XXXXXXX证券投资基金基金合同 1、股指期货投资风险
（1）流动性风险本基金在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。
（2）基差风险是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
（3）合约展期风险
本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。
（4）股指期货保证金不足风险
由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。
（5）杠杆风险
股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。
2、利率互换风险
利率互换交易的风险主要来自于两个方面，一是内部风险，二是外部风险。内部风险主要是由于基金管理人对市场预测不当，导致的投资决策风险；外部风险包括交易对手无法履行利率互换协议，引发交易违约的信用风险，金融标的价格不利变动导致的的价格风险，市场供求失衡、交易不畅导致的流动性风险等。
（六）特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险本基金采取的投资策略可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。
（七）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 交易错误、IT系统故障等风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
（八）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金份额持有人利益受损。
十八、基金份额的非交易过户和冻结
（一）基金份额的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定的规则从某一基金份额持有人账户转移到另一基金份额持有人账户的行为。非交易过户包括继承、捐赠、司法执行以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，接收划转的主体必须是依法可以持有本基金份额的投资者。
（二）基金份额的冻结
本基金的基金份额冻结与解冻只包括人民法院、人民检察院、公安机关及其他国家有权机构依法要求的基金份额冻结与解冻事项。
十九、基金合同的成立、生效及签署
（一）合同的成立、生效 1、合同成立
本合同文本由基金管理人、基金托管人、基金投资人共同签署后合同即告成立。
2、合同生效
本合同生效应当同时满足如下条件：
（1）本合同经基金投资人、基金管理人与基金托管人合法签署；
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 （2）基金投资人认购或申购资金实际交付并经注册登记确认成功，基金投资人获得基金份额；
（3）本基金依法有效成立；
本合同生效后，对本合同各方具有法律效力，任何一方都不得单方解除。 （二）合同的签署
1、本合同的签署应当采用纸质合同的方式进行，由基金管理人、基金托管人、基金投资人共同签署。
2、基金投资人在签署合同后方可进行认购、申购。
（三）经注册登记确认有效的基金投资人认购、申购、赎回本基金的申请材料或数据电文和各推广机构出具的本基金认购、申购、赎回业务受理有关凭证等为本合同的附件，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
二十、基金合同的变更、终止
（一）非因法律、法规及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时，可采用以下两种方式中的一种进行基金合同变更。
1、全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人协商一致后，可对本合同内容进行变更。
2、基金管理人、基金托管人首先就本合同拟变更事项达成一致。基金管理人就本合同变更事项在管理人网站发布征求意见公告。基金管理人须在公告后十五个工作日内以书面或电子方式向基金份额持有人发送合同变更征询意见函（或通知）。基金份额持有人应在征询意见函（或通知）指定的日期内按指定的形式回复意见。基金份额持有人不同意变更的，应在征询意见函（或通知）指定的日期内赎回本基金；基金份额持有人未在指定日期内回复意见或未在指定的日期内赎回本基金的，视为基金份额持有人同意合同变更。变更事项自征询意见函（或通知）指定的日期届满的次工作日开始生效，对合同各方均具有法律效力。
（二）法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对本合同进行变更的，基金管理人可与基金托管人协商后修改基金合同，并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。
（三）对基金合同进行重大的变更、补充，基金管理人应当在变更或补充发
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 生之日起5个工作日内向基金业协会报告。
（四）基金合同终止的情形包括下列事项： 1、本基金在基金业协会备案失败，基金取消； 2、基金合同存续期限届满而未延期；
3、基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的； 4、基金托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；
5、经全体份额持有人、基金管理人和基金托管人协商一致决定终止的； 6、基金管理人根据基金运作、市场行情等情况决定终止的； 7、法律法规和本合同规定的其他情形。
二十一、清算程序
（一）清算组的成立及职责
自基金合同终止事由发生之日起10个工作日内，由基金管理人及基金托管人组织成立基金财产清算小组，负责清算资产的的保管、清理、估价、变现和分配等相关事宜，也可以依法进行必要的民事活动。清算小组成员由基金管理人、基金托管人等成员组成，并可以聘用必要的工作人员。
1、基金管理人 （1）资产变现；
（2）除交易所、银行等自动扣收的费用外，对清算期间资金支付出具划款指令；
（3）出具会计报表； （4）清算期间的会计核算； （5）编制清算报告并签章；
（6）配合基金托管人账户注销工作；
（7）向基金份额持有人发布清算通知、清算报告； （8）将基金财产清算报告报基金业协会备案； （9）履行与基金管理人义务相关的其他职责。 2、基金托管人
（1）清算期间的财产保管；
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 （2）出具进入清算环节的基金财产清单； （3）复核基金管理人划款指令，进行资金划付； （4）基金财产资金、证券等账户的注销；
（5）清算期间发生资金变动的当日，提供日终资金调节表； （6）复核基金管理人出具的会计报表； （7）复核基金管理人出具的清算报告并签章； （8）履行与基金托管人义务相关的其他职责。 （二）清算具体流程
（1）基金合同终止后，由清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）对基金财产进行分配。 （三）资产核对与变现
1、合同终止日起2个工作日内，基金托管人向基金管理人出具合同终止前最后一个自然日财产清单，列示基金财产的证券余额和资金余额；
2、合同终止日起2个工作日内，基金管理人向基金托管人出具合同终止前最后一个自然日基金财产资产负债表和基金存续期的利润表，基金托管人自收到后1个工作日内进行复核确认；
3、合同终止日后，基金财产不应仍持有可流通非现金资产，如遇特殊情况，基金财产仍持有可流通非现金资产的，在合同终止日起2个交易日内由基金管理人进行强制变现处理；基金财产持有的流通受限证券，如未到期回购、未上市新股或休市、停牌、暂停交易的证券等，自限制条件解除日起（含解除当日）2个交易日内完成变现。
（四）清理基金财产债权、债务
1、基金财产债权主要包括银行存款、截至清算结束日的银行存款利息、结算保证金、备付金及备付金利息等，于相应账户注销时结清，证券登记结算机构另有规定的以相关规定为准，金额一般以开户银行实际支付金额为准。
2、基金财产债务主要包括基金财产应付管理费、托管费、银行间账户维护
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