A. 61500 B. 60050 C. 59800 D. 60000
67. 某投资者在 2015年 5月 13日只进行了两笔交易:以 3600点买入开仓 2手 IF1509合约,以 3540点卖出平仓 1手该合约,当日该合约收盘价为 3550点, 结算价为 3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,该账户当日结 算后亏损(A ) 元。
A. 30000 B. 27000 C. 3000 D. 2700
68. 2010年 6月 3日,某投资者持有 IF1006合约 2手多单,该合约收盘价为 3660点,结
算价为 3650点。 6月 4日(下一交易日)该合约的收盘价为 3620点,结算价 为 3610点,该持仓当日结算后亏损(C ) 元。
A. 36000元 B. 30000元 C. 24000元 D. 12000元
69. 如果沪深 300指数期货合约 IF1402在 2月 20日 (第三个周五) 的收盘价是 2264.2点,结算价是 2257.6点,某投资者持有成本价为 2205点的多单 http://www.51wendang.com/doc/5166acd5100212567949db456a0286cb39dd703e1手, 则其在 2月 20日收盘后(D ) (不考虑手续费) 。
A. 浮动盈利 17760元
B. 实现盈利 17760元
C. 浮动盈利 15780元
D. 实现盈利 15780元
70. 投资者可以通过(B )期货、期权等衍生品,将投资组合的市场收益和超额 收益分离出来。
A. 买入 B. 卖出 C. 投机 D. 套期保值
71. 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本, 套利者 (D ) 。
A. 卖出股指期货合约,同时卖出股票组合
B. 买入股指期货合约,同时买入股票组合
C. 买入股指期货合约,同时借入股票组合卖出
D. 卖出股指期货合约,同时买入股票组合
72. 如果股指期货合约临近到期日,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易 成本的价差时,交易者会通过(C )使二者价格渐趋一致。
A. 投机交易 B. 套期保值交易 C. 套利交易 D. 价差交易
73. 若某只股票相对于指数的 β系数为 1. 6, 则指数下跌 2%时, 该股票下跌 (B ) 。 A.1.25% B.3.2% C.1.6% D.2%
74. 假设 8月 22日股票市场上现货沪深 300指数点位 1224.1点, A 股市场的分红 股息率在 2.6%左右,融资(贷款)年利率 r=6%,期货合约双边手续费为 0.2个 指数点, 市场冲击成本为 0.2个指数点, 股票交易双边手续费以及市场冲击成本 为 1%, 市场投资人要求的回报率与市场融资利差为 1%, 那么 10月 22日到期 交割的股指期货 10月合约的无套利区间为 (A ) 。
A. [1216.36, 1245.72]
B. [1216.56, 1245.52]
C. [1216.16, 1245.92]
D. [1216.76,
124http://www.51wendang.com/doc/5166acd5100212567949db456a0286cb39dd703e6.12]
75. 和一般投机交易相比,套利交易具有(A ) 的特点。
A. 风险较小 B. 高风险高利润
C. 保证金比例较高 D. 手续费比例较高
76. 对无套利区间幅宽影响最大的因素是 (C ) 。
A. 股票指数 B. 持有期
C. 市场冲击成本和交易费用 D. 交易规模
77. 当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是(B ) 。
A. 买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C. 同时买进股票组合和股指期货合约
D. 同时卖出股票组合和股指期货合约
78. 目前,交易者可以利用上证 50指数期货和沪深 300指数期货之间的高相关 性进行价差策略,请问该策略属于(A ) 。
A. 跨品种价差策略 B. 跨市场价差策略
C. 投机策略 D. 期现套利策略
79. 股指期货交易的对象是(B ) 。
A. 标的指数股票组合 B. 存续期限内的股指期货合约
C. 标的指数 ETF 份额 D. 股票价格指数
80. 投资者拟买入 1手 IF1505合约,以 3453点申报买价,当时买方报价 3449.2点,卖方报价 3449.6点。如果前一成交价为 3449.4 点,则该投资者的成交价是 (D ) 。
A. 3449.2 B. 3453 C. 3449.4 D. 3449.6
81. 沪深 300指数期货合约的合约月份为(C ) 。
A. 当月以及随后三个季月 B. 下月以及随后三个季月
C. 当月、下月及随后两个季月 D. 当月、下月以及随后三个季月
82. 上证 50指数期货的最小变动价位是(B ) 。 A.0.1
个
指
数
点
B.0.2
个
指
数
点://www.51wendang.com/doc/5166acd5100212567949db456a0286cb39dd703ear C. 万分之 0.1D. 万分之 0.2
83. 股指期货的交易保证金比例越高,则参与股指期货交易的(D ) 。
A. 收益越高 B. 收益越低 C. 杠杆越大 D. 杠杆越小
84. 投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是(D ) 。
A. 交易所对结算会员收取的保证金标准 B. 交易所对交易会员收取的保证金标准 C. 交易
所对期货公司收取的保证金标准 D. 期货公司对客户收取的保证金标准 85. 交易所一般会对交易者规定最大持仓限额,其目的是(D ) 。
A. 防止市场发生恐慌 B. 规避系统性风险
C. 提高市场流动性 D. 防止市场操纵行为
86. 因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是 (A ) 。
A. 市场风险 B. 信用风险 C. 流动性风险 D. 操作风险
87. 股指期货投资者可以通过(A )建立的投资者查询服务系统,查询其有关期货 交易算信息。
A. 中国期货保证金监控中心
B. 中国期货业协会
C. 中国金融期货交易所
D .期货公司
88. 大户报告制度通常与(C )密切相关,可以配合使用。
A. 每日无负债结算制度
B. 会员资格审批制度
C. 持仓限额制度
D. 涨跌停板制度