最大持续亏损次数 平均持仓手数 最大持仓手数 平均使用资金额 最大使用资金额 平均资金使用率 最大资金使用率 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率
期间最大权益 期间最小权益
手续费 滑点成本 成交额
模型三：
沪铜指数日线案例 加载合约：沪铜指数 周期：日线
信号计算起始时间：2013年1月1日至今
沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;
2.00 73 98 119883.52 134926.42 9.83% 10.70% 17.97% 39.67% 1431280.00 958910.00 0.00 0 48520300.00
0.00 0.00% 2.94%
2.00 15.03% 36.73%
CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100; JC:=GETBASEINFO(235)-C;//基差
NUM:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(85))),1)+1;//LME铜库存 NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(68))),1)+1;//上期所铜库存 NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(9))),1)+1;//中国铜产量
KT:=BARSLAST(GETBASEINFO(9)>REF(GETBASEINFO(9),NUM2)) DT:=BARSLAST(GETBASEINFO(9)>REF(GETBASEINFO(9),NUM2))>BARSLAST(GETBASEINFO(9) KT&&(GETBASEINFO(85)>REF(GETBASEINFO(85),NUM)||GETBASEINFO(68)>REF(GETBASEINFO(68),NUM1))&&CX<=70&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),SK;//利空 DT&&(GETBASEINFO(85) 18 JC>HV(JC,3)||EVERY(沉淀资金 AUTOFILTER; SETDEALPERCENT(15); 模型设计思路： ?入场条件： 引入四个数据：LME铜库存、上期所铜库存、中国铜产量、中国铜现货 中国铜产量增加的情况下，市场处于做空的氛围中，此时如果LME铜库存和上期所铜库存 都增加，符合空头入场条件 中国铜产量减少的情况下，市场处于做多的氛围中，此时如果LME铜库存和上期所铜库存 都减少，符合多头入场条件 沉淀资金增加，品种投资热情高，此时确认入场条件 引入一个变量CX，计算现货价格的波动程度，波动程度较大的情况下，确认入场条件 ?出场条件： 期现基差增大，空头出场 期现基差减小，多头出场 沉淀资金持续减小，品种投资热情降低，此时确认出场条件 模型测试效果： 报告生成时间 初始资金 数据合约 交易合约 K线周期 数据开始时间 信号计算开始时间 结束时间 单位 保证金 手续费 滑点 开仓手数 2016/03/07 15:17:27 500000 沪铜指数 沪铜指数 日线 2001-1-5 2013-1-4 2016-3-7 5(吨/手,元/点) 8.00% 0.00%% 0 资金比例 19 初始资金比例 模型 参数 名称 测试天数 测试周期数 信号个数 指令总数 信号消失次数 初始资金 最终权益 空仓周期数 最长连续空仓周期数 最长交易周期 标准离差 标准离差率 夏普比率 盈亏总平均/亏损平均 权益最大回撤 权益最大回撤时间 权益最大回撤比 权益最大回撤比时间 权益最长未创新高周期数权益最长未创新高时间段损益最大回撤 损益最大回撤时间 损益最大回撤比 损益最大回撤比时间 损益最长未创新高周期数损益最长未创新高时间段风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手平均盈亏 盈利率 年化单利收益率 13.98% CS2 [0,0,0,0,0,0] 全部交易 1159 768 98 98 0 500000.00 986280.00 592 43 11 22995.90 2.32 11.29 0.81 70500.00 2016/02/22 8.71% 2014/11/17 186 2014/07/21 - 2015/04/24 57500.00 2016/02/24 6.04% 2014/11/21 84 2014/07/30 - 2014/12/03 4.10% 7.46 4250.00 1922.06 97.26% 30.63% 20 多头 空头 28.60% 68.66% 月化单利收益率 年化复利收益率 月化复利收益率 胜率 模型得分 平均盈利/权益最大回撤 平均盈利/平均亏损 净利润 总盈利 总亏损 总盈利/总亏损 其中持仓浮盈 交易次数 盈利比率 盈利次数 亏损次数 持平次数 平均交易周期 平均盈利交易周期 平均亏损交易周期 平均盈亏(利润) 平均盈利 平均亏损 最大盈利 最大亏损 最大盈利/总盈利 最大亏损/总亏损 净利润/最大亏损 最大持续盈利次数 最大持续亏损次数 平均持仓手数 最大持仓手数 平均使用资金额 最大使用资金额 平均资金使用率 最大资金使用率 2.52% 23.85% 1.77% 73.47% 76分 0.26 1.51 486280.00 645420.00 159140.00 4.06 0.00 49.00 0.71 35.00 13.00 1.00 15.67 21.94 59.08 9924.08 18440.57 12241.54 110800.00 42500.00 0.17 0.27 11.44 15.00 3.00 5 11 86757.26 154220.02 13.53% 15.30% 21 2.89 142990.00 152590.00 9600.00 15.89 0.00 14.00 0.79 11.00 2.00 1.00 54.86 69.82 384.00 10213.57 13871.82 4800.00 52800.00 6800.00 0.35 0.71 21.03 7.00 2.00 1.51 343290.00 492830.00 149540.00 3.30 -0.00 35.00 0.69 24.00 11.00 0.00 21.94 32.00 69.82 9808.29 20534.58 13594.55 110800.00 42500.00 0.22 0.28 8.08 11.00 3.00 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率 期间最大权益 期间最小权益 手续费 滑点成本 成交额 模型四 白糖指数日线案例 加载合约：白糖指数 周期：日线 信号计算起始时间：2014年1月1日至今 沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA; JC:=GETBASEINFO(229)-C;//基差 //开仓条件 75.10% 105.76% 1048780.00 479480.00 0.00 0 109815440.00 18.04% 29.96% 46.50% 77.16% GETBASEINFO(54)>MA(GETBASEINFO(54),2)&&EVERY(JC //平仓条件 EVERY(沉淀资金 //止损部分 STOP(0,-20);//亏损10个最小变动价位,多单止损； STOP(4,20);//亏损10个最小变动价位,空单止损； SETDEALPERCENT(30); TRADE_OTHER('AUTO'); 模型设计思路： ?入场条件： 引入两个数据：郑商所白糖库存、中国白糖现货 郑商所公布的白糖库存增大的情况下，利空糖价，期现基差持续减小，空头入场 郑商所公布的白糖库存减小的情况下，利多糖价，期现基差持续增大，多头入场 ?出场条件： 沉淀资金持续减小的情况下，品种投资热情降低，清仓出场 设置固定点位止损 22