高级计量经济学课后习题参考答案(7)

2019-02-16 00:15

在5%的显著性水平上,拒绝同方差的原假设。

取对数,回归得到

进行White异方差检验,得到

在5%的显著性水平上,不能拒绝同方差的原假设。

即取对数就可以消除异方差。 注:(1)以各自方差的倒数为权数对模型进行修正?

???1690.309?0.387979x 4.8 (1)y

n=19,k=1,在5%显著性水平上,d?1.18,d?1.401

因为DW?0.52?d,所以拒绝无序列相关的原假设。 (2)

对回归残差序列进行一阶自回归得到

??0.920175 ????0.920175e??,即?elul11ii?11

用估计出来的?进行广义差分,再进行回归得到:

???921.92?1?0.920175???11549.28?1

得到新残差,再进行回归得到??2?0.927088

?3?0.932503?

?3???2?0.005415?0.005??4?0.936895??4???3?0.004392?0.005?迭代终止,得到???0.936895,进行广义差分,再回归得到: ???14450.08?0.658657x y此时DW?0.720623?d,故一阶差分并不能消除序列相关。

进行二阶差分,得到:

l


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