与资本净额之比。 *100% 的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。 风险的积聚。 最大十家集最大十家集团团客户授信最大十家集中度为最集团客户大十家集团授信集中客户授信净度 额与资本净*100% 额之比。 净额/ 资本净额集团客户授信４ Ｉ［１２1Ｂ］×１００％ 度= 最大十家Ｇ１４ Ｉ［１１1Ｑ］／Ｇ１无 同单一集团客户授信集中度 客户贷款集中
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
风险领域 指标名称 定义 计算方法 最大十家最大十家客户贷款集中最大十家信用风险 客户贷款集中度 集中度 余额与资本净额之比。 余额/ 资本净*100% 额家客户贷款客户贷款×１００％ 度为最大十最大十家Ｇ１４ ＩＩＩ［１２1Ｂ］无 贷款业务在商业银行贷款中的集中程度。 客户贷款集中度= Ｇ１４ ￠", ［１１1Ｄ］／最大十家客户贷款集中度反映的是前十大非集团的单一客户的指标公式 监管标准 指标解读 《商业银行与内部人和股全部关联度全部关联是指银行对度= 全部关联人发的全部关联全部关联授度指标 信与银行资本净额本净额的比*100% 例。 证金存款以及质押的银行存单及国债金额。 除授信时关联方提供的保信总额/ 资０％ 计算授信余额时, 可以扣关联方授１５ Ｉ［２２1Ｃ］×１０Ｇ１５ ＩＩ［１1Ａ］／Ｇ方的授信余额不得超过商定, 商业银行对全部关联东关联交易管理办法》规全部关联度指标反映的是银行对全部关联方授信净额占资本的比例, 监管机构同时对该 指标给予了不超过50%的限制, 目的是规范商业银行对关联方的授信, 避免银行控股股东或经 业银行资本净额的50%, 营者通过银行揽存资金, 对关联方过度授信、侵蚀银行资本、转移银行资产或形成重大的关联 风险, 谋取不正当利益。
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风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读 房地产贷款占比指房地产业各项贷款余额及住房地产贷信用风险 款占比 各项贷款余额之和与贷款总余额之比。 各项贷款余额) ０％ / 各项贷款余额*100% 房按揭贷款等。 房按揭贷款住房按揭贷款／Ｇ１１ Ｉ［１1Ａ］×１０房地产贷款占比= (房地产业（Ｇ１１ Ｉ［２1１１Ａ］＋各项贷款余额+Ｇ１１ Ｉ［２1２１1３Ａ］）无 标统计的贷款包括房地产开发贷款、建筑业贷款、土地储备开发贷款和住行业集中度监管在房地产行业的监管应用。目前, 纳入房地产贷款占比指房地产贷款占比反映的是商业银行房地产贷款行业集中度水平, 实质上是
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风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读 资产利润率资产 盈利性 利润率 行在一个会计年度内获是指商业银资产利润率= 资产负债项目统计表Ｇ０１ 税后利润/ 资产平均余额*100% *折年系利润表Ｇ０４ 商业银行资产利润率应大于等于资产利润率对商业银行的资产运用成效进行总括性评价。资产利润率指标数值越高, 则单位资产收益水平越高, 反映了商业银行在拓展收入渠道、提高产品收益水平、控制负债成本等方面越有效, 通过内源性资本积累夯实资本充足率的基础越扎实, 抵御风险的能力（Ｇ０４［９1Ａ］＋Ｇ０４ 0.6% (《商业银行［１０1Ａ］）／Ｇ０１［２５风险监管核心指