dL?1.168,dU?1.543）？
（3） 说明模型（A）是否存在异方差性。 （4） 说明模型（A）是否存在共线性。
(5) 在我们所要估计的如下的模型中，其共同存在的问题是什
lnYt??1??2lnX2t??3lnX3t?utlnYt??1??2lnX2t??3lnX3t??4lnX4t?utlnYt??1??2lnX2t??3lnX3t??4lnX5t?utlnYt??1??2lnX2t??3lnX3t??4lnX4t??5lnX5t?utlnYt??1??2lnX2t??3lnX3t??4lnX6t?ut(A)(B)(C)(D)(E)么？
四、综合案例分析题
1. 如果有人准备对公司首席执行官（CEO）的年薪（salary）进行经验研究，请写出这种研究可能的动机是什么？
2. 其在研究过程中所设立的各种计量模型的共同特点有哪些？ 3. 如果某人首先设立的模型为：
salary??0??1?roe?u（1）
其中，salary代表CEO的年薪，以千美元为单位；roe代表CEO所在的公司在过去三年里的平均净资产回报率，净资产回报率被定义为公司的纯收入占普通净资产的百分比；参数?0和?1为未知的常数；u为一随机变量。请说明模型（1）属于何种回归模型？模型（1）中的参数?0、?1有什么特性？?0、?1的经济含义是什么？ 4. 你对?1的取值范围有什么样的理论预期，为什么？
5. 如果模型（1）的设定是正确的，该模型必需满足的具有明确经济含义的核心条件是什么？这一核心条件必须用什么样的数学约束条件来保证？
6. 如果你希望利用OLS对模型（1）做出正确的估计，则该模型（除了第5题的答案外）还必需满足哪些前提条件？
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7. 利用美国1990年209家公司CEO的样本信息，采用OLS估计方法，对模型（1）的估计结果如下：
?ary?963.191?18.501?roesaln?209R2?0.0132（2）
该估计结果使用的是什么类型的样本数据？
8. 写出得出回归方程（2）的各个估计值的计算公式（要以样本的变量符号为基础）。
9. 根据回归方程（2）的估计结果，如果有人说这意味着?1?18.501，请说明这一结论的对错及理由。 10.
在回归方程（2）的估计结果中，你对R2值的经济解释是什么？
根据方程（2）中的R2的数值大小，你能做出哪些合理的推断？ 11. 利用相同的样本信息（下同），利用OLS还得到了如下的估计结果：
sal?ary?830.63?0.0163?sales?19.63?roe
(223.9)(0.0089)n?209,R2?0.029,(11.08)R2?0.020 （3）
其中，sales为公司的年销售额，单位千美元，括号中的数字为标准误。如果用OLS方法进行估计是合理的，则除了须满足上述第5、6题的前提条件外，还需要满足什么特别的前提条件？
12. 请写出得出回归方程（3）中的各个估计量的估计值的计算公式（要以样本的变量符号为基础）。
13. 分析在得出回归方程（2）后又去估计回归方程（3）的主要原因。 14. 请比较我们从回归方程（2）中得到的roe如何影响salary的估计与从回归方程（3）中所得到的之间的差异？在什么条件下，不会
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存在这种差异？ 15.
通过比较估计结果（3）和（2），在满足基本假定的前提下，
你都可以检验些什么？给出你的检验过程和结论（已知。 t0.005(206)?2.6，F0.05(1,206)?3.887）16.
只根据估计结果（3）所提供的信息，你能检验sales与roe
之间的共线性问题吗？你需要什么信息？ 17. 利用OLS又得到了如下的估计结果：
log?(salary)?4.36?0.257log(sales)?0.0179?roe(0.29)n?209(0.033)(0.0040)R2?0.275（4）
R2?0.282解释回归方程（4）的经济含义。 18.
解释之所以在回归方程（2）、（3）的基础上又估计回归方程（4）
的主要原因。
19. 利用OLS又得到了如下的估计结果：
log?(salary)?4.32?0.280log(sales)?0.0174?roe?0.0024?ros
n?209(0.32)(0.035)(0.0041)(0.0054) （5）
R2?0.283其中，ros代表公司股票的回报率，单位%。根据（4）、（5）两个估计结果，请你检验虚拟假设：在控制了sales和roe之后，ros对CEO的薪水没有影响（要有检验过程，已知F0.05(1,205)?3.888）。 20.
如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对
salary具有实际上很大的影响吗？
21. 在回归方程（5）的基础上，又利用OLS又估计了如下的回归方
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程：
log?(salary)?4.59?0.257log(sales)?0.011?roe?0.158?finance?0.181?consprod?0.283?utility(0.29)n?209(0.033)R2?0.357(0.0040)(0.089)(0.085)(0.099) （6） 其中，finance, consprod和utility均为虚拟变量(二值变量)，分别表示金融业、消费品工业和公用事业，括号中的数字为标准误。在sales和roe取值相同的前提下，请问公用事业与交通运输业的CEO之间薪水的近似百分比差异有多大(要有计算依据)? 22.
这个差异在1%的显著水平上是显著的吗(要有计算依据)？（已
知t0.005(120)?2.617） 23.
消费品工业与金融业的CEO之间薪水的近似百分比差异是多
少(要有计算依据)？ 24.
设计一个能直接检验这个差异是否统计显著的回归模型并说
明具体如何检验。
25. 写出在1%的显著水平上检验金融业、消费品工业和公用事业的CEO的薪水决定因素与其它行业的CEO确实存在显著差异的检验过程及结论（已知F0.01(3,203)?3.87）。
26. 针对回归方程（4）所设定的模型，经检验发现存在异方差，且异方差的存在形式为?i2??2(log(sales))2，若仍使用OLS方法估计原模型，则应将原变换为何种形式？如果使用加权最小二乘法（WLS）估计原模型，加权系数wi应如何取？
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