武汉理工大学随机过程第5章(7)

5.1连续时间马尔可夫链

(2)设τi的分布函数为F(x) (x≥0),则生存函数G(x)=1-F(x){}{|} Pτi> t= Pτi> s+ tτi> s{,}{} Pτi> s+ tτi> s Pτi> s+ t{}{}== Pτi> s Pτi> s}{}{}移项得：{ Pτi> s+ t= Pτi> s Pτi> t ( ) ( ) ( ) G s+t=G s G t由此可推出G(x)为指数函数，G(x)=e-λx,则F(x)=1-G(x)=1-e-λx为指数分布函数。