银行业从业人员资格认证考试
风险管理历年试卷(六)
时限：120分钟
一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1.下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。 A.收益率与价格反向变动
B.价格变动的程度与久期的长短有关 C.久期越长，价格的变动幅度越大 D.久期公式中的D为修正久期
2.在银行风险管理中，银行（ ）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会
3.风险文化的精神核心是（ ）。 A.风险管理理念 B.知识 C.制度
D.内部控制
4.监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。 A.风险识别和评估评价 B.风险规避评价 C.监督与纠正评价
D.信息交流与反馈评价
5.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（ ）。
(1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行\破产隔离\
(2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 (3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户 (4)SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池) (5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 (6)评级机构为资产池的资产提供信用评级 (7)SPV向投资者出售抵押贷款证券 A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3) B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4) C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2) D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)
6.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（ ）。 A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率
C.行业销售利润率 D.行业资本积累率
7.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（ ）。 A.《商业银行市场风险管理指引》
B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》 C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《巴塞尔新资本协议》
8.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。 A.建立完善的公司治理结构 B.建立完善内部控制体制 C.加强外部监管体制建设 D.以上都不是
9.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为（ ）。 A.操作风险损失 B.信用风险损失 C.市场风险损失 D.以上都不对
10.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（ ）。 A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
11.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（ ）。 A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高
C.债务人所在地区经济下滑
D.债务人投资项目发生重大损失
12.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的（ ）。 A.10％ B.20％ C.30％ D.40%
13.下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。 A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
14.在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元 B.在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元 C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元
15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ）。 A.置信水平采用99％的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每3个月更新一次数据
16.有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABCA1B0.11C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（ ）。 A.B、C组合是风险最佳对冲组合 B.A、C组合风险最小 C.A、B组合风险最小 D.A、C组合风险最分散
17.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（ ）。 A.违反监管规定 B.动力输送中断 C.声誉受损 D.黑客攻击
18.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。 A.止损限额 B.特殊限额 C.风险限额 D.交易限额
19.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 A.企业的资产规模 B.企业的目标
C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级
20.关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是（ ）。
A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任 B.被利益相关者视为重要的利益保障机制 C.外部审计制度的价值在于有效性
D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师 和经营者三方 21.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 22.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（ ）万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96) A.3.92
B.1.96 C.-3.92 D.-1.96
23.以下关于商业银行风险的论述，正确的是（ ）。
A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D.以上都不对
24.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。 A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
25.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是（ ）。 A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
26.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（ ）。 A.必须每季度披露风险管理政策
B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度
27.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。 A.必须具备高度独立性
B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 28.下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 29.下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 30.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68％。
A.(1％，3％) B.(0，4％)
C.(1.99％，2.01％) D.(1.98％，2.02％)
31.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。 A.利率风险 B.股票风险 C.商品风险 D.汇率风险
32.下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。 A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险 C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 33.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。 A.6 B.4 C.8 D.2
34.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ）。
A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B／S结构
C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息 35.下列关于风险管理文化的表述，正确的是（ ）。
A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，
B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴
36.（ ）通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 A.董事会 B.高级管理层 C.监事会
D.风险管理总监
37.与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大
38.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（ ）。 A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C.对企业客户和个人客户都采用评级方法 D.对企业客户和个人客户都采用评分方法