净稳定资金比例是计算银行一年以净稳定 内可用的稳资金比例 定资金与业务所需的稳定资金之比。 业务所需的稳定资金*100% ２５ ￠", ［￠",1２1Ｃ］×１０性或有需求状况, 所需及可用的长期稳定资金的数量。 ０％ 用的稳定资金/ Ｇ２５ ￠", ［￠",1１1Ｃ］／Ｇ100% 根据资产的流动性状况和其表外承诺及负债导致的流动净稳定资金比例(NSFR) = 可流动性覆盖率和净稳定资金比例通过对各类资金来源及资金运用项给予不同的折扣系情况表Ｇ２５ 该指标监管标准值大于等于数, 来设定特定的流动性压力, 以衡量一家机构一年内
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读 流动性期限缺口统计表Ｇ２１ 《商业银流动性缺口率是指银行90 天内到期流动性 风险 流动性缺口率 的资产负债间缺口与同期限内到期的资产余额之比。 流动性缺口率=90 天内到期（Ｇ２１ ［６1Ｄ］＋Ｇ２１ ［３行风险监1５1２Ａ］－Ｇ２１ ［７1Ａ］－管核心指Ｇ２１ ［７1Ｂ］－Ｇ２１［７1标(试期限缺口/90 Ｃ］－Ｇ２１ ［７1Ｄ］）／（Ｇ行)》规定, 天内到期表内资产和表外收入*100% ２１ ［１1Ａ］＋Ｇ２１ ［２1流动性缺Ａ］＋Ｇ２１ ［１1Ｂ］＋Ｇ２１ 口率应不［２1Ｂ］＋Ｇ２１ ［１1Ｃ］＋低Ｇ２１ ［２1Ｃ］＋Ｇ２１ ［１1-10%; Ｄ］＋Ｇ２１［２1Ｄ］）×１００％ 于流动性缺口率指标与流动性比例指标反映的都是资产负债管理框架下银行静态流动性水平,不考虑表内外统计口径的差异, 两者间存在固定公式关系, 流动性比例=1/ (1 - 一个月流动性缺口率), 在一定范围内, 流动性缺口率越大, 流动性比例越高。在目前监管标准下, 25% 的流动性比例对应的一个月流动性缺口率是-300%。 流动性缺口率指标反映的是银行一定期限内到期的资金名义缺口状况, 银行可观测连续期限的流动性缺口率。在其他条件类似的情况下, 流动性缺口率越大, 银行流动性风险越低, 例如, 流动性缺口率为0 的银行流动性要好于流动性缺口率为-5% 的银行。资金期限错配(短借长贷) 是商业银行盈利的重要来源, 故从期限缺口上看, 一般是先呈现短期负债大于资一年内流动性缺口比例一年内流动性是银行一年缺口比例= 一一年内流动性缺口比例 内到期的资年到期期限缺产负债间缺口/ 一年内到期口与同期限表内资产和表内到期的资外收入*100% 产余额 之比 Ｇ２１［２Ｅ］） ２１［２Ｃ］＋Ｇ２１［２Ｄ］＋ １［２Ａ］＋Ｇ２１［２Ｂ］＋Ｇ［１Ｄ］＋Ｇ２１［１Ｅ］＋Ｇ２无 Ｂ］＋Ｇ２１［１Ｃ］＋Ｇ２１ ／（Ｇ２１［１Ａ］＋Ｇ２１［１（Ｇ２１［６Ｅ］＋Ｇ２１［７Ｆ］）产, 而后缺口逐步缩小的情况。
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读 资产负债项目统计表Ｇ０１ 流动性期限缺口统计表Ｇ２１ 核心负债是银行负债中相对稳定的部分, 由于它具（（Ｇ２１ ［３1５1１Ｉ］－Ｇ２１ ［３1５1核心负债依１Ａ］－Ｇ２１ ［３1５1１Ｂ］－Ｇ２１ 存度是指银流动性 风险 核心负债行的核心负依存度 债与负债总额的比率 ［３1６Ｂ］－Ｇ２１ ［３1６Ｃ］－Ｇ２１ ［３况下, 银行流动性风险也较小。 1６Ｄ］）＋Ｇ２１ ［７1Ｆ］）／Ｇ０１ ［４９1Ｃ］×１００％ 总负债*100% １ 应低于60%。 明该银行负债的稳定性较好,在其他情况类似的情度= 核心负债/ ２１ ［３1６Ｉ］－Ｇ２１ ［３1６Ａ］－Ｇ２规定, 该指标不稳定性状况。若银行的核心负债依存度较高, 则说核心负债依存［３1５1１Ｃ］－Ｇ２１ ［３1５1１Ｄ］）＋（Ｇ标(试行)》明确心负债依存度指标能够较好地反映商业银行负债的险监管核心指化、季节变化和经济环境变化的影响相对较小。核《商业银行风有期限长或者波动性较小的特点, 因而受利率变存贷款比例《中华人民共是指商业银存贷款 比例 行各项贷款余额与各项存款余额之间的比率 存贷款比例= 资产负债项目统计表Ｇ０１ 各项贷款余额/ Ｇ０１ ［６２1Ｃ］／Ｇ０１ ［６１1Ｃ］× 各项存款余额１００％ *100% 过75%。 该指标不得超法》明确规定, 况。 和国商业银行它用来反映银行总体流动性状况和存贷款的匹配情
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
风险领域 指标名称 定义 计算方法 指标公式 监管标准 指标解读