第五章 综合练习题
一、名词解释
分布滞后模型、有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、有限多项分布滞后模型、几何分布滞后模型；短期影响乘数、延期分渡性乘数、长期影响乘数；自适应预期假设 二、填空题
1．C为消费，I为收入，假设某消费函数为Ct=500+0.6It+0.2It-1+μt，则表示当收入增加一个单位时，当期消费支出将增加 个单位。
2．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+μt中，长期影响乘数等于 。
3．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βkXt-k+μt中，长期影响乘数等于 。 4．有限多项式滞后模型中，解释变量Xt-i的参数βi可以表示为一个关于 的多项式。
5．对于有限多项式滞后模型，将参数βi表示为滞后期i的多项式并代入原模型，经过这种变换后，模型的解释变量不再是Xt，Xt-1，Xt-2?，而是 。
6．对于模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，如果有βi=β0λi，0＜λ＜1，则称原模型为 ，其中λ称为 。
7．对于几何分布滞后模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，其中β
i
i=β0λ，0＜λ＜1，则X对Y的短期影响乘数等于 。第i期的延期影响乘数等于 ，长期影响乘数等于 。 8．koyck变换模型Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。
9．自适应预期模型：Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μt-1]是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。
10．部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。 三、单项选择题
1．下列属于有限分布滞后模型的是：
A.Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+μt
B. Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+βkYt-k+μt C. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+μt
D. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+βkYt-k +μt
2．消费模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2+μt，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct=2的影响：It增加一单位，将影响Ct+2增加 单位：
A.0.5 B.0.3 C.0.1 D.0.9
3．下列消费模型肯定错误的是（C为消费，I为收入）：
A.Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+μt B. Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+?+μt C. Ct=400+0.6It+0.4It-1+0.2It-2+μt D. Ct=400+0.6It+0.2It-1+0.05It-2+μt
4．在分布滞后模型中，Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，延期过渡性乘数是指：
21
A.β0 B.βi(i=1，2?，k) C.
??i?1ki D.
??i?0ki
5．在分布滞后模型的估计中，使用时序资料可能存在的序列相关问题就表现为 。
A．异方差问题 B.自相关问题
C．多重共线性问题 D.随机解释变量问题
6．对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，如果其参数βi可以近似地用一个关于滞后长度i的多项式表示(i＝1，2，?，k)，则称此模型为： A.有限多项式滞后模型 B．无限多项式滞后模型 C．几何分布滞后模型 D．自回归变换模型 7．下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型： A.koyck变换模型 B．自适应预期模型
C．部分调整模型 D．有限多项式滞后模型
8．自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因子不是Xt，而是关于X的预期Xt?1，且预期Xt?1形成的过程是：Xt?1-Xt=r(Xt-Xt)，其中0＜r＜1，r被称为： A.衰减率 B．预期系数 C．调整因子 D．预期误差
9．当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计：
A．Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+β2Yt-2+?+μt B．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)
C．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μt-1] D．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt
10．下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验： A.有限多项式分布滞后模型 B．自适应预期模型 C．koyck变换模型 D．部分调整模型 四、多项选择题
1．下列哪些是分布滞后模型：
A．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+β3X3（t-2）+μt B．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+μt C．Yt＝β0+
****
*
?i?1k?βiXi（t-i）+μt
D．Yt＝β0+
?i?1?βiXt-I+i+μt
E．Yt＝β0+
?i?1βiXt-1+i+μt
2．为了将有限分布滞后模型：Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+βkXt-k+μt变换为有限多项式滞后模型，下列哪些设定是错误的：
2k
A．βi＝a0+a1i+a1i+?+aki B．βi＝a0+a1i+2a1i+?+kaki
22
C．βi＝a0+a1i+a1i+?+ami，m＜k
D．βi＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＜k E．βi＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＞k
3．对于有限分布滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+μi，如果参数βi的数值可以近似地用一个关于滞后期i的二阶多项式来表示，则 A．βi可以表示为：βi＝
2m
m?02?a2mim
B．βi可以表示为：βi＝
?am?1m?im?i
C．原模型最好直接用最小二乘法估计
D．原模型最好变换为一个有限多项式滞后模型来估计 E．原模型也可以通过变换为自回归模型进行估计
4．对于有限分布滞后模型，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入模型，作这种变换可以：
A．使估计量从非一致变为一致 B．使估计量从有偏变为无偏
C．减弱模型估计中的多重共线性问题
D．避免因所需估计的参数过多而引起的自由度不足问题
E．当随机项符合线性模型基本假定时，可通过最小二乘法直接获得参数的估计量。 5．对于滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+?+βkXt-k+μt，假定βi可以表示成一个关于i的二阶多项式，则从原模型变换的有限多项式滞后模型中包含的解释变量有： A．
?Xi?0kkt?i B．
?iXi?0kt?i C．
?ii?0k2Xt?i
D.
2iX E.2iX?t?i ?t?ii?0i?0k 6．下列哪些属几何分布滞后模型(k为大于0小于1的常数，i为滞后期)
210
A．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0kXt-2+?+β0kXt-10+?+μt
10
B．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+2β0kXt-2+?+10β0kXt-10+?+μt
2i
C．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0kXt-2+?+β0kXt-i+?+μt D．Yt＝α+β0Xt+2β1kXt-2+2β0kXt-2+?+iβ0kXt-i+?+μt
2324
E．Yt＝α+β0Xt+β0kXt-1+β0kXt-2+?+β0Xt-i+?+μt
7．对几何分布滞后模型：Yi＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+?+μt，作koyck变换的假设条件是：
A.α,β0,β1,β2,?的符号都是相同的 B．β0,β1,β2,?的符号都是相同的
k
C．βk=β0λ,其中0≤λ≤l，k＝0，1，2，?
k
D．βk=β0λ,其中0＜λ＜l，k＝0，1，2，?
k
E．βk=β0λ,其中-1＜λ＜l，k＝0，1，2，?
8．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模 型、自适应预期变换模型、部分调整模型，它们的共同特点是：
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A．具有相同的解释变量
B．变换模型仅包含3个参数需要估计，而不是无穷多个
C．用一个被解释变量的一期滞后变量Yt—l代替了原模型中解释变量的所有滞后变量(Xt—l，Xt—2，?)
D．避免了原模型中的多重共线性问题 E．三种变换均以一定的经济理论为基础
9．下列哪些模型，用工具变量估计法才能得到一致计量： A．Yt＝α+βXt+μt，Cov(Xt,μt)≠0
B．误差变量模型Yt＝α+βXt+μt，Yt、Xt均包含有观测误差 C．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)
D．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μt-1] E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt
10．下列哪些模型，普通最小二乘估计量具备一致性： A．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt独立
B．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt不独立，但不相关 C．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt相关 D．Yt＝δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μt-1)＝0 E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μt-1)≠0 五、判断题 1．Yt=β0+
?i?1?β1Yt-I+μt是一个无限分布滞后模型。
2．直接用最小二乘法估计分布滞后模型往往会遇到严重的多重共线性问题，这是由于经济变量的时间序列资料大多存在序列相关问题。
3．有限多项式滞后模型中，解释变量X的系数βi可以用一个关于滞后期i的线性方程来表示。
4．有限多项式滞后模型中，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的序列相关问题。
5．在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般是随着滞后期的延长而逐渐减弱的。
6．无限分布滞后模型中，几何分布滞后模型适用的条件是：模型参数值按某一固定的比率递增。
7．在部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt中，δ被称为调整因子，其数值的大小表示调整速度的快慢，δ的取值范围是：0＜δ＜1。
8．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型的基本假定时，相应的koyck变换模型与部分调整模型的最小二乘估计量均是一致估计量。
9．在koyck变换模型和自适应预期模型的工具变量法估计中，如果Xt与Xt-1之间不存在严重的共线性，则一般可选择Xt-1作为Yt-1的工具变量。 六、简述题和论述题
1．直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题。
2．有限多项式滞后模型可以克服有限分布滞后模型估计的哪些问题。 3．如何确定有限多项式滞后模型中多项式的阶数m。
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4．有限多项式滞后模型与有限分布滞后模型的联系和区别。 5．自适应预期模型的理论基础，并举实例解释。 6．说明白适应预期模型是一个几何分布模型。
7．koyck变换模型、自适应预期模型、部分调整模型三者的异同。 8．部分调整模型的理论基础，并举例说明。
9．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型基本假设时，其变换形式：部分调整模型可以用最小二乘法估计。 10．作为几何分布滞后模型的变换模型，自适应预期模型和koyck变换模型估计中如何选择工具变量。
11．三种自回归模型与几何分布滞后模型的区别。 七、计算题和分析题
1．考察以下分布滞后模型：
Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3kX1-3+μt
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知： Yt＝0.5+0.81Z0t+0.35Zlt-0.40Z2t+μt
式中：Z0t??Xi?03t?i Z1t??iXi?03t?i Z2t??ii?032Xt?i
求：原模型中的各参数α，β0，β1，β2，β3的估量。
2．假设Yt依Xt及其最近的五期滞后变量线性变动，且各期的参数可以用关于滞后期i的3阶多项式近似地表示，试写出Y与X的关系式并讨论其估计过程。
3．考察下述模型：Yt＝β0δ+β1δXt-1+(1-δ)Yt-1+δμt,假设Yt为商品存量，Xt为商品销售量，试解释模型系数的实际经济意义。
4．考察下述模型：Yt＝γβ0+γβ1Xt+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-γ)μt]，试述X对Y的短期影响乘数和长期影响乘数。
第六章 综合练习题
一、名词解释
联立方程模型、结构式模型、简化式模型；行为方程、技术方程、制度方程、平衡方程、定义方程；内生变量、外生变量、前定变量；结构参数、简化式参数；识别、恰好识别、过度识别、不可识别；统计形式惟一性；识别的阶条件、识别的秩条件；单方程估计法、系统估计法
二、填空题
1.内生变量又称为 量，它们的值都直接或间接地受到随机误差项的影响，因而内生变量都是 变量。
2.包含有g个内生变量，k个先决定量，g个结构方程的模型称为 的结构式模型。
3.在克莱因战争间模型：
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