随机过程分析
令： = t 1 , τ = t 2 t 1 ,则 t1 G X ( ω ) = lim T → ∞ 2T+∞
∫
T t
T t
[∫T T
T
T
R X ( t , t + τ )dt ] e jωτ d τ
1 = ∫ [ lim ∞ T → ∞ 2T
∫
R X ( t , t + τ )dt ] e jωτ d τ
1 令：R X ( τ ) = lim T → ∞ 2T
∫
T
T
R X ( t , t + τ )dt
RX (τ ) 可看成非平稳过程自相关函数的时间平均。 可看成非平稳过程自相关函数的时间平均。
为平稳过程， 若 X( t )为平稳过程，则 RX ( t , t +τ ) = RX (τ ),故有G X (ω ) =
∫
∞
∞
R X (τ )e jω τ dτ