武汉理工大学随机过程第5章(4)

5.1连续时间马尔可夫链

定义5.2齐次转移概率 pij(s,t)=pij(t) (与起始时刻s无关，只与时间间隔t有关)转移概率矩阵P(t)=(pij(t)),i,j∈I,t≥0命题：若τi为过程在状态转移之前停留在命题：状态i的时间，则对s, t≥0有 (1) P{τ i> s+ t|τ i> s}= P{τ i> t} (2)τi服从指数分布证(1)事实上