二、简答题
1、计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？
经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。 统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。
计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。 模型预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
2、在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意哪些问题？
（1）、时间序列数据（Time Series Data）：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。
（2）、截面数据(Cross-Section Data)：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据。
（3）、面板数据（Panel Data）面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进行多期观测。例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据。
（4）、虚拟变量数据(Dummy Variables Data)：人为构造的表示定性因素的数据，将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。 时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”； 截面数据往往存在异方差；
利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相关性
虚拟变量数据避免陷入虚拟变量陷阱
3、什么是解释变量、被解释变量？
从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。
4、经典线性计量模型的假定有哪些？
假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项ui与解释变量Xi不相关; 假定5：正态性假定；假定6：无多重共线性
5、什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性?
违背同方差假定，随机扰动项的方差随某个解释变量在变化，。 观察残差图、White检验、ARCH检验、G-Q检验等。
6、简述虚拟变量设置规则
虚拟变量个数的设置规则是：若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m－1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。
7、什么是虚拟变量、设置虚拟变量应该注意什么？
虚拟变量是将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回归等。 注意避免虚拟变量陷阱。
8、将虚拟变量引入到模型中，通常有哪些方式？各自具有什么作用？
加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。不同的途径引入虚拟变量有不同的作用，加法方式引入虚拟变量改变的是截距；乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率。
9、什么是伪回归？其产生的原因是？
所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。造成“伪回归”的根本原因在于时间序列变量的非平稳性。
10、简述时间序列平稳性的含义
时间序列平稳性分严格平稳和广义平稳性。 严格平稳是指随机过程的联合分布函数与时间的位移无关；广义平稳性是指随机过程的均值、方差不随时间变化，自协方差函数仅是时间间隔的函数，又称为弱平稳性。
二、简答题（每题10分，共40分）
1、在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意哪些问题？
2、计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 3、什么是多重共线性？
多个解释变量中存在精确的线性关系或仅是的线性关系
4、试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？请简要回答DW检验的基本步骤。请说出DW检验检验自相关的基本步骤。 解释变量非随机。 随机误差项为一阶自回归
线性模型中不含滞后的被解释变量。 截距项不为零 数据序列不缺失
5、什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性? 列举检验异方差性主要方法？
违背同方差假定，随机扰动项的方差随某个解释变量在变化，。 观察残差图、White检验、ARCH检验、G-Q检验等。
6、经典线性计量模型的假定有哪些？简述线性回归模型的经典假。；经典线性回归模型中，对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？在线性回归模型中，经典计量经济学的假定都有哪些？
7、将虚拟变量引入到模型中，通常有哪些方式？各自具有什么作用？简述虚拟变量设置规则。简述虚拟变量含义及作用
8、简述时间序列平稳性的含义， 9、什么是伪回归？其产生的原因是？
10、什么叫协整？说明EG两步法检验协整的步骤。
三、计算题