武汉理工大学随机过程第5章(9)

5.1连续时间马尔可夫链

定理5.1齐次马尔可夫过程的转移概率具有： (1) pij(t)≥0; (2)

∑pj∈I

ij

(t )= 1;

(3) pij (t+ s )=

∑pk∈I

ik

(t ) pkj ( s )

证明：由概率的定义，(1)(2)显然成立，下证明：证(3)