随机过程分析
二、互谱密度的性质 1. G XY (ω ) = GYX ( ω ) = GYX (ω ) 。
2. Re[GXY(ω )] 和 Re[G YX(ω )] 是
Im[GXY(ω )] 和 Im[G YX(ω )] 是
的偶函数； ω 的偶函数；
ω 的奇函数。 的奇函数。
满足： 因为任一复函数 f ( ω )满足：Re[ f ( ω )] = Re[ f ( ω )]Im[ f ( ω )] = Im[ f ( ω )]
3. 若平稳过程 X ( t ) 和 Y ( t ) 相互正交，则有 相互正交，
GYX (ω ) = 0 和 G XY (ω ) = 0 。相互正交的条件为： R Q平稳过程 X( t )和Y ( t ) 相互正交的条件为： XY (τ ) = 0