3. 财政分权系数的动态比较
（1）前十年(1994-2003)
回归方程
PGR = -0.054620+0.1916*FD+0.0987*I+0.0039*L
表14：模型分析
表15：方差分析表
回归 残差 总和 平方和 0.0016 0.0003 0.0019 自由度 3 6 9 均方 0.0005 0.0000 F值 12.1247 显著性 0.0059 R 0.9265 R 平方 0.8584 修正的R 平方 0.7876 估计的标准误 0.0067
表16：回归系数分析 常数项 FD I L 图6：回归效果图
回归系数 -0.0546 0.1916 0.0987 0.0039 标准误 0.1073 0.1572 0.0421 0.0018 标准化的 beta 0.2273 0.5186 0.4066 t -0.5091 1.2191 2.3450 2.1467 显著性 0.6288 0.2685 0.0574 0.0754
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（2）后十年(1997-2006)
回归方程
PGR = -0.073182+0.2170*FD+0.0949*I+0.0038*L
表17：模型分析
表18：方差分析表
回归 残差 总和 平方和 0.0027 0.0002 0.0029 自由度 3 6 9 均方 0.0009 0.0000 F值 27.8547 显著性 0.0006 R 0.9659 R 平方 0.9330 修正的R 平方 0.8995 估计的标准误 0.0057
表19：回归系数分析
常数项 FD I L
图7：回归效果图
回归系数 -0.0732 0.2170 0.0949 0.0038 标准误 0.0628 0.0927 0.0347 0.0015 标准化的 beta 0.3297 0.4537 0.3526 t -1.1651 2.3408 2.7371 2.5903 显著性 0.2882 0.0578 0.0339 0.0412
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