y（h）t=-261+0.25Xt r=0.9388 注：Y（h）表示Y的拟合值。 Se=（31.327）（0.015） （括号内数据表示对应估计量的标准差） 1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表 单位：10亿元 年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Y 135 144 150 166 180 208 211 187 251 259 X 1551 1599 1668 1728 1797 1916 1896 1931 2001 2066 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Y 274 277 253 258 249 282 351 367 412 439 X 2167 2212 2214 2248 2261 2331 2469 2542 2640 2686 2
t
作回归，根据回归结果已知：
（一）、对Xt的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考虑双边检验） ① 对B2建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B2=0；（3分） ② 对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0；（3分） ③ 对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0.2。（3分）
（已知置信水平为95%时：d.f=17,t临界=2.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t临界=2.09；d.f=20,t临界=2.08） （二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）
两个可能需查的表格： 游程检验中部分游程的临界值（N1=正残差个数，N2=负残差个数）
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计量经济学练习题
F分布值 置信水平为5% （提示：当实际游程个数≤临界值时，存在显著正自相关） 分子自由度 分母自由度 17 18 19 20 1 4.45 4.41 4.38 4.35 2 3.59 3.55 3.52 3.49 3 3.20 3.16 3.13 3.10
N2 N1 3 4 5 6 12 2 3 4 4 13 2 3 4 5 14 2 3 4 5 15 3 3 4 5 16 3 4 4 5 17 3 4 4 5 Yi??0??1X1i??2X2i??i 5、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：
回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
1____ 0.0101 6.9973 ____○2___ 0.5002 X2 - 0.3401 0.4785 _____○3 0.1152 X2 0.0823 0.0458 ○R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared 0.9320 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion
4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 回答下列问题
（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。 （2）模型是否存在多重共线性？为什么？ （3）模型中是否存在自相关？为什么？
Prob(F-statistic)
0.0001
在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点k`=1k`=2ndldudldu0.8241.320.6291.69990.8791.320.6971.641100.9271.3240.6581.60411备注：上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。
1=3.4881; ○2=-0.7108; ○3=1.7969; 答：（1）○
（2）存在多重共线性； (4分)F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值都偏小。
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