权益最大回撤时间 权益最大回撤比 权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数 权益最长未创新高时间段
损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数 损益最长未创新高时间段
风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手平均盈亏
盈利率 年化单利收益率 月化单利收益率 年化复利收益率 月化复利收益率
胜率 模型得分
平均盈利/权益最大回撤 平均盈利/平均亏损
净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期
2015/02/12 8.59% 2015/02/12
245
2014/08/20 - 2015/08/19
77340.00 2015/01/14 6.57% 2015/01/14
218
2014/08/20 - 2015/07/14
1.18% 17.13 1700.00 554.17 46.16% 20.18% 1.66% 18.05% 1.37% 65.00% 70分 0.54 2.00 461620.00 652260.00 190640.00 3.42 0.00 20.00 0.60 12.00 7.00 1.00 27.90 46.50
13
10.80%
1.45 108040.00 242040.00 134000.00 1.81 0.00 9.00 0.56 5.00 4.00 0.00 62.00 111.60
35.36%
3.10 353580.00 410220.00 56640.00 7.24 -0.00 11.00 0.64 7.00 3.00 1.00 50.73 79.71
平均亏损交易周期 平均盈亏(利润)
平均盈利 平均亏损 最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 最大持续盈利次数 最大持续亏损次数 平均持仓手数 最大持仓手数 平均使用资金额 最大使用资金额 平均资金使用率 最大资金使用率 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率
期间最大权益 期间最小权益
手续费 滑点成本 成交额
模型二：
甲醇日线基本面模型
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);
79.71 23081.00 54355.00 27234.29 196460.00 59500.00 0.30 0.31 7.76 5.00 2.00 42 60 173612.19 204000.02 14.68% 15.55% 26.52% 52.11% 1461620.00 988220.00 0.00 0 84852740.00
139.50 12004.44 48408.00 33500.00 136220.00 59500.00 0.56 0.44 1.82 2.00 2.00 -2.82% 16.75%
186.00 32143.64 58602.86 18880.00 196460.00 45360.00 0.48 0.80 7.79 4.00 2.00 15.71% 39.89%
ZJLX:=((OPI*C-(OPI-RZC))*REF(C,NN))*UNIT*MARGIN; CZ:=GETBASEINFO(249)-C;
NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(64))),1)+1;//郑商所甲醇库存
A1:=BARSLAST(GETBASEINFO(64)>REF(GETBASEINFO(64),NUM1)) A2:=BARSLAST(GETBASEINFO(64)>REF(GETBASEINFO(64),NUM1))>BARSLAST(GETBASEINFO(64) NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(27))),1)+1;//中国甲醇产量 14 B1:=BARSLAST(GETBASEINFO(27)>REF(GETBASEINFO(27),NUM2)) B2:=BARSLAST(GETBASEINFO(27)>REF(GETBASEINFO(27),NUM2))>BARSLAST(GETBASEINFO(27) NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(249))),1)+1;//中国甲醇现货 C1:=BARSLAST(GETBASEINFO(249)>REF(GETBASEINFO(249),NUM3))>BARSLAST(GETBASEINFO(249) C2:=BARSLAST(GETBASEINFO(249)>REF(GETBASEINFO(249),NUM3)) SCALE<0.5&&DUALVOLUME('M')<0&&A1&&B1&&C1,SK; SCALE>0.5&&DUALVOLUME('M')>0&&A2&&B2&&C2,BK; EVERY(CZ>REF(CZ,2),2)||EVERY(ZJLX 交易思路： 当甲醇产量下降，郑商所库存下降时，现货价格走高，可能出现价格上涨，符合多头建仓条件。 当基差缩小或者资金热度下降，平掉多头头寸。 当甲醇产量增加，郑商所库存增加时，现货价格走低，可能出现价格回落，符合空头建仓条件。 当基差扩大或者资金热度下降，平掉空头头寸。 测算报告 郑醇指数 日线 甲醇 ------------------------------- 名称 报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 数据结束时间 信号计算开始时间 信号计算结束时间 单位 全部交易 2016/06/23 12:47:13 1000000 郑醇指数 郑醇指数 日线 2011-10-28 2016-6-23 2014-5-5 2016-6-23 10（吨/手，元/点） 15 多头 空头 保证金 手续费 滑点 开仓手数 初始资金比例 模型 参数 名称 测试天数 测试周期数 信号个数 指令总数 信号消失次数 初始资金 最终权益 空仓周期数 最长连续空仓周期数 最长交易周期 标准离差 标准离差率 夏普比率 盈亏总平均/亏损平均 权益最大回撤 权益最大回撤时间 权益最大回撤比 权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数权益最长未创新高时间段损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数损益最长未创新高时间段风险率 收益率/风险率 8.00% 0.00元/手 0 资金比例 9.91% 甲醇 [0,0,0,0,0,0] 全部交易 781 525 33 34 0 1000000.00 1356520.00 359 77 28 51710.42 2.47 4.29 0.85 146790.00 2015/04/02 11.62% 2015/04/02 139 2015/01/13 - 2015/08/05 68820.00 2014/08/18 6.60% 2014/08/18 124 2014/05/21 - 2014/11/20 4.11% 4.05 16 多头 空头 每手最大亏损 每手平均盈亏 盈利率 年化单利收益率 月化单利收益率 年化复利收益率 月化复利收益率 胜率 模型得分 平均盈利/权益最大回撤平均盈利/平均亏损 平均盈利率/平均亏损率净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期 平均亏损交易周期 平均盈亏(利润) 平均盈利 平均亏损 最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 最大盈利时间 最大亏损时间 最大持续盈利次数 870.00 318.04 35.65% 16.66% 1.37% 15.32% 1.18% 64.71% 71分 0.31 1.86 1.95 356520.00 504310.00 147790.00 3.41 34440.00 17.00 0.65 11.00 6.00 0.00 30.88 47.73 87.50 20971.77 45846.36 24631.67 176800.00 40180.00 0.35 0.27 8.87 2015/08/25 2016/02/03 4.00 17 2.94% ∞ 29440.00 29440.00 0.00 ∞ 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 525.00 525.00 0.00 29440.00 29440.00 0.00 29440.00 0.00 1.00 ∞ ∞ 2014/11/20 2014/05/05 1.00 32.71% 1.93 327080.00 474870.00 147790.00 3.21 34440.00 16.00 0.63 10.00 6.00 0.00 32.81 52.50 87.50 20442.50 47487.00 24631.67 176800.00 40180.00 0.37 0.27 8.14 2015/08/25 2016/02/03 3.00