（2）分布滞后模型和自回归模型
前面我们所讨论的问题大多没有考虑时间因素，总认为本期的被解释变量变化仅仅依赖于本期解释变量的变化。但是实际情况是，解释变量与被解释变量之间的关系不可能在瞬间发生，通常有一个“时间滞后”，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。例如，消费需求量的大小，不仅取决于同期居民的收入水平，而且也受过去收入水平多少的影响；农产品的产量不仅受本年预期价格的影响，而且还受去年价格的影响。因此在设定回归模型的变量时，必须考虑变量的延迟作用，才能使理论模型接近于真实的经济过程。
YT=B1+B2XT+B3XT-1+B4XT-2+??+C1YT-1+C2YT-2+??+CQYT-Q+U 自回归模型AR和ARIMA 2、联立方程模型
三、按照“理论驱动”还是“数据驱动”的分类
传统的计量经济学在建立宏观经济计量模型时，都是采用上述“理论先导”的思想，即首先从先验的理论出发设立结构模型，再由数据估计模型所包含的参数。这种建模思想虽然可以用来检验理论，但是对先验的经济理论有很强的依赖性。人们对结构参数的信赖很大程度上依赖于对先验理论的信赖度。一旦理论失灵或过时，所估计的结构参数也随之毫无意义，从而预测也就不准确了。1973年末出现的石油危机未能遇见石油危机的出现，而是指这些模型无法预计石油危机的震荡对许多基本经济变量的动态影响。因此，引起了计量经济学对上述建模思想的认真反思。于是，计量经济学家在20世纪80年代初提出了一种与传统的“理论驱动”背道而驰的“数据驱动”的建模思想，以描述样本数据的特征作为模型的主要准则，在“让数据为自身说话”的信念之下来建立模型。这便是近20年来以英国计量经济学家HENDRY为代表的动态建模理论。他们认为任何经济变量的观测值都是由随机数据生成过程生成，在建模中，首先建立一个能够代表数据生成过程的自回归分布滞后模型，然后逐步约化，最后得到包含变量间长期稳定关系的简单模型。如因果关系检验、协整模型和误差修正模型、回归条件异方差模型（ARCH）。
第四节 计量经济模型的常用领域
一、需求函数模型 1、需求函数的意义
需求函数研究人们对各种商品的消费需求，是从市场供给的角度，讨论各种商品需求量的影响因素，涉及人们的消费支出在各种商品之间的配置，即需求结构。需求函数的理论模型不
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是经验产物，即不是由样本观测值拟合而来的，而是由效用函数效用最大化而来。 2、需求函数的性质 需求函数具有如下性质： （1） 非负性。 （2） 可加性。
（3） 零阶齐次性。F（KY，KP1，KP2，??，KPN）=K0F（Y，P1，P2，??，PN） （4） 需求曲线的单调性 （5） 对称性
3、需求函数的影响因素分析 4、单方程需求函数及估计 ①线性需求函数 ②半对数需求函数 ③双对数需求函数 二、消费函数模型
1、各种消费函数的假说模型
凯恩斯的绝对收入假说模型、杜里贝森的相对收入假手模型、弗里德曼持久收入假说模型、莫迪利安尼生命周期假说模型、托宾流动资产假说模型、理性预期收入的消费模型、消费预期模型 2、方程表示 三、生产函数模型 1、生产理论概述 2、C-D生产函数模型 3、CES生产函数模型 4、VES生产函数模型 5、超越对数生产函数模型 四、投资函数模型 1、固定资产投资模型 ①加速模型 ②灵活加速模型 ③实用加速模型
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④利用最新信息的加速模型 ⑤利润决定的投资函数模型 2、库存投资模型 ①库存投资的加速器模型 ②伸缩性加速模型 五、货币需求函数模型 1、有关概念
2、古典货币学说需求函数模型 3、KEYNES货币学说需求函数模型 4、现代货币主义需求函数模型 5、后凯恩斯货币学说需求函数模型
第五节 计量经济模型应用中应注意的问题
一、样本容量问题
1、从参数估计量的统计检验中看出，只有N≥K+1。K+1为线性方程的满秩矩阵 2、比较适合的样本容量N≥30或N≥3K 二、统计检验与置信区间 1、拟合优度R 2、方程显著性检验F 3、变量显著性检验T 4、参数估计量的置信区间 5、预测值的置信区间
三、违背基本假设的计量经济学问题 1、异方差 2、序列相关 3、多重共线性 5、随机解释变量问题
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第五章 常用计量经济方法模型与EVIEWS软件实现
教学要求：本章从常用计量经济模型介绍开始，对不同模型使用的范围和领域进行分析，并对软件实现进行展示。要求掌握常用的计量经济模型，如时间序列回归回归、线性回归、ARMA、等，并能在软件支持下实现。
本章重点：常用计量经济模型的推导及软件实现。
第一节 EVIEWS软件简介
第二节 回归模型 第三节 ARMA模型 第四节 动态计量模型 第四节 向量误差修正模型
第一节 EVIEWS软件简介
一EVIEWS简介
EVIEWS具有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测和模拟六大类功能，是经济、金融、保险、管理、商务等领域中各类工作者、教师、学生的必备工具。EVIEWS的基本功能也适用于自然科学、社会科学、人文科学各个领域的定量研究，应用范围广泛。
EVIEWS是以对象为基础建立起来的，对象包括序列、方程、模型、系数和矩阵等。在使用EVIEWS时，这些对象以图标窗口的形式出现在屏幕上。双击图标出现窗口，单击关闭框，窗口缩小为图标。对象窗口给出对象的视图，大多数对象都有多种表现形式。例如，一个时间序列对象可以表示成数据表、折线图、条形图、直方图和相关图等，各种图形之间可以相互切换。
所有对象都保存在工作文件中。因此使用EVIEWS窗口时，首先要建立一个新的工作文件或从磁盘中调用一个已存在的工作文件。对象可以被命名。对象被命名后，其名称将出现在工作文件宙口的目录中，同时对象将作为工作文件的一部分被保存。当工作文件存盘时，对象也同时被保存。当关闭工作文件时，所有对象将从内存中清除。 二、EVIEWS使用的步骤
1、在初次使用EVIEWS时，需要建立一个新工作文件。只有在建立了新工作文件后，才能进行数据处理、存取对象等。建立新的工作文件时，单击EVIEWS主菜单中的FILE/NEW/WOKFILE，将弹出如图11的对话框，在出现的对话框中输入必要信息(图11)。 2、计量经济分析
第二节 回归模型
一、普通线性回归例子
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1、数据
1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元
地区 可支配收入（inc）
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 2、建立文件
3、建立方程
①方程形式
Estimation Command:
===================== LS CONSUM INC C
Estimation Equation:
=====================
消费性支出(consum) 8471.98 7110.54 5084.64 4098.73 4353.02 4617.24 4206.64 4268.5 8773.1 6017.85 7836.76 4770.47 6485.63 4251.42 5380.08 4219.42 4826.36 5434.26 8839.68 5412.24 4852.87 5466.57 5127.08 4565.39 6042.78 4220.24 4009.61 4240.13 4112.41 5000.79
40
6970.83 5471.01 3834.43 3267.7 3105.74 3890.74 3449.74 3303.15 6866.41 4889.43 6217.93 3777.41 5181.45 3266.81 4143.96 3415.65 4074.38 4370.95 7054.09 4381.09 3832.44 4977.26 4382.59 3799.38 5032.67 3538.52 3099.36 3580.47 3379.82 3714.1