随机过程分析
白噪声的相关系数： 白噪声的相关系数： ρ N (τ ) = C N (τ ) = R N (τ ) = δ(τ)CN(0 ) RN ( 0 )
结论：同一时刻的白噪声才相关， 结论：同一时刻的白噪声才相关，即，任意不同时刻 的白噪声是不相关的。 的白噪声是不相关的。也就是说白噪声随时间变化极 功率谱极宽。 快，功率谱极宽。 引入白噪声概念的重要意义： 引入白噪声概念的重要意义： a) 白噪声在现实世界中是不存在的，它是对现实 白噪声在现实世界中是不存在的， 世界中随机噪声的一种理想化的近似； 世界中随机噪声的一种理想化的近似； Q 白噪声平均功率 P → ∞ b) 理论意义重大； 理论意义重大； 1. 可求系统性能的下界， 可求系统性能的下界， 2. 数学运算简便。 数学运算简便。