1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3002 3159 3346 3632 3887 4144 4475 5032 5573 6263 7255 8349 9098 6420.180477 6796.030369 7158.501579 7857.676093 8621.70622 9398.054458 10541.97114 12335.577 14185.35951 16499.704 20169.46136 23707.71462 25575.48313 102.8 99.2 98.6 100.4 100.7 99.2 101.2 103.9 101.8 101.5 104.8 105.9 99.3 1.71 1.44 0.99 0.99 0.99 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.36 0.36 5160.3 5425.1 5854.02 6280 6859.6 7702.8 8472.2 9421.6 10493 11759.5 13785.8 2090.1 2162 2210.3 2253.4 2366.4 2475.6 2622.2 2936.4 3254.9 3587 4140.4 15780.76 4760.62 17174.65 5153.17 建立时间序列数据的计量经济模型，并进行回归分析。假设建立如下线性一元回归模型：
Y=C+β1X1+β2X2+β3X3+β4+X4+β5X5+μ
其中，Y表示人均居民消费水平，X1表示人均国内生产总值、X2表示居民消费价格指数、X3表示活期利率、X4表示城镇居民可支配收入、X5表示农村居民可支配收入、μ表示随机误差项。
四、 实证研究：
1、参数估计：
假定所建模型及随机扰动项μ满足古典假定，可以用OLS法估计其参数，运用计算机软件EViews作计量经济分析。通过OLS可得：
参数和估计结果为：
R2=0.999819 F=28720.5
Y?51.43143+0.010105X1-0.153435X2-34.23191X3+0.322822X4+0.6
?
31562X5 2、经济意义检验
所估计的参数β1>0,β2<0,β3<0,β4>0,β5>0这与经济理论——X1、X4、X5为正影响，而X2、X3为负影响相符。
3、统计学检验 （1）拟合优度检验：
从回归估计的结果看，模型拟合较好：可决系数R2=0.999819说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即五个解释变量整体对被解释变量“人均居民消费”的绝大部分差异作出了解释。 （2）统计学检验：
C的Prob=0.7148>0.05，β1的Prob=0.5076>0.05,β2的Prob=0.9285>0.05，β3的Prob=0.1391>0.05，β4的Prob=0<0.05，β5的Prob=0<0.05因此，在置信度?=0.05时，Y与X4、X5之间存在显著的函数关系，Y与X1、X2、X3之间不存在显著性关系，有可能是由于序列相关或多重共线性导致。
F值=28720.5>F0.05(5,26)=2.59,因此拒绝原假设，认为Y与X1、X2、X3、X4、X5之间存在显著的函数关系。 4、序列相关性检验
为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,对模型进行序列相关性检验。
（1）DW检验
DW=1.371177，表明在5%的显著性水平下，n=32,k=6(包含常数项),查表得dL=1.11,dU=1.82,由于dL （2）拉格朗日乘数检验 假设随机干扰项存在P阶序列相关，建立辅助回归模型： et=β0+β1Xt1+…+βkXtk+ρ1et-1+ρpet-p+ε假设约束条件 H0=ρ1=ρ2=…=ρp=0 则LM统计量服从如下分布： LM=nR2 ~X2(p) 通过OLS可得： t 一阶滞后： et=-26.71645+0.006116X1+0.331876X2-3.37547X3-0.014957X4+0.19273X5+0.330864et-1 R2=0.100409 LM=31*0.100409=3.112679，该值小于显著性水平为5%、自由度为1的X2分布的临界值X20.05(1)=3.84,并且C、X1、X2、X3、X4、X5的P 值均大于0.05，由此判断原模型不存在1阶序列相关性。 二阶滞后： et=-28.62072-0.000698X1-0.233834X2-0.836444X3+0.003502X4-0.00893X5+0.399594et-1-0.326993et-2 R2=0.179172 LM=30*0.179172=5.37516，该值小于显著性水平为5%、自由度为2的X2分布的临界值X20.05(2)=5.99,并且C、X1、X2、X3、X4、X5的P值均大于0.05，由此判断原模型不存在2阶序列相关性。