期间最大权益 期间最小权益
手续费 滑点成本 成交额
938415.01 479842.48 0.00 0.0000 46825315.00
2.3、经济数据、突发事件案例
模型七
沪金指数日线案例 加载合约：沪金指数 周期：日线
信号计算起始时间：2014年1月1日至今 指标AA CC:=C;
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA; #CALL[5106,AA] AS VAR CC:=VAR.CC; JC:=CC-C;
NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(315))),1)+1; NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(301))),1)+1; KT1:=GETBASEINFO(315)>REF(GETBASEINFO(315),NUM1);//利空 KT2:=GETBASEINFO(301)>REF(GETBASEINFO(301),NUM2);//利空 DT1:=GETBASEINFO(315) KT:=BARSLAST(KT1) DT&&EVERY(JC>REF(JC,1),2)&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),BK; KT&&EVERY(JC EVERY(JC>REF(JC,1),2),BP; EVERY(JC //突发事件 GETEVENT(396,1),BPK; REF(GETEVENT(396,1),1),CLOSEOUT;//日线平仓条件 33 AUTOFILTER; 模型设计思路： ?入场条件： 引入两个经济数据：美国非农就业人数变化、美国零售销售月率 引入突发事件：黄金矿商罢工 上述两个经济数据数值增加，利空黄金，期现基差缩小，空头入场。 上述两个经济数据数值减小，利多黄金，期现基差增大，多头入场 沉淀资金持续增大，市场热情提高，确认入场条件 ?出场条件： 基差增大，空头出场;基差减小，多头出场 ? 全球铂金、白金等主要生产商发生大规模罢工活动，矿工拒接上工导致生产经营停摆。利多金价。考虑到突发事件对行情的影响有一定的失效，所以在事件发生的下一个周期平仓出场。 模型测试效果： 报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 信号计算开始时间 结束时间 单位 保证金 手续费 滑点 开仓手数 初始资金比例 模型 参数 名称 测试天数 测试周期数 34 2016/03/11 08:36:55 500000 沪金指数 沪金指数 日线 2008-1-9 2014-1-2 2016-3-11 1000克/手 8.00% 0.00元/手 0 5 19.55% 突发-金1 [0,0,0,0,0,0] 全部交易 800 534 多头 空头 信号个数 指令总数 信号消失次数 初始资金 最终权益 空仓周期数 最长连续空仓周期数 最长交易周期 标准离差 标准离差率 夏普比率 盈亏总平均/亏损平均 权益最大回撤 权益最大回撤时间 权益最大回撤比 权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数权益最长未创新高时间段损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数损益最长未创新高时间段风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手平均盈亏 盈利率 年化单利收益率 月化单利收益率 年化复利收益率 月化复利收益率 胜率 模型得分 平均盈利/权益最大回撤 30 30 0 500000.00 838500.00 413 110 20 34414.93 1.53 6.32 1.44 58249.98 2014/09/03 9.18% 2014/09/03 180 2014/04/01 - 2014/12/22 42750.00 2014/09/05 6.90% 2014/09/05 84 2014/07/15 - 2014/11/18 0.00% 5060710.40 8550.00 4513.33 67.70% 30.89% 2.54% 26.60% 1.96% 73.33% 61分 0.63 35 35.70% 32.00% 平均盈利/平均亏损 净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期 平均亏损交易周期 平均盈亏(利润) 平均盈利 平均亏损 最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 最大持续盈利次数 最大持续亏损次数 平均持仓手数 最大持仓手数 平均使用资金额 最大使用资金额 平均资金使用率 最大资金使用率 扣除最大盈利后收益率扣除最大亏损后收益率期间最大权益 期间最小权益 手续费 滑点成本 2.33 338500.00 401000.00 62500.00 6.42 0.00 15.00 0.73 11.00 4.00 0.00 35.60 48.55 133.50 22566.67 36454.55 15625.00 85750.00 42750.00 0.21 0.68 7.92 3.00 1.00 5 5 99306.46 106100.01 15.68% 19.55% 50.55% 76.25% 838500.00 499999.97 0.00 0.00 36 1.72 178500.00 232500.00 54000.00 4.31 0.00 7.00 0.71 5.00 2.00 0.00 76.29 106.80 267.00 25500.00 46500.00 27000.00 82250.00 42750.00 0.35 0.79 4.18 2.00 1.00 19.25% 44.25% 6.61 160000.00 168500.00 8500.00 19.82 -0.00 8.00 0.75 6.00 2.00 0.00 66.75 89.00 267.00 20000.00 28083.33 4250.00 85750.00 4750.00 0.51 0.56 33.68 4.00 1.00 14.85% 32.95% 成交额 模型八 COMEX黄金一小时线 单一突发事件函数模型 A1..GETEVENT(404,1);//美元加息 利空黄金 B1..GETEVENT(405,1);//美元降息 利多黄金 C1..GETEVENT(396,1);//金矿罢工 利多黄金 D1..GETEVENT(406,1);//欧元加息 利空黄金 E1..GETEVENT(407,1);//欧元降息 利多黄金 37112000.00 GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>0.5&&DUALVOLUME('M')>0,BK; GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<0.5&&DUALVOLUME('M')<0,SK; C SETDEALPERCENT(40); 交易思路： 当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场； 当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场； 多单平仓条件，价格低于开仓价格50个最小变动价位止损；价格高于开仓价格200个价位止盈； 空单平仓条件，价格高于开仓价格50个最小变动价位止损；价格低于开仓价格200个价位止盈； 模型特点： 优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。 缺点：突发事件信号相对较少，可以作为辅助交易策略存在。 测算报告 CMX金E指 1小时 黄金突发事件 ------------------------------- 名称 报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 信号计算开始时间 结束时间 单位 全部交易 2016/04/18 09:25:37 1000000 CMX金E指 CMX金E指 1小时 2009-10-29 2013-1-1 2016-4-18 100(吨/手,元/点) 37 多头 空头