S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 5235.544 Akaike info criterion 1.64E+08 Schwarz criterion -97.26752 F-statistic 1.208127 Prob(F-statistic)
20.25350 20.37454 320.4848 0.000001
2．克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)：
??8.133?1.059X1?0.452X2?0.121X3Y (8.92) (0.17) (0.66) (1.09) R?0.95 F?107.37
2试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。
习题答案
一、单项选择题
1．A 2．A 3．D 4．C 5．A 6．D 7．A 8．C
二、多项选择题
1．AB 2． BCD 3．ACE
三、判断题
1．答：错误。应该是解释变量之间高度相关引起的。
2．答：错误。产生多重共线性的主要原因是：（1）许多经济变量在时间上有共同变动的趋势；（2）解释变量的滞后值作为解释变量在模型中使用。
3．答：正确。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
四、问答题
1．答：存在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。
22．答：从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数R?0.95，F统
计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的F临界值为3.03，计算的F值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。
依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值：
t0?t2?t8.1338.920.4520.66?0.91,?0.68,t1?t3?1.0590.170.1211.09?6.23,?0.11
除t1外，其余的j值都很小。工资收入X1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。
第8章 模型中的特殊解释变量
习 题
一、单项选择题
1．对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ b ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
2．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X
的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ d ）
A. C.
3．对于有限分布滞后模型
，数
据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。
B.
D.
在一定条件下，参数 A．( b )
可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（
C．
D．
），其中
多项式的阶数m必须满足（ a ）
B．
4．对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
5．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ b ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
6．将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引入虚拟变量的个数为（ b ）
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
7．若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量） （ d ）
A.C.
二、多项选择题
1．以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）
A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D. 前定变量 E. 内生变量
2．关于衣着消费支出模型为：
，其中Yi为衣着
B.
D.
方面的年度支出；Xi为收入，
则关于模型中的参数下列说法正确的是（ ）
A.出）差额
B.C.
表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在
多支出（或少支出）差额
衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额
D. 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面
多支出（或少支出）差额
E.
表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响
三、判断题
1．通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有
关。
2．虚拟变量的取值只能取0或1。
3．通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项
无关。
四、问答题
1．Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型（括号内的数值为对应参数估计值t值）：
其中：X是以美元计的人均收入；Y是以年计的期望寿命。 Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元（（1）解释这些计算结果。 （2）回归方程中引入
2．当模型中出现随机解释变量时，最小二乘估计量具有什么特征
习题答案
一、单项选择题
1．B 2．D 3．A 4．B 5．B 6．B 7．D
二、多项选择题 1．ABCDE 2．ABCE
三、判断题
1．错误。引入虚拟变量的个数与样本容量大小无关，与变量属性，模型有无截距项有关。 2．错误。虚拟变量的取值是人为设定的，也可以取其它值。
3．错误。模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m
－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
四、问答题 1．答：（1）由
，也就是说，人均收入每增加2.7183倍，平均意义上
，则平均意义上，富国的人均收入
的原因是什么？如何解释这个回归解释变量？
），若人均收入
超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。
（3）如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归？
各国的期望寿命会增加9.39岁。若当为富国时，
每增加2.7183倍，其期望寿命就会减少3.36岁，但其截距项的水平会增加23.52，达到21.12的水平。但从统计检验结果看，对数人均收入lnX对期望寿命Y的影响并不显著。方程的拟合情况良好，可进一步进行多重共线性等其他计量经济学的检验。
（2）若代表富国，则引入的原因是想从截距和斜率两个方面考证富
，斜率为
，因
国的影响，其中，富国的截距为
此，当富国的人均收入每增加2.7183倍，其期望寿命会增加6.03岁。
（3）对于贫穷国，设定
；对于富国，回归模型形式不变。
，则引入的虚拟解释变量的形式为
2．答：（1）当随机解释变量X与随机项u时相互独立的时候，最小二乘估计量仍然是无偏的。
（2）如果随机解释变量X与随机项u既不独立也不相关时，最小二乘估计量是有偏的，但是一致估计量。
（3）如果随机解释变量X与随机项u具有高度的相关关系，最小二乘估计量是有偏的，非一致的。
第9章 联立方程模型
习 题
一、单项选择题
1．关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ）
A. 结构模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化模型中解释变量是前定变量 D. 结构模型中解释变量可以是内生变量
2．如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ ）
A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法
3．在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ ）
A. 有偏且一致的 B. 有偏不一致的 C. 无偏但一致的 D. 无偏且不一致的
4．在有M个方程的联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式( )成立。
A.H?Ni?M?1 B. H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D. H?Ni?M?1