银行间债券市场现券交易净额清算业务指南

银行间债券市场现券交易净额清算

业务指南

银行间市场清算所股份有限公司

二○一一年十一月

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《银行间债券市场现券交易净额清算业务指南》目录

1. 总则 .............................................................................................. 4 2. 现券净额清算会员资格管理 ........................................................... 4 2.1 现券净额清算会员资格申请 ................................................... 4 2.1.1 申请成为现券净额普通清算会员的基本条件 .................. 5 2.1.2 申请机构应提交的书面材料 ........................................... 6 2.1.3 申请成为现券净额综合清算会员的基本条件和要求 ........ 7 2.2 现券净额清算会员资格变更及信息报备 .................................. 7 2.3 现券净额清算会员资格终止 ................................................... 8 3. 业务开展准备 ................................................................................ 9 3.1 签订清算协议 ......................................................................... 9 3.2 申报清算限额 ......................................................................... 9 3.2.1 清算限额含义 ................................................................ 9 3.2.2 清算限额申报 .............................................................. 10 3.3 指定或开立账户 ................................................................... 11 3.3.1资金结算账户 ............................................................... 11 3.3.4 账户信息的变更 ........................................................... 12 3.4 交纳保证金和清算基金 ........................................................ 13 3.5 业务培训 .............................................................................. 13 4. 清算和结算处理 .......................................................................... 13 4.1交易数据接收和清分 ............................................................. 13 4.2 日间清算处理 ................................................................. 15 4.3 日终清算处理 ................................................................. 18 4.4 结算处理 .............................................................................. 18 4.4.1 证券结算处理 .............................................................. 18 4.4.2 资金结算处理 .............................................................. 19 5. 违约处理 ..................................................................................... 20 5.1 资金结算违约处理 ................................................................ 21

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5.1.1 违约通知 ..................................................................... 21 5.1.2 不交付违约方应收证券 ................................................ 21 5.1.3 违约后续处理 .............................................................. 21 5.2 证券结算违约处理 ................................................................ 22 5.2.1 违约通知 ..................................................................... 22 5.2.2 不交付违约方应收资金和应收证券 ............................... 23 5.2.3 违约后续处理 .............................................................. 23 6. 资金操作处理 .............................................................................. 26 6.1 结算资金操作 ....................................................................... 26 6.1.1 存入............................................................................. 26 6.1.2 提取............................................................................. 27 6.1.3 计息............................................................................. 28 6.2 保证金操作 .......................................................................... 28 6.2.1 最低保证金 .................................................................. 29 6.2.2 最低保证金的交纳和调整 ............................................. 29 6.2.5 保证金违约 .................................................................. 32 6.2.6 保证金计息 .................................................................. 33 6.2.7 保证金提取 .................................................................. 34 6.3 清算基金操作 ....................................................................... 35 6.3.1 清算基金计算 .............................................................. 35 6.3.2 清算基金交纳 .............................................................. 35 6.3.3 清算基金释放 .............................................................. 36 7. 应急业务处理 .............................................................................. 36 7.1 应急处理范围 ....................................................................... 36 7.2 办理流程 .............................................................................. 37 上海清算所办理现券净额业务的部门及联系信息 .............................. 39

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银行间债券市场现券交易净额清算业务指南

1. 总则

为便于银行间债券市场参与主体了解和熟悉银行间债券市场现券交易净额（以下简称现券净额）清算业务，进一步明确现券净额业务操作流程，确保现券净额业务顺利开展，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据《银行间债券市场现券交易净额清算业务规则》（以下简称《业务规则》），制定本业务指南。

本指南适用于上海清算所登记托管的超短期融资券、短期融资券等产品（以下简称证券）现券交易的净额清算业务。证券的发行登记、全额清算结算业务，按上海清算所相关业务规则和业务指南办理。

2. 现券净额清算会员资格管理 2.1 现券净额清算会员资格申请

具备上海清算所结算成员资格的市场主体，可向上海清算所申请成为现券净额清算会员，包括普通清算会员和综合清算会员。

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2.1.1 申请成为现券净额普通清算会员的基本条件 （1）注册地点在中国境内的金融机构；

（2）银行类机构在申请前两个会计年度的净资产连续达到或超过上海清算所对现券净额普通清算会员的要求，符合中国银行业监督管理委员会资本充足率和核心资本充足率要求；非银行类机构在申请前两个会计年度的净资产连续达到或超过上海清算所对现券净额普通清算会员的要求；

（3）达到上海清算所规定的现券净额普通清算会员内部评级标准；

（4）相关清算和风险管理制度及技术系统建设符合上海清算所的要求；

（5）在申请成为现券净额普通清算会员之前两年内，无重大违法、违规记录；

（6）公司治理结构完善，具有良好的持续经营能力，未被监管机构采取停业整顿、撤销、关闭等监管或处罚措施；监管部门未启动接管、破产、清算等行政或司法程序；

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