计量经济学练习题
F检验与t检验的关系：①F检验和t检验的对象不同： F检验的对象是：H0:?1??2?0 t检验的对象是：H0:?j?0,(j?1,2)
②当对参数?1和?2的t检验均显著时，F检验一定是显著的。
③但是，当F检验显著时，并不意味着对?1和?2的t检验一定是显著的，可能的情况有三种：
对?1的检验显著，但对?2的检验不显著；对?1的检验不显著，但对?2的检验显著；对?1和?2的检验均显著。
2.
（1） 普通最小儿乘法估计量的方差较大； （2） 置信区间变宽； （3） t值不显著；
（4） R值较高，但t值并不都显著；
（5） 普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感； （6） 难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。 3.
① RSS=TSS－ESS=76.4
② ESS自由度=2 RSS自由度=17 ③ F=67.2＞F临界=3.59，拒绝零假设。 4．一、
① P[-2.1≤0.25－B2]/0.015≤2.1]=95%，得，置信区间：0.2185≤B2≤0.2815 ② t=16.67＞t临界=2.10，拒绝零假设 ③ t=3.33＞t临界=2.10，拒绝零假设。
二、残差值分别为：8.15，5.25，－6，－5，－8.25，－10，－2，－34.75，11.75，3.5，－6.75，－15，－39.5，－4.3，－55.25，－39.75，－5.25，－7.5，13，28.5。正值6个，负值14个，游程个数5≤临界值为5，正自相关。
2
计量经济学试题2答案
一、判断 1-5 错错对错错 6-10 错错对错错 二、名词解释
1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。 2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。 3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。
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计量经济学练习题
4、RESET检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的F检验，以判断模型是否遗漏了一些变量。 三、简答题
1、 OLS估计量的标准差变大；t值显著的不多；置信区间变宽；不能判断每个解释变量对回归平方和的贡
献。
2、 图形法检验；White检验；Park检验；Breusch-Pagan检验。
3、 斜率系数表示弹性；估计的系数不再随单位变化；被解释变量的取值更接近正态分布；缩小被解释变
量的范围。
4、 理论阐述；数据收集；建立模型；参数估计；模型检验；模型应用。 四、计算
1、 自由度分别为2；27；29。R平方等于0.94；F=214。 2、 ros提高50点，薪水提高1.2%。
t=0.44，小于临界值，接受零假设，因此，不包括ros变量。 3、 b2表示差别截距；b3表示差别斜率
对b2检验，t=7.9大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响 对b3检验，t=1.56小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响
计量经济学试题3答案
一、判断题
1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 二、名词解释
1． 普通最小二乘法。选择合适的参数如b1、b2使得样本回归函数对应的残差平方和最小。 2． 判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的比例。 3． 中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正态分布。 4． 含有多个解释变量的线性回归模型。 三、简答题
1、 同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。
2、 惯性（投资的影响）、模型设定错误（遗漏变量）、蛛网模型（滞后效应）、数据处理的作用。 3、 R平方比较大但显著的不多；偏相关系数的计算；辅助回归法（计算每个解释变量对剩余解释变
量的回归，得到子回归的R2）
四、
1、①置信区间为[－0.28，6.76]；②t=（3.24－0）/1.63=1.99＜2.16，接受零假设。 2、①d＜du，存在自相关；②d=2（1－ρ），ρ约等于0.7。
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计量经济学练习题
计量经济学试题4
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%
3、假定正确回归模型为Y??0??1X1??2X2?u，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关,则?1的普通最小二乘法估计量( D )
A.无偏且一致 B.无偏但不一致
C.有偏但一致 D.有偏且不一致
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A )
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ D ）
2?2A.可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
R??0，1? B.
22C.可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ B ）
2A.
Yi??1??2D2i??Xi??i B.
Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i
C.
Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i D.
Yi????Di?ui
7、设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( A )
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计量经济学练习题
A.C.1x1?x2?0B.x1ex2?02
1x2x1?x2?v?0(v为随机误差项）D.x1?e?028、在DW检验中，不能判定的区域是（ C ）
A. 0﹤d﹤dl,4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl D. 上述都不对
9、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H?Ni?M?1（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( B )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式
10、前定变量是( A )的合称
A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ）
A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ B ）
R2(k?1)ESS(n?k)A. B． 2RSS(k?1)(1?R)(n?k)R2(n?k)ESS/(k?1)C． D．
(1?R2)(k?1)TSS(n?k)13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A )
A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）
A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法
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计量经济学练习题
15、个人保健支出的计量经济模型为：
Yi??1??2D2i??Xi??i ，其中
Yi为保健年度支出；
Xi?1D2i???0为个人年度收入；虚拟变量
支出为 （ B ）
大学及以上大学以下；
?i满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健
A.
E(Yi/Xi,D2i?0)??1??Xi B.
E(Yi/Xi,D2i?1)??1??2??Xi
C.?1??2 D.?1
16、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为M??0??1Y??2r?? ，
?、?? 分别是?1、?2的估计值，则根据经济理论，一般来说( A ) 又设?12? 应为正值，?? 应为负值 B. ?? 应为正值，?? 应为正值 A. ?1212?应为负值，??应为负值 D. ?? 应为负值，?? 应为正值 C.?121217、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化
18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A．它们都是由某种期望模型演变形成的 B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下：
???6.9?0.35X?0.76YYttt?1t?(?2.6521)R2?0.897则（ C ）
A.分布滞后系数的衰减率为0.34
B.在显著性水平??0.05下，DW检验临界值为dl?1.3，由于d?1.916?dl?1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为Yt?1的估计系数0.76
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(4.70)(11.91)DW?1.916
F?143