A. 加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法
6．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性
7．已知模型的形式为Yt??0??1X1t?ut，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )
A．Yt?0.6453Yt?1,X1t?0.6453X1t?1 B．Yt?0.6774Yt?1,X1t?0.6774X1t?1 C．Yt?Yt?1,X1t?X1t?1 D．Yt?0.05Yt?1,X1t?0.05X1t?1
8．在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）
? B. Cochrane-Orcutt法 A. 利用DW统计量值求出?C. Durbin两步法 D. 移动平均法
9．在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ）
A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定
10．在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL A. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关 C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定 11． 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ） A.E(ui)??22B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0C.E(xiui)?0 12．在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 13．在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ） A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl C. du﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl 14．如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( ) A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 15．广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。 A.yt??1??2xt?utC.?yt???1???2xt??utB.yt?1??1??2xt?1?ut?1D.yt??yt?1??1(1??)??2(xt??xt?1)?ut??ut?1 二、多项选择题 1．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E．参数估计值仍是无偏的 2．广义最小二乘法的特殊情况是（ ） A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量 3．下列说法不正确的有（ ） A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 4．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ） A. 0﹤d﹤dl B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du D. 4-du﹤d﹤4-dl E. 4-dl﹤d﹤4 5．检验序列自相关的方法是（ ） A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E．DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 三、判断题 1．D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。 四．问答题 1．根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。 ??27.9123?0.3524xy16(14.9343)(64.0728)R?0.9966,?ei?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531i?1222001801603210-1-2868890Residual9294Actual9698Fitted00140120100 由所给资料完成以下问题： （1）在n?16,??0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为dl?1.106,du?1.371，试判断模型中是否存在自相关； ?，并利用广义差分变换写出无自相关的广义（2）如果模型存在自相关，求出相关系数?差分模型。 习题答案 一、单项选择题 1．B 2．A 3．C 4．B 5．B 6．D 7．B 8．C 9．C 10．D 11．B 12．A 13．B 14．C 15．D 二、多项选择题 1．BCDE 2．BD 3．BCF 4．CD 5．CE 三、判断题 1．答：错误。 DW的取值在0到4之间，当DW落在最左边（0?d?dl）以及最右边（4?dl?d?4）时，分别为一阶正自相关和一阶负自相关；当落在中间（du?d?4?du）时，为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域。 四、问答题 1．答：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。 ?=0.66（???1?d/2）（2）由DW=0.68，计算得?，所以广义差分表达式为 yt?0.66yt?1?0.34?1??2(xt?0.66xt?1)?ut?0.66ut?1 第7章 多重共线性 习 题 一、单项选择题 1．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 2．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R值确很显著，这说明模型存在（ ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 3．逐步回归法既检验又修正了（ ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 4．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ） A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 5．设线性回归模型为Yi??0??1X1i??2X2i?ui，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ） A．0?2*X1i?0*X2i?0 B．0?2*X1i?0*X2i?v?0 C．0?0*X1i?0*X2i?0 D．0?0*X1i?0*X2i?v?0 其中v为随机误差项 6．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 7．设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( ) A.C.x1?x1?1212x2?0x2?v?0(v为随机误差项）B.D.x1ex22(或R)很大,2F ?0x2x1?e?0 8．下列说法不正确的是（ ） A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有DW检验法 D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量 二、多项选择题 1．能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D. ARCH检验法 E. White 检验 2．如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 3．能够检验多重共线性的方法有（ ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D. ARCH检验法 E. 辅助回归法(又待定系数法) 三、判断题 1．多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 2．解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 3．在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 四、问答题 1．下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable C GDP1 GDP2 GDP3 R-squared Adjusted R-squared Coefficient Std. Error t-Statistic 17414.63 14135.10 0.084857 0.093532 0.190517 0.151680 1.232013 0.907252 1.256048 -0.277510 0.146541 -1.893743 Prob. 0.2640 0.1071 0.3992 0.2558 63244.00 54281.99 0.993798 Mean dependent var 0.990697 S.D. dependent var