《计量经济学》题库考试复习资料(7)

2020-02-21 17:31

题干已给出一个估计结果,问:系数的经济意义;估计出来的系数是否符合经济意义;

t值计算(已给出系数及标准误);或者根据已给的t值、F值判断显著性(不需要查表,根据经验即可判断); 根据已给出的R2,Y的总离差中被回归方程解释的部分及未被回归方程解释的部分所占比例分别是多少; 模型中是否存在多重共线性(利用综合判断法); 模型是否存在自相关(会看DW表)

为研究中国各地区入境旅游状况,建立了各省市旅游外汇收入(Y,百万美元)、旅行社职工人数(X1,人)、国际旅游人数(X2,万人次)的模型,用某年31个省市的截面数据估计结果如下:

? Yi??151.0263?0.1179X1i?1.5452X2i

t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31 (1) 从经济意义上考察估计模型的合理性。

(2) X1、 X2两个变量是否显著?模型的整体是否显著?理由是?

运用计量模型研究1990年到2007年我国粮食产量与主要影响因素之间的数量关系,模型设定如下:

Yt=a0+a1X1t+a2X2t+a3X3t+a4X4t+a5X5t+a6X6t+ut Yt------我国历年粮食总产量(单位:万吨) X1t-----农业化肥施用量(万吨) X2t-----粮食播种面积(千公顷) X3t-----成灾面积(千公顷)

X4t----农业机械年末拥有量(亿瓦特) X5t-----农林牧渔业总劳动力(万人) X6t-----有效灌溉面积(千公顷)

Ut------其它影响粮食产量的因素(随机误差项)

模型估计结果如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/09 Time: 21:03 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable X1 X2 X3 X4 X5 X6 C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 5.183734 0.392216 -0.226072 -0.067816 -0.111089 0.296709 -17495.33 Std. Error 1.657000 0.221575 0.107385 0.148659 0.401499 0.486908 27898.47 t-Statistic ( ) 1.770123 -2.105243 -0.456190 -0.276685 0.609375 -0.627107 Prob. 0.0096 0.1044 0.0591 0.6571 0.7872 0.5547 0.5434 4408.967 17.30448 17.65073 36.37094 0.000001 0.952012 Mean dependent var 44127.13 0.925837 S.D. dependent var 1200.687 Akaike info criterion 15858133 Schwarz criterion -148.7403 F-statistic 2.019087 Prob(F-statistic) 根据此估计结果,是回答下列问题: (1) 计算X1的t统计量值;

(2) 模型整体是否显著? 理由是?

(3) 各变量的系数估计值是否符合经济意义? 如果不符合,你觉得是什么原因造成的?

家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、家庭财富(X2)设定模型如下:

Yi??0??1X1i??2X2i??i

回归分析结果为: LS // Dependent Variable is Y Date: 18/11/09 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

0.5002

X1 - 0.3401 0.4785 ________

X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared 0.9615 Adjusted R-squared 0.9505

Mean dependent var

111.1256 4.1338

S.D. dependent var 31.4289

S.E. of regression ________ Akaike info criterion

Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.4062 Durbin-Watson stat 2.4382

回答下列问题(11分):

①、请根据上表中已由数据,填写表中画线处缺失结果(注意给出计算步骤); ②、模型是否存在多重共线性?为什么? ③、模型中是否存在自相关?为什么?

Prob(F-statistic)

0.0001

在0.05显著性水平下,dl和du的显著性点k`=1k`=2ndldudldu0.8241.320.6291.69990.8791.320.6971.641100.9271.3240.6581.60411

下表是三因素Fama&French模型估计输出结果,模型中被解释变量(R1)是某证券投资基金收益率,解释变量有三个,RM是市场组合收益率,SMB是规模因子,HML是价值因子。

根据此估计结果,试回答下列问题。

Dependent Variable: R1 Method: Least Squares Date: 04/23/08 Time: 09:18 Sample: 2003M06 2005M05 Included observations: 24

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2)

Variable RM SMB HML C

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

(1)、模型解释变量哪些是显著的?为什么? (2)、表中的F统计量(F-statistic)可以说明什么? (3)、该模型中是否存在自相关性? (4)、你觉得该模型估计效果如何?

Coefficient 0.899919 -0.536892 -0.100292 0.004991

Std. Error 0.083481 0.133720 0.220450 0.002843

t-Statistic 10.77996 -4.015048 -0.454940 1.755742

Prob. 0.0000 0.0007 0.6541 0.0944 -0.000949 0.045197 -5.028524 -4.832182 40.83896 0.000000

0.859666 Mean dependent var 0.838616 S.D. dependent var 0.018157 Akaike info criterion 0.006593 Schwarz criterion 64.34229 F-statistic 1.937618 Prob(F-statistic)

为了解释中国对进口的需求,根据19年的数据得到下面的回归结果

???58.9?0.20X?0.10X Yt1t2t se = (0.0092) (0.0074) R2=0.96 R2 =0.95 其中:Y=进口量(百万美元),X1=个人消费支出(美元/年),X2=进口价格/国内价格。

(1)解释截距项,及X1和X2系数的经济意义;


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