1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 58.5 61.7 63.6 66.8 70.3 73.5 78.3 83.3 88.9 91.8 59.4 62.1 65.9 69.5 73.2 75.7 79.9 83.8 86.2 89.8 111.1 110.2 109.0 108.3 105.3 105.4 104.3 101.7 97.7 100.3 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 97.3 93.5 99.1 100.9 103.9 106.9 101.2 98.1 95.6 101.4 100.5 105.3 109.9 114.4 118.3 119.6 121.1 120.6 120.1 131.0 129.6 137.7 133.7 144.5 179.0 189.4 190.9 我们建立了能源需求与收入和价格之间的对数需求函数，
lnYt??0??1lnX2t??2lnX3t?ut
模型估计及有关检验的输出结果如下，
根据输出结果计算并回答下列问题：
1、 计算解释变量显著性检验的t统计量值，并回答实际GDP指数（X2）、能源价格指数（X3）
是否显著？
2、 计算模型调整后的拟合优度，并解释其含义； 3、 3、解释能源价格指数的经济含义；
4、 判断模型是否存在自相关性？给出理由；（dL?0.938;du?1.291） 5、模型是否存在异方差性？给出理由。
6. 下面是对我国农民收入影响因素的计量经济分析模型及估计结果：
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+μ
Y代表农民人均收入； X1代表农村信贷量； X2代表财政支农支出； X3表示流动人口数；
（显著性水平为0.05时，dl?1.1012du?1.656；?0.05(9)?16.92）
输出结果1：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 11:19 Sample: 1978 2001 Included observations: 24 Variable C X1 X2 X3 R-squared AdjustedR-squared
S.E. of regression Sum squared resid
Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient -205.5048 0.024001 1.378330 1.941828 0.986468
——————————
Std. Error 56.57650 0.019650 0.092037 0.382379
t-Statistic -3.632334 1.221449 14.97589
Prob. 0.0017 0.2361 0.0000 0.0001 957.5542 790.2184 12.17059 12.36693
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
98.58
194353
-142.0471 1.395218
485.98
0.000000
输出结果2
White Heteroskedasticity Test: Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 06/11/12 Time: 21:28 Sample: 1978 2001
Included observations: 24 Variable C X1 X1^2 X1*X2 X1*X3 X2 X2^2 X2*X3 X3 X3^2 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
Durbin-Watson stat Coefficient 10038.01 5.514511 -0.000330 0.013223 -0.022489 -47.14045 -0.094998 0.389143 -4.790047 -0.253499 0.510572 0.195940 5983.551 5.01E+08 -236.3090 1.801336 Std. Error t-Statistic 17241.74 7.528002 0.001437 0.019953 0.028534 99.28253 0.086296 0.220520 137.1366 0.307549 0.582192 0.732533 -0.229925 -0.662688 -0.788155 -0.474811 -1.100842 1.764663 -0.034929 -0.824254 Prob. 0.5697 0.4759 0.8215 0.5183 0.4437 0.6422 0.2895 0.0994 0.9726 0.4236 7912.952 6672.902 20.52575 21.01661 1.622759 0.200994 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic
Prob(F-statistic)
问题：
①、农村信贷量对农民收入的影响显著程度? ②、解释变量X3的T检验值为? ③、模型调整后的判定系数?
④、根据输出结果2，表明模型存在异方差吗? ⑤、根据输出结果1，表明模型存在自相关吗?
7. 某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）
??30?0.1?X?0.01?X?10.0?X?3.0?X Yi1i2i3i4i （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中：Yi＝第i个百货店的日均销售额（百美元）；
X1i＝第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；
X2i＝第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）； X3i＝第i个百货店内所有的桌子数量； X4i＝第i个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：
1、说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。
2、各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ 3、在?＝0.05的显著性水平下检验变量X1i的显著性。
（临界值t0.025(25)?2.06，t0.025(26)?2.056，t0.05(25)?1.708，t0.05(26)?1.706）
8. 考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve）”模型：
Yt??1??2X2t??3X3t?ut
其中：Yt=实际通货膨胀率（%）；X2t=失业率（%）；X3t=预期的通货膨胀率（%）。模型估计结果如下表。（20分）