第9章 投资组合理论(16)

例题 假定投资者选择了A和B两个公司的股票作为 组合对象，有关数据如下： _ _

rA 0.25, rB 0.18, _ _ _

A

0.08, B 0.04

1 当x A x B 时, 2 1 1 rp rA rB 0.215 2 22 2 2 2 p xA A xB B 2 x A xB A B AB

0.042 0.022 0.001 AB 当 AB 1时， p 0.06; 当 AB 0时， p 0.045 ; 当 AB 1时， p 0.02;16