1、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项ut满足古典线性回归模
*Yutt?1型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量和误差项，下列说法正确
的有（ d）
*A．Cov(Yt?1,ut)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0
***Cov(Y,u)?0,Cov(u,ut?1ttt?1)?0 B．
***Cov(Y,u)?0,Cov(u,ut?1ttt?1)?0 C．
***Cov(Y,u)?0,Cov(u,ut?1ttt?1)?0 D．
2、下列说法正确的有（ c ）
A、时序数据和截面数据没有差异 B、对总体回归模型的显著性检验没有必要 C、总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D、判定系数
不可以用于衡量拟合优度
第八章
虚拟变量的定义、作用以及规则
虚拟变量( a )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素
对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ b） A m B m-1 C m+1 D m-k 简述虚拟变量设置规则
什么是虚拟变量？在设定虚拟变量时，应该注意什么问题？设置规则是什么？
虚拟变量是将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回归等。注意避免虚拟变量陷阱。 虚拟变量个数的设置规则是：若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m－1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。
设某计量经济模型为：Yi????Di?ui，其中Yi大学教授年薪，
?1Di???0男教授，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 （b） 女教授 A. α表示大学女教授的平均年薪； B. β表示大学男教授的平均年薪； C. α+ β表示大学男教授的平均年薪； D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额
对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的属性，
对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为 （b ） A m B m-1 C m+1 D m-k
第八章
1、虚拟变量( a )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素
2、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（ a ）
A、ｍ B、ｍ－１ C、ｍ－２ D、ｍ＋１
3、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ b）
A m B m-1 C m+1 D m-k
4、 对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （b ）
A m B m-1 C m+1 D m-k
15、设某计量经济模型为：Yi????Di?ui，其中Yi大学教授年薪，Di???男教授，女教授?0则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 （b）
A. α表示大学女教授的平均年薪； B. β表示大学男教授的平均年薪； C. α+ β表示大学男教授的平均年薪； D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额
6、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为 （b ） A 4 B 3 C 2 D 1
7、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为 （a ）
A 4 B 12 C 11 D 6
8、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的
?1；Dt???0；回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量1991年以前1991年以后，数
据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：（ d ）。
A、Yt??0??1Xt?ut B、Yt??0??1Xt??2DtXt?ut
C、Yt??0??1Xt??2Dt?ut D、Yt??0??1Xt??2Dt??3DtXt?ut 9、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ c）
A 1个 B 2个 C 3个 D 4个
第十章
时间序列数据特有属性
平稳的概念、产生的后果、检验的方法 非平稳时间序列数据的建模技术要点
某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（a） A．1阶单整 B．2阶单整 C．K阶单整 D．以上答案均不正确
简述时间序列平稳性的含义：时间序列的统计规律 时间序列平稳性分严格平稳和广义平稳性。
严格平稳是指随机过程的联合分布函数与时间的位移无关；
广义平稳性是指随机过程的均值、方差和协方差不随时间变化，自协方差函数仅是时间间隔的函数，又称为弱平稳性 什么是伪回归？其产生的原因是？
所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。造成“伪回归”的根本原因在于时间
序列变量的非平稳性。
下列方法可以用于检验时间序列平稳性的是（c ）
A. ARCH检验 B. White检验 C. ADF检验 D. DW检验
第十章
1、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（a）
A．1阶单整 B．2阶单整 C．K阶单整 D．以上答案均不正确
8、属于平稳性检验的方法是（c ）
A、ARCH检验 B、G—Q检验 C、单位根检验 D、德宾h检验 10、某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（2） A、1阶单整 B、2阶单整 C、K阶单整 D、以上答案均不正确 10、如果两个变量都是一阶单整的，则（d）
A． 这两个变量一定存在协整关系 B． 这两个变量一定不存在协整关系 C． 相应的误差修正模型一定成立 D． 还需对误差项进行检验 第十一章
1、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( b ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型 2、单方程计量经济模型的被解释变量是（a）
A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量 D、外生变量 3、前定变量是(a )的合称。
A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量