模型测试效果：
报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 信号计算开始时间
结束时间 单位 保证金 手续费 滑点 初始资金比例
模型 参数 名称 测试天数 测试周期数 信号个数 指令总数 信号消失次数 初始资金 最终权益 空仓周期数 最长连续空仓周期数
最长交易周期 标准离差 标准离差率 夏普比率 盈亏总平均/亏损平均权益最大回撤 权益最大回撤时间 权益最大回撤比
2016/03/07 15:19:20
500000 白糖指数 白糖主连 日线 2011-1-4 2014-1-2 2016-3-7 10(吨/手,元/点)
8.00% 0.00元/手
0 29.30% CS2 [0,0,0,0,0,0] 全部交易 796 530 24 24 0 500000.00 970900.00
484 102 20 77232.62 1.97 3.99 4.11 37740.00 2015/09/18 4.82%
23
多头 空头
权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数 权益最长未创新高时间段
损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数 损益最长未创新高时间段
风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手平均盈亏
盈利率 年化单利收益率 月化单利收益率 年化复利收益率 月化复利收益率
胜率 模型得分
平均盈利/权益最大回撤 平均盈利/平均亏损
净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期 平均亏损交易周期 平均盈亏(利润)
2014/09/05
146
2015/01/30 - 2015/09/02
29400.00 2015/04/29 4.42% 2014/09/09
78
2014/05/27 - 2014/09/16
0.00% ∞ 230.00 799.49 94.18% 43.19% 3.55% 35.57% 2.53% 50.00% 87分 2.33 9.22 470900.00 528190.00 57290.00 9.22 0.00 12.00 0.50 6.00 6.00 0.00 44.17 88.33 88.33 39241.67
24
72.91%
16.82 364570.00 370070.00 5500.00 67.29 0.00 5.00 0.80 4.00 1.00 0.00 106.00 132.50 530.00 72914.00
21.27%
7.63 106330.00 158120.00 51790.00 3.05 -0.00 7.00 0.29 2.00 5.00 0.00 75.71 265.00 106.00 15190.00
平均盈利 88031.66 92517.50 平均亏损 9548.33 5500.00 最大盈利 267750.00 267750.00 最大亏损 12190.00 5500.00 最大盈利/总盈利 0.51 0.72 最大亏损/总亏损 0.21 1.00 净利润/最大亏损 38.63 66.29 最大持续盈利次数 3.00 3.00 最大持续亏损次数 3.00 1.00 平均持仓手数 48 最大持仓手数 53 平均使用资金额 188919.83 最大使用资金额 217443.20 平均资金使用率 26.88% 最大资金使用率 29.99% 扣除最大盈利后收益率 40.63% 19.36% 扣除最大亏损后收益率
96.62% 74.01%
期间最大权益 970900.00 期间最小权益
500000.00 手续费 0.00 滑点成本 0
成交额
57653180.00
模型五
郑棉主连日线案例 加载合约：郑棉主连 周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;
NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3); B5:=GETBASEINFO(286) NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;//基差 //开仓条件 BARSLAST(S5) 25 79060.00 10358.00 92120.00 12190.00 0.58 0.24 8.72 1.00 3.00 2.84% 23.70% BARSLAST(S5)>BARSLAST(B5)&&EVERY(JC>REF(JC,NUM5),2)&&SCALE>0.5,BK(1); //加仓条件 C C //平仓条件 EVERY(JC>REF(JC,NUM5),3),BP(SKVOL); EVERY(JC EVERY(沉淀资金 SETDEALPERCENT(30); TRADE_OTHER('AUTO'); 模型设计思路： ?入场条件： 引入两个数据：美国棉花年末库存量、中国棉花现货 在美国棉花年末库存量增大的月份，市场处于做空氛围，在该条件下，如果基差持续缩小，空头入场 在美国棉花年末库存量减小的月份，市场处于做多氛围，在该条件下，如果基差持续增大，多头入场 ?加仓条件： 引入数据：郑商所棉花库存 盈利的情况下，郑商所棉花库存持续增大，利空棉花，空头加仓 盈利的情况下，郑商所棉花库存持续减小，利多棉花，多头加仓 盈利的情况下，基差持续缩小，利空棉花，空头加仓 盈利的情况下，基差持续增大，利多棉花，多头加仓 ?出场条件： 基差持续扩大，平掉空头持仓 基差持续缩小，平掉多头持仓 沉淀资金持续减小的情况下，品种投资热情降低，清仓出场 模型测试效果： 26 报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 信号计算开始时间 结束时间 单位 保证金 手续费 滑点 初始资金比例 模型 参数 名称 测试天数 测试周期数 信号个数 指令总数 信号消失次数 初始资金 最终权益 空仓周期数 最长连续空仓周期数 最长交易周期 标准离差 标准离差率 夏普比率 盈亏总平均/亏损平均 权益最大回撤 权益最大回撤时间 权益最大回撤比 权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数2016/03/07 15:38:21 500000 郑棉主连 郑棉主连 日线 2004-6-1 2014-1-2 2016-3-7 5(吨/手,元/点) 8.00% 2.50元/手 0 39.11% AAAAA [0,0,0,0,0,0] 全部交易 796 530 24 24 0 500000.00 859965.00 495 90 9 40129.73 1.34 5.80 1.43 43360.00 2015/11/27 7.59% 2014/08/11 148 27 多头 空头