精算师考试 - - 数学内容提要(6)

对于AR（1）：?kk????1,k?1 0,k?2???1?1?,k?1?对于AR（2）：?kk???2,k?2

?0,k?3??2、MA模型：

（1）均值与方差

（2）自协方差与自相关系数

（3）MA模型的可逆条件

（4）逆函数的递推公式：（?t??(B)I(B)xt）

?I0?0????j,j?q'l.........?j?? ?'I??I......l?1??l?jl?j?0,j?qj?1?

3、

（１）