权益最长未创新高时间段
损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数 损益最长未创新高时间段
风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手平均盈亏
盈利率 年化单利收益率 月化单利收益率 年化复利收益率 月化复利收益率
胜率 模型得分
平均盈利/权益最大回撤 平均盈利/平均亏损
净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期 平均亏损交易周期 平均盈亏(利润)
平均盈利 平均亏损
2015/07/14 - 2016/02/23
33920.00 2015/12/02 4.48% 2015/12/02
93
2015/07/14 - 2015/12/01
1.41% 23.43 530.00 608.05 71.99% 33.01% 2.71% 28.23% 2.06% 83.33% 72分 0.93 1.91 359965.00 401945.00 41980.00 9.57 0.00 12.00 0.83 10.00 2.00 0.00 44.17 53.00 265.00 29997.08 40194.50 20990.00
28
5.80% 0.62 29010.00 62930.00 33920.00 1.86 0.00 4.00 0.75 3.00 1.00 0.00 132.50 176.67 530.00 7252.50 20976.67 33920.00
66.19%
6.01 330955.00 339015.00 8060.00 42.06 -0.00 8.00 0.88 7.00 1.00 0.00 66.25 75.71 530.00 41369.38 48430.71 8060.00
最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 最大持续盈利次数 最大持续亏损次数 平均持仓手数 最大持仓手数 平均使用资金额 最大使用资金额 平均资金使用率 最大资金使用率 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率
期间最大权益 期间最小权益
手续费 滑点成本 成交额
137360.00 33920.00 0.34 0.81 10.61 7.00 1.00 49 68 254978.43 301952.04 39.74% 43.00% 44.52% 78.78% 859965.00 492955.00 2960.00
0 76245875.00
30845.00 33920.00 0.49 1.00 0.86 3.00 1.00 -0.37% 12.59%
137360.00 8060.00 0.41 1.00 41.06 4.00 1.00 38.72% 67.80%
2.2、外盘案例
模型六
COMEX铜指日线案例 加载合约：COMEX铜指 周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;
CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100; JC:=GETBASEINFO(235)-C;//基差
NUM:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(85))),1)+1;//LME铜库存 NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(91))),1)+1;//COMEX铜库存
((GETBASEINFO(85)>REF(GETBASEINFO(85),NUM)&&GETBASEINFO(91)>REF(GETBASEINFO(91),NUM
29
1))||EVERY(JC
((GETBASEINFO(85)
JC>HV(JC,5)||EVERY(沉淀资金 AUTOFILTER; SETDEALPERCENT(10); 模型设计思路： ?入场条件： 引入两个数据：LME铜库存、COMEX铜库存 LME铜库存、COMEX铜库存增大的情况下，利空糖价，期现基差持续减小，空头入场 LME铜库存、COMEX铜库存减小的情况下，利多糖价，期现基差持续增大，多头入场 沉淀资金持续增大，市场热情提高，确认入场条件 ?出场条件： 基差增大，空头出场;基差减小，多头出场 沉淀资金持续减小的情况下，品种投资热情降低，确认出场条件 模型测试效果： 报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 信号计算开始时间 结束时间 单位 保证金 手续费 滑点 开仓手数 初始资金比例 模型 30 2016/03/11 09:13:06 500000 CMX铜E指 CMX铜E指 日线 2011-1-3 2014-1-2 2016-3-10 25000(吨/手,元/点) 8.00% 0.00元/手 0 资金比例 9.40% COMEX1 参数 名称 测试天数 测试周期数 信号个数 指令总数 信号消失次数 初始资金 最终权益 空仓周期数 最长连续空仓周期数 最长交易周期 标准离差 标准离差率 夏普比率 盈亏总平均/亏损平均 权益最大回撤 权益最大回撤时间 权益最大回撤比 权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数权益最长未创新高时间段损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数损益最长未创新高时间段风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手平均盈亏 盈利率 年化单利收益率 月化单利收益率 年化复利收益率 [0,0,0,0,0,0] 全部交易 799 565 63 64 0 500000.00 913915.00 332 30 27 33309.95 2.58 8.07 1.33 44199.94 2015/10/09 5.67% 2015/10/09 117 2014/07/18 - 2014/12/30 27800.00 2015/10/13 3.62% 2015/10/13 49 2015/02/13 - 2015/04/24 4.03% 9.38 1737.50 1175.89 82.78% 37.82% 3.11% 31.72% 31 多头 空头 23.71% 59.08% 月化复利收益率 胜率 模型得分 平均盈利/权益最大回撤 平均盈利/平均亏损 净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期 平均亏损交易周期 平均盈亏(利润) 平均盈利 平均亏损 最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 最大持续盈利次数 最大持续亏损次数 平均持仓手数 最大持仓手数 平均使用资金额 最大使用资金额 平均资金使用率 最大资金使用率 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率 2.29% 68.75% 65分 0.55 2.51 413915.00 510935.00 97020.00 5.27 8000.00 32.00 0.66 21.00 10.00 1.00 17.66 26.90 56.50 12934.84 24330.24 9702.00 154687.50 27800.00 0.30 0.29 14.89 5.00 3.00 11 22 59659.44 88440.01 9.37% 10.18% 51.85% 88.34% 32 2.54 118532.50 150352.50 31820.00 4.73 8000.00 21.00 0.62 13.00 7.00 1.00 26.90 43.46 80.71 5644.40 11565.58 4545.71 32025.00 7500.00 0.21 0.24 15.80 4.00 3.00 17.30% 25.21% 2.07 295382.50 360582.50 65200.00 5.53 -0.00 11.00 0.73 8.00 3.00 0.00 51.36 70.63 188.33 26852.96 45072.81 21733.33 154687.50 27800.00 0.43 0.43 10.63 3.00 1.00 28.14% 64.64%