计量经济学练习题
（3）n=10,k=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。(3分) DW=2.4382>2.359 因此模型存在一阶负自相关。
/
计量经济学试题2
一、判断
1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（ ）
2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
（ ）
3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（ ）
4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（ ）
5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（ ） 6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（ ）
7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（ ） 8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（ ） 9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（ ） 10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（ ） 二、名词解释 1、普通最小二乘法 2、面板数据 3、异方差
4、拉姆齐RESET检验 三、简答题
1、 多重共线性的实际后果。 2、 列举说明异方差的诊断方法。 3、 叙述对数线性模型的特点及其应用。 4、 简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。 四、计算题
1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。（12分）
方差来源 ESS RSS TSS 平方和（SS） 103.50 110.00 26
自由度（d.f） （1） （2） （3）
计量经济学练习题 判定系数R 联合假设检验统计量F值
2（4） （5） 2、考虑用企业年销售额、股本回报率（roe）和企业股票回报（ros）解释CEO的薪水方程： log（salary）=b0+b1log（sales）+b2roe+b3ros+μ 根据某样本数据得到结果如下：（已知t临界=1.96） log（salary）=4.32+0.280log（sales）+0.0174roe+0.00024ros
se 0.32 0.035 （0.0041） （0.00054）
n=209 R2=0.283
（已知：自由度d.f约等于200，显著性水平5%时，t的临界值=1.96）
（1）如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对salary具有实际上很大的影响吗？ （2）你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？ 3、考虑如下模型，Y=b1+b2D2+b3XiD2+b4Xi+ei Y为某公司员工年薪，Xi为工龄
D2=（1，白人；0，其他）（d.f约等于50，显著性水平5%时，t的临界值=2.0） 若估计结果如下
Y=20.1+2.85D2+0.50XiD2+1.5Xi Se=0.58 0.36 0.32 0.20
n=50 R2=0.96
（1）解释回归系数b2与b3的实际意义。 （2）对回归系数进行假设检验，并做相应解释。
4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下
Pt??0??1Nt??2St??3At?ut Nt??0??1Pt??2Mt?vt
（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。
（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ （1）内生变量：P、N；
外生变量：A、S、M
（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵
P N 常量 S A M
?1??????????1??11??0??0??20??300?? ??2?? 对第1个方程，??0?0?????2?，因此，秩??0?0??1，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。
27
计量经济学练习题
进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，??0?0?????2??3?，因此，秩??0?0??1，
即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。
计量经济学试题3
一、判断题
5. 正态分布是以均值为中心的对称分布。（ 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优
线性无偏特征。（ ）
6. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（ ）
7. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
（ ）
8. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。（ ） 9. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（ ） 10. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（ ） 11. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（ ） 12. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（ ） 10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（ ） 二、名词解释
1. 普通最小二乘法 2. 判定系数 3. 中心极限定理 4. 多元线性回归 三、简答题
1．简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。 2．简述自相关产生的几种原因。 3．多重共线性几个诊断方法。
四、计算题1.某经济学家根据日本1962-1977年汽车需求年度数据，以Y（h）t=b0+b1X1+b2X2为回归函数，得到该产品的需求函数如下：
Y（h）t=5807+3.24X1—0.45 X2 r=0.66 Se= （20.13）（1.63） （0.16）
式中，Y（h）t表示零售汽车数量（千辆）拟合值，X1表示真实的可支配收入（单位：亿美元），X2
28
2
计量经济学练习题
表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差。 ① ②
对B1建立一个95%的置信区间；
在H0：B1=0下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗？
2．根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对个人可支配收入的回归，回归结果为：Y（h）=—261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量d=0.5951，R=0.9388。（已知：5%显著性水平下，n=20，k=1时，dL=1.201，du=1.411）。 ① 试判断是否存在自相关； ② 计算自相关系数ρ。
注：第2题可能用到的数据可从下表获得。
表1 t统计表（部分）
显著性水平
自由度
13 14 15 16
五、给出结构模型
Ct=?0 ??1Yt??2Ct-1? u1t It=?0??1Yt??2Yt-1??3rt? u2t Yt=Ct?It?Gt
其中 C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出，试讨论联立方程模型中消费方程的识别问题。
解：k=5， k1=4, g=3 ,g1=2 第一个结构方程的识别： 写出变量的系数矩阵
Ct It Yt rt Gt Ct-1 Yt-1 Xt 第一个方程 1 0 -a1 0 0 -a2 0 -a0 第二个方程 0 1 -b1 -b3 0 0 -b2 b0 第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 0 划去第一行，第 1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为
It rt Gt Yt-1
1 -b3 0 -b2 其秩=2=g-1 -1 0 -1 0
第一个方程可以识别 同时根据阶条件，k-k1=1= g1-1=1，第一个方程恰好识别。
29
2
0.1 1.771 1.761 1.753 1.746 0.05 2.160 2.145 2.131 2.120 0.02 2.650 2.624 2.602 2.583
计量经济学练习题
参考答案
计量经济学试题1参考答案
一 名词解释
1.当线性回归模型中随机误差项μi满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回归模型。（1） E(μi)=0 （2） Cov(μi, Xi )=0
（3） Var(μi)=δ2 =常数 （4）Cov(μi, μj )=0 （5） μi服从正态分布
2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Yi=B1+B2Xi+μi，设误差项μi的方差与解释变量X存在相关性，且Var(μi)= δ
2
i
= δ2* f(Xi),用 f(Xi)去除原模型两边得：
Yif(Xi)?B11?B2f(Xi)Xi?f(Xi)?if(Xi) 由于：
Var(?if(Xi))?11Var(?i)??2f(Xi)??2f(Xi)f(Xi)为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。
普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。 二 填空
?)5．双对数6．-1，存在完全负的自相关7．多重共线性8. 增 1．无偏2．自相关3．低4．?(Yi?Yi2i?1n长9. b1 = Y-b2X
三 单项选择题
1．A 2．B 3．B 4．D 5．B 6．D 7．C 8．D 9．C 10. B 11．A 12. C 13. C 14．B 15．B 16．D 17．C 18．C 19．A 20．B 四 多项选择题
1．ABCE 2．AC 3. ABD 4. ACD 5. ABCD 五 简答计算题
1.基本意图：（1）计算F统计量；（2）查表得出F临界值；（3）作出判断：若F值大于等于F临界值，则拒绝零假设。
30