初级计量经济学课后答案
( 1 1,表示自相关系数） ut ut 1 vt
上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。
（4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。
杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS的回归并获得et。 (2)计算d值。
(3)给定样本容量n和解释变量k的个数，从临界值表中查得dL和dU。 (4)根据相应的规则进行判断。
Qt A1 A2Pt A3Xt u1t
Qt B1 B2Pt u2t
七、考虑下面的联立方程模型： 其中，P，Q是内生变量，
X是外生变量，u是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程？ 解1.
Pt 1 2Xt v1t其中：
A3u u1tB1 A1
， 2 ,v1t 2t
A2 B2A2 B2A2 B2 （1） Qt 3 4Xt v2t 1
其中： 3
ABAu B2u1tA2B1 A1B2
， 4 32,v1t 22t
A2 B2A2 B2A2 B2 （2）
2. 根据阶判断条件，m = 2,
对于第一个方程，k=0，k < m-1，所以第一个方程不可识别。 对于第二个方程，k=1，k = m-1，所以第二个方程恰好识别。
3. 对于恰好识别的方程，可以采用二阶段最小二乘法，也可以使用间接最小二乘法。下面将简单介绍间接最小二乘法的基本过程：
步骤1：从结构方程导出简化方程；
步骤2：对简化方程的每个方程用OLS方法回归；
步骤3：利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值。
计量经济学试题三